ユーザーさんから依頼がありましたのでBestTarde USDJPYの検証をします。
「ユーザーのチカラでEA品質を向上させよう！」という活動です。
是非、皆さんからの依頼をお待ちしております。
このEAは日本時間5：00～8：00にエントリーする朝スキャEAです。
最大ポジ数10です。まるでEGOISTを真似たような？商品ですね(^_^;)
私はユーザーに利益を与える物ならば良いとは思っています。
コミュでも散々「バックテストのスプレッド値が異常」だと叩かれてますので
バックテスト確認してはっきりさせましょう。
v1はGMT+3のデータでのみバックテスト可能です。
v2で他ブローカーでもバックテストできるようになったみたいですね。
そして、どうやらFXDDヒストリカルデータで作成されたEAらしいです。
FXDDサイトでダウンロードできるFXDDヒストリカルは冬GMT+3、夏GMT+3という特殊データです。
FXDDのMT4ヒストリカル（配信レート）は冬GMT+2、夏GMT+3です。
この違いを理解して作成しているか？という点も注目です。
アルパリバックテスト
モデリング品質はn/aとなっていますがアルパリ破綻決定直後にダウンロードしたデータです。
M1データから各足を作成すると90％になりますが、それはそれでおかしいと思うので加工してません。
冬GMT+2、夏GMT+3
BestTradeのスプレッドフィルターは40です。
BestTarde USDJPY-v1-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
BestTarde USDJPY-v1-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20
スプ20以上はやっても結果が見えている・・・
FXDDヒストリカルバックテスト
冬GMT+3、夏GMT+3
BestTarde USDJPY-v1-FXDDデータ-2005.01.01-2015.08.23-スプ10
BestTarde USDJPY-v1-FXDDデータ-2005.01.01-2015.08.23-スプ20
BestTarde USDJPY-v1-FXDDデータ-2005.01.01-2015.08.23-スプ30
BestTrade USDJPY-FXDD結果合成値
1年間の運用見込み利益（10年割）＝＄443.24（5.31万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄535.70（6.42万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄873.68（10.48万円相当）
スプ30最大ドローダウン＝＄2524.10（30.28万円相当）
合成ドローダウン＝＄1311.16（15.73万円相当）
リスク対期待値＝0.337
Tickstoryバックテスト
データ抜けが発生しないようGMT=0でcsvファイル出力します。
インポート時に表示移動でGMT+3へ修正します。
これで冬GMT+3、夏GMT+3というFXDDヒストリカルと同じGMTデータになります。
BestTarde USDJPY-v1-Tickstory+3-2003.06.02-2015.08.23-スプ10
BestTarde USDJPY-v1-Tickstory+3-2003.06.02-2015.08.23-スプ20
BestTarde USDJPY-v1-Tickstory+3-2003.06.02-2015.08.23-スプ30
BestTrade USDJPY-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄222.00（2.66万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄1013.72（12.16万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄1678.83（20.14万円相当）
スプ30最大ドローダウン＝＄3682.75（44.19万円相当）
合成ドローダウン＝＄2125.10（25.50万円相当）
リスク対期待値＝0.104
まとめ
アルパリデータでの結果が悪すぎるのでGMT処理がおかしいのでは？と推測します。
これは例えv2で各ブローカーでバックテストできるようになっても冬、夏で影響がでるのでは？
サマータイム調整有りでGMTが変更され営業時間が変わらないブローカー
サマータイム調整無しでGMT変更なし営業時間が変わるブローカー
↑この違いに対応できてるEAは少ないです。
対応できてないなら出来てないで問題ありませんが、しっかり説明を記載して欲しいと思います。
GMT処理に関してフォワードは問題無く利用できるかもしれないが
正しくバックテスト評価できているのか非常に心配です。
バックテスト結果を信じられるからリアル運用できるので、現時点は信じられる品質では無いと感じます。
FXDDヒストリカルに過剰最適化されている訳では無い印象ですが
スプレッド5や10で最適化されたEAです。
スプレッドフィルター40設定となっていますが
30で超絶悪化しているのでスプレッドフィルターは20以下にしないとダメな雰囲気です。
厳密に言うとスプレッド10以下にしないと利益は見込めません。
ただ厳しくするとフィルターの影響でまともにトレードしないのでバックテスト期待値通りのトレードを見込めません。
アヴァトレードならスプレッド12でほぼ固定されているのでまだマシかもしれませんね。
おまけ
USDJPYのM5専用ですが、同じパラメータを使ってEURJPYで使用しても良い結果で出ます。
とのことなので・・・
BestTarde USDJPY-v1-EURJPY-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
BestTarde USDJPY-v1-EURJPY-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20
BestTarde USDJPY-v1-EURJPY-FXDDデータ-2005.01.01-2015.08.23-スプ10
BestTarde USDJPY-v1-EURJPY-FXDDデータ-2005.01.01-2015.08.23-スプ20
EGOISTを模倣した出来の悪いEAと思われても仕方ないかな・・・
今回のようなkawasumi検証記事を自動で受け取りませんか？
