←関連記事はこちらBandCross3-v7.2の再検証をお届けします。
・スプレッドは常に変化する値であること
・ポジションを週またぎするとMT4の仕様上正確なバックテスト結果が得られない可能性がある
という2点を踏まえて新基準でバックテストしています。
BandCrossの週末クローズ設定は日本時間で指定する仕様らしいので
土曜朝4：00にクローズする設定にしてみました。
WeekendClose=true
WeekendCloseDayNo=6
WeekendCloseTime=”4:00″
アルパリ長期バックテスト
グラフクリックでバックテスト詳細が確認できます。
モデリング品質はn/aとなっていますがアルパリ破綻が決定した直後にダウンロードし保存したデータです。
スプレッド5は外為・OANDAの平常時を想定（Bestケース）
スプレッド25は外為・OANDAでスプレッドが暴れた時を想定（最悪ケース）
＊BandCrossのMAXスプレッドは30です
BandCross3-v7.2-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
BandCross3-v7.2-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
BandCross3-v7.2-アルパリ長期-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（14年割）＝＄36.15（0.43万円相当）
Bestケース最大ドローダウン＝＄4026.54（48.31万円相当）
最悪ケース最大ドローダウン＝＄7199.78（86.39万円相当）
合成ドローダウン＝＄5613.16（67.35万円相当）
リスク対期待値＝0.006
Tickstory長期バックテスト
スプレッド5は外為・OANDAの平常時を想定（Bestケース）
スプレッド25は外為・OANDAでスプレッドが暴れた時を想定（最悪ケース）
GMT=0でデータ出力。
＊GMT=0以外でデータ出力をするとデータ抜けが発生するためです。
BandCross3-v7.2-Tickstory-2003.06.02-2015.07.26-スプ5
BandCross3-v7.2-Tickstory-2003.06.02-2015.07.26-スプ25
BandCross3-v7.2-Tickstory長期-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄415.12（4.98万円相当）
Bestケース最大ドローダウン＝＄2082.22（24.98万円相当）
最悪ケース最大ドローダウン＝＄2441.84（29.30万円相当）
合成ドローダウン＝＄2262.03（27.14万円相当）
リスク対期待値＝0.183
Tickstory直近バックテスト
BandCross3-v7.2-Tickstory-2010.01.01-2015.07.26-スプ5
BandCross3-v7.2-Tickstory-2010.01.01-2015.07.26-スプ25
BandCross3-v7.2-Tickstory直近-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.5年割）＝＄718.89（8.62万円相当）
Bestケース最大ドローダウン＝＄878.14（10.53万円相当）
最悪ケース最大ドローダウン＝＄925.74（11.10万円相当）
合成ドローダウン＝＄901.94（10.82万円相当）
リスク対期待値＝0.796
まとめ
アルパリとTickstoryで大きく成績内容が変化する。
ヒストリカルデータとの相性があることを示している結果なので
リアル運用する際にはブローカー選定が重要になる。
とはいえTickstoryでもリスク対期待値が1.0以下なのでリアル運用するにはリスクが高いです。
直近Bestケースでもリスク対期待値1.0以下ですからね。
やっぱり他EAでもそうですが新基準で評価すると今までの印象と変わってきますね。
直近は良いEAだと認識してましたが
直近でも良くないかもと改めます。
フォワードテストはPCに余裕がある限り継続してみようと思います。
fxonでキャンペーンを含め900本以上売れているEAなので、さらなる改善が必要だと思います。
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