←関連記事はこちら前回検証記事：【BandCross3】v7.2再検証 -長期バックテスト-
デモフォワードを継続しているEAなのでさっそくバックテスト検証を行いました。
売れてしまったから対応せざる負えないという事もあるかも？ですが
しっかりアップデートで改善しようという開発姿勢は評価できます。
アップデート内容の確認
今回の注目アップデート内容はデイトレロジックになったことです。
デイトレロジックのメリットは週越しポジの可能性を完全に排除できます。
またXmasや元旦といった休場設定の必要もありません。
日本時間で
エントリー＝冬9：00～16：00、夏8：00～15：00
クローズ＝冬20：00まで、夏19：00まで
スプレッドも安定している時間なので朝スキャのように朝スプレッドを警戒する必要はありません。
サーバーメンテなども心配する必要はありません。
バックテスト検証を行なうにあたり注意するべき点は特になさそうです。
スプレッドはmax30設定となっていますので5と25で検証させて頂きます。
アルパリバックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
BandCross3-v8.8-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
BandCross3-v8.8-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
BandCross3-v8.8-アルパリ結果合成値
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄212.67（2.55万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄696.90（8.36万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1338.50（16.06万円相当）
合成ドローダウン＝＄1017.70（12.21万円相当）
リスク対期待値＝0.208
＊スプ5データでのみ算出した場合
リスク対期待値＝（5132.40/15）/696.90＝0.490
Tickstoryバックテスト
データ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用
BandCross3-v8.8-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ5
BandCross3-v8.8-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ25
BandCross3-v8.8-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益（12.5年割）＝＄200.24（2.40万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄819.67（9.83万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1924.03（23.08万円相当）
合成ドローダウン＝＄1371.85（16.46万円相当）
リスク対期待値＝0.145
＊スプ5データでのみ算出した場合
リスク対期待値＝（4319.74/12.5）/819.67＝0.421
Tickstory直近バックテスト
BandCross3-v8.8-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ5
BandCross3-v8.8-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ25
BandCross3-v8.8-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益（5.9年割）＝＄431.52（5.17万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄399.70（4.79万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄592.44（7.10万円相当）
合成ドローダウン＝＄496.07（5.95万円相当）
リスク対期待値＝0.868
＊スプ5データでのみ算出した場合
リスク対期待値＝（3479.10/5.9）/399.70＝1.475
まとめ
ｖ7.2と比較すると確実に改良されていると分かる点は評価できると思います。
スプ5データのみで見ると長期対応できていなくも無い感じになってきましたがさらなる成績向上は課題だと思います。現状のままでは再度ドローダウンした際にすぐまたアップデートを求められる状況になると思います。
海外ブローカーを視野にスプレッド30設定としていると推測していますが現状ではスプ25の時点で利用は危険だと判断します。利用する場合はできるだけ国内のスプレッド10以下、ストップレベル0といったブローカーでの利用に留めるべきだと思います。
またバックテストをしていると非常に重くなりました。
内部処理などが増えた影響だと思いますが、
あくまでも私の推測で軽減策の提案をさせて頂くと
BandCrossの取引時間外においてプログラム処理がどうなっているのか疑問です。
取引時間外でもティック動作で無駄に全てのプログラムをチェックしてるのでは？と推測してます。
1分毎動作や5分毎動作、取引時間外のプログラムスルーなどプログラム動作の軽減策が必要だと思います。
重いEAは他EAのCPU処理まで遅くするという悪影響を与えるので課題だと思います。
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