昨日記事を書いてからバックテストでハマってました。
Tiskstoryが悪いのかMT4が悪いのかBandCrossの仕様なのか
よく分かりませんが、何故か4年間だけのバックテストになってしまいます・・・
仕方がないので4年で確認しました。
グラフは頭の中で連結お願いしますm(__)m
デフォルト値でのバックテスト結果
昨日バックテストした期間 2011年6月～2014年7月
本日バックテストした期間 2007年6月～2011年7月
【使用データ】 Tickstory
クリックで詳細データが見れます。
2011年6月～2014年7月
2007年6月～2011年7月
別のEAグラフを見ているのかと錯覚するほどグラフが変わってしまいました∩(´д`∩；)
2007年～2009年はBandCross3_V3にとっては
宜しくない相場だったようです。
もしくは2010年～2014年相場に最適化されたEAなのかもしれません。
本日の結果から分かることは
万能EAでは無かったということです。
得意な相場と苦手な相場があり、いま得意な相場中という結果でした。
月足で分かりにくいですがチャートで振り返るとこんな感じです。
最悪期の2008年9月～11月は最大ドローダウン25％になります。
0.1ロット運用（最大0.2ロット）で25％のドローダウンはかなり痛いレベルです。
大きく負けている時期は相場が大きく動いている時期です。
またBandCross3_V3はトレード時間を限定しているEAなので
同じく大きく動いている2010年相場でも負けていないのは
トレード限定時間と大きく関係しているのかもしれません。
リーマンショック以降
ボラティリティーが低下している今だから有効なEAと判断しても良いのかもです。
本日のまとめ
指標発表時や危機相場が来たら早急にEAを停止する必要がある。
という判断をせざる負えません。
記事を書いている今日が雇用統計の日だったりします∩(´д`∩；)
フォワードテストは稼働させているので、どんな結果になるのか注目してます！
期待が大きかった分、厳しい内容になってしまいましたが
指標発表時や危機相場以外では優秀なEAというのは間違いありません。
苦手な相場、得意な相場を理解してEAとの付き合い方が分かれば問題ありません！
統計的分析により最多保有２ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA
