←バックナンバー一覧はコチラkawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第24回です。
kawasumi独自理論を好き放題に語ります。
本日のテーマ 「バックテストは超重要！！」
このブログ読者の方なら今さらな話ですが
バックテストは超重要です。
システムトレードは過去データを分析して未来という闇に立ち向かう手法だからです。
バックテストは所詮過去データだから意味が無いという方もたまに見かけますが、「裁量やってる分にはそれで良いんじゃない？」と冷ややかな目で私は見てしまいます。TVやネットのニュースで出来る気になって情報に振り回されていればいいとも思ってしまいます。EAを使う使わないの最終判断は自分自身なので自分が納得できる正しいデータを確認する必要があります。
なぜ断言できるのかというと私の検証記事を振り返ると分かります。
バックテストがダメなEAはフォワードもダメです。
2014年6月からブログをスタートさせて現在に至るまでに私のバックテスト技術も向上していますが、過去の下手で不正確なバックテスト確認でさえダメなEAはダメです。バックテストで勝てないEAはフォワードでも絶対勝てません。
たまに2000年～2005年のヒストリカルデータをみておかしいとおっしゃる人も居ますが、現代の値動きと過去の値動きを比較して現代の値動き方じゃないからおかしいと言う場合が多いようです。そもそもネットが普及する前の時代では日本では個人の為替取引も無かったですし電子取引も普及してない時代です。そう簡単に現代のように価格変動は起こりません。
また今後ネットがさらに普及したり、仮想通貨が基軸通貨になるような時代が来た場合には、今の私達が想像もできない取引が行われている可能性もあります。取引手法がさらに進化するはずです。
なので進化していく未来は予測できないけども、最低限として過去と同じ過ちを繰り返さないよう可能な限り長期の過去データをしっかり分析し対策する必要があるのです。
バックテストデータをみる時の注意点
特にfxonではEAを購入しない限り自分でバックテスト確認することはできません。
つまりどんな糞EAでも「自分でバックテストしてゴミだったから返金してください」は通用しません。
開発者という人種は悪くいうと基本的に自分の理論に酔っている人が多いです。だから自分のミスに気づきにくく完璧だと思い込み自分のミスを見逃します。販売する時は良いことばかり並べますが、都合の悪いことは基本的に表に出てきません。
どの期間を前提に作成されているのか
GMTいくつのデータを使っているか
スプレッドはどのブローカーを前提にしているか
早朝スプレッドは考慮されているのか
取引不可能な時間帯はエントリー制限しているのか
癖の強いロジックなのか
週末、週明けなど各社営業時間によるヒストリカルデータ誤差はロジックに影響ないのか
ストップレベルはいくつを想定しているか
ティック動作なのか、始値動作なのか
他EAの邪魔をするような糞重いEAでは無いか
そもそも十分なフォワード実績やリアル実績があるのか
勝てるEAと称して販売しているなら開発者は自身で運用しないと説得力が全くない。
開発実績はあるのか？
初心者開発者とベテラン開発者では潜在的なバグの量が全く違います。
上記項目を確認する習慣を身につけると、ある程度は使えないゴミEAを判断できます。
またこれら内容について情報開示を渋るような開発者はそもそも上記項目を気にして開発してない可能性が高いです。もしくは重要性を認識すらしてない不勉強な開発者です。このような開発者のEAはどんなに安かろうと絶対に購入しない方が良いことを私の経験からオススメします。
あと経験上、過剰最適化や過剰フィッティング云々言っている開発者は結局、過去データの分析と対策が甘いだけです。成績悪い時に「過剰最適化してないので」という言い訳をしたいだけ。ユーザーは過去も今も未来も勝てるEAが欲しいのです。私達ユーザーは自分自身の資金を増やし守りたいだけなので開発者の言い訳なんて聞きたくない。改善策があるのか対策するのかを聞きたいのです。
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