ユーザーさんから依頼がありましたので「Beatrice-07」の検証をします。
「ユーザーのチカラでEA品質を向上させよう！」という活動です。
是非、皆さんからの依頼をお待ちしております。
バックテストについて
以前に同じ作者のEAを検証してからAutoGMTというパラメータが追加されました。
しかしバックテスト時はどのような設定にすれば良いのか説明がありません。
ということで、AutoGMT=trueとAutoGMT=falseの2パターンを比較して確認します。
差が無ければAutoGMTは機能していないと判断します。
もしくは運用検討材料となるバックテストが正しくできないEAということになります。
ちなみにfxonフォワードではAAAFXというブローカーでGMT冬0、夏0となっています。
アルパリバックテスト
データ：アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しJPとの整合性を統一したもの
Beatrice-07-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Beatrice-07-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-GMTfalse-スプ10
Beatrice-07-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20
Beatrice-07-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-GMTfalse-スプ20
Beatrice-07-アルパリ結果合成値(AutoGMT=true)
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄1107.10（13.28万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄18556.54（222.67万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄20218.33（242.61万円相当）
合成ドローダウン＝＄19387.43（232.64万円相当）
リスク対期待値＝0.057
Tickstoryバックテスト
データ：GMT冬0、夏0で出力したもの
TickstoryはGMT変更してデータ出力するとデータ抜けが発生するため
Beatrice-07-Tickstory-2003.06.02-2015.09.20-スプ10
Beatrice-07-Tickstory-2003.06.02-2015.09.20-GMTfalse-スプ10
Beatrice-07-Tickstory-2003.06.02-2015.09.20-スプ20
Beatrice-07-Tickstory-2003.06.02-2015.09.20-GMTfalse-スプ20
Beatrice-07-Tickstory結果合成値(AutoGMT=true)
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄2031.98（24.38万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄13673.15（164.07万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄14166.24（169.99万円相当）
合成ドローダウン＝＄13919.69（167.03万円相当）
リスク対期待値＝0.145
直近バックテスト
Beatrice-07-アルパリ-2011.01.02-2015.01.15-スプ20
Beatrice-07-アルパリ結果合成値(AutoGMT=true)
1年間の運用見込み利益（4年割）＝＄5801.40（69.61万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄3236.55（38.83万円相当）
リスク対期待値＝1.792
Beatrice-07-Tickstory-2011.01.02-2015.09.20-スプ20
Beatrice-07-Tickstory結果合成値(AutoGMT=true)
1年間の運用見込み利益（4.75年割）＝＄2873.45（34.48万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄5859.53（70.31万円相当）
リスク対期待値＝0.490
まとめ
アルパリとTickstoryであまりにも挙動が違い過ぎる点
同じデータでもtrueとfalseでほとんど差が出ない点
以上2点からAutoGMTはたぶん全く機能してない可能性が高いです。
チャート上で時間をどのように認識しているのか表示もないので確認が取れません。
バックテストが正しく行えないEAである可能性が高いです。
バックテストが信用できない＝何を根拠に運用するのか分かりません。
今回のバックテスト結果を信用するならば
長期的にはGMT冬0、夏0のブローカーが良い。
短期的にはGMT冬+2、夏+3のブローカーが良い。
ユーザーさんからはブローカー選定を依頼されてましたので
次回はブローカー選定をお届けします。
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