【BandCross3】v6.0アップデート検証

←過去バックテスト検証記事はこちら

BandCross3がv5.4→v6.0へとアップデートがありました。

再度長期バックテストを行い、

・直近成績が改善されていること

・バグがないこと

・利用停止ルールを再設定します！

v5.4-AVA-Tickstory-2012.04.02-2015.04.14-スプ18

v6.0-AVA-Tickstory-2012.04.02-2015.04.14-スプ18

さすがにちゃんと改善されています(oﾟ▽ﾟ)o

ただしトレード回数が減っていますね。

トレードフィルターを厳しくしたという印象です。

v6.0-AVA-Tickstory-2003.06.02-2007.06.04-スプ18

v6.0-AVA-Tickstory-2007.06.04-2011.06.06-スプ18

v6.0-AVA-Tickstory-2011.06.06-2015.01.15-スプ18

2011年からの相場に最適化されたEAです。

2011-2015のバックテスト結果から少しでもドローダウンがアウトしたら危険信号と認識しましょう。

1年間の見込み利益（単純割計算）：＄1830.20（22万相当）

許容ドローダウン：＄833.31（10万円相当）　←絶対守るべき停止ルール

推奨される安全運用資金：＄1300（15.6万円相当）

許容ドローダウンを監視して運用しましょう。

口座に「10万円だけ入れて放置するのもあり」です。

私が考える課題としては

直近相場に最適化されているので、開発者としては再最適化は楽です。

ただし毎回ドローダウンしてからアップデートしていてはユーザーの資金が目減りする可能性もあります。

資金目減りの可能性については当ブログでもフォワードテストで確認していきたいと思います。

2015.01.17にv6.0へ切替ました。