←バックナンバー一覧はコチラkawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第20回です。
kawasumi独自理論を好き放題に語ります。
本日のテーマ 「ポートフォリオの見直し」
2015年ももう終わります。あっという間ですね(^_^;)
今年も色んな挑戦と失敗を繰り返して成長できた年だと思います。
肝心の資金が増えてないのですが・・・・
ということでポートフォリの見直しを実施します！！
私は経済番組や歴史番組を見ていてためになる言葉はツイッターボットに放り込むという作業を日課にしているのですが、最近、「そのジャンルの1位か2位でなければ生き残れない。だから3位以下は切り捨てる！」ということで本当に3位以下の事業を売り飛ばして見事経営を建てなおされた方が紹介されていました。
だから私も思い切って稼げないEAは切り捨てようと思います！！
と言っても私の判断基準は私が自分で納得してバックテストした結果を重視します。
最近はフォワードでの再現性も考慮するようになったので再現性が低いならば切り捨てます。
切り捨てるEA
切り捨てる理由はForexSolidよりも良いEAが見つかったことです。
長期的に判断して悪いEAでは無いものの、リスク対期待値で2.0を超えるEAがあるならそっちの方を使いたいということです。また私事ですが、GMT処理について販売当初から「パラメータ変更しなくても通年同じ設定で運用できるようにして欲しい」と連呼してますがまったく対応してくれないという不満もあります。v1.7以降はアップデートするたびに迷走し始めていて何のためのアップデートなのか改善されている感触が全く伝わらないことです。さらに言うならバックテストにおいて再現性が低いエントリーを発見したことです。日本時間冬7：00、夏6：00の時間のエントリーです。アルパリデータ冬GMT2夏GMT3の場合00:00にエントリーしているポジションです。この時間は毎日ピンポイントでスプレッド拡大する時間なので、まぁまずエントリーは不可能です。そこをバックテストでは低スプレッド取引として計算してしまうのでバックテストとフォワードの誤差が広がる原因になります。となると現在私が算出しているリスク対期待値がもっと低下するということになります。バックテストが正しくないなら信用もできないということに結論づけます。
切り捨てる理由は再現性が低いこと、1ポジの場合リスク対期待値が下がること
再現性が確保できるだろう1ポジ運用の場合でも、長期的に判断して悪いEAでは無いもののその分成績がガタッと落ちている点です。バックテストのフォワード再現性について初めて考えさせられたEAです。デモ運用とリアル運用でPCを分けていたので気づけました。ティック動作するタイプのEAで複数ポジションを持つEAは1分以内に複数ポジションを立ててバックテストしてしまいます。でもフォワードではCPUの処理が遅れたり通信が遅れたりするので、理論的にエントリーできずポジションを建てれないケースが発生してきます。フォワード後にバックテストをしてみるとフォワードと違うポジションを持っていたりする訳です。となると再現性は難しいと判断できます。またForexSolid同様にバックテストにてアルパリ時間で00：00にエントリーしているポジションが発見されました。なのでZekeも私が算出しているリスク対期待値から成績が悪化するということになります。
計測・観察用EA
EGOISTの進化版としてESCADAがありますが、時間は掛かってもアップデート対応するということをお聞きしていますので継続してリアルフォワードで様子を見ていきます。代理検証などでメッセージをやりとりすると返信が遅いので、リアルが物凄く忙しい方です。この辺を考慮してじっくり待ちたいと思います。
私は一旦ティック動作系EAはダメだなと判断したのですが、リアル運用している方からフォワードデータを頂き2015年利益を出してくれたEAとして2016年も期待していると連絡を頂きました。実際、私のFXTFデモフォワードとMyfxリアルデータを比較すると最終的に右肩上がり。fxonのOANDAデモフォワードだけがガタガタな成績でした。となれば、小額だろうとリアルフォワードで検証せざる負えません。FXTFなのでスリッページ方式かカウントダウン方式か悩む所です。デモフォワードはスリッページ方式でした。でも気づけば小額となるとカウントダウンしか無理なのでカウントダウンで始めようと思います。
これは単純に私企画EAなので、今後の独自EA開発に役立てる予定です。
自分が100％理解できているロジックを構築することはシステムトレーダーとして大事だと思います。
今のところ絶不調です(^_^;)
2016年メイン利用EA
まずここでメイン利用となった最大の理由ですが、このEAは私の意見に賛同してくれて積極的にプログラム改善やバグ修正を徹底して頂けたEAです。エントリーできない時間はプログラム的に事前制限してくれたり、Xmasや元旦のエントリー制限なども即対応して頂けました。バックテスト上の成績が悪くなろうとも、フォワードで再現できなければバックテスト成績にこだわる意味がありませんので。今後新しい問題を発見したとしても対応して頂けること間違いありません。このような信頼感って大事ですよね。
実際に運用される場合は私のバックテストデータを参考に「どの程度ドローダウンしても良いか？」と考えて初期ロットの設定をされると良いかと思います。「いくら稼ぎたいか？」ではなく、「いくらなら負けても良い」という思考法です。
超メインで使っていく予定です。EGOISTではポジション数が多すぎたので低ドローダウンになるよう調整されたEAです。EGOISTに比べると大人しいですがエントリー精度などは上がっているので勝つところは勝つというスタンスで稼いでくれると思います。ポジション数は少なくなっているのでEGOISTよりも損切りは深めになっているようです。無料で使える点も良いですねｗESCADAは長期間に渡ってリスク対期待値が安定して高く非常に期待できるEAです。このEAに出会えたからForexSolidを切り捨てる覚悟ができました。
まとめ
2015年は本当に私自身、勉強の年になりました。
「バックテストのフォワード再現性」に注目すること
これに注目するとバックテストが机上論になっていないかチェックできます。
トレードできない時間、休場の日はしっかり設定されていますか？？
無理のないエントリーになっていますか？
ストップレベルはいくつで調整されていますか？
クッソ重いEAになっていませんか？
スキャ系EAはこれら項目をチェックするだけでも、かなりの数のEAを除外できます。
変なEAを掴まされる可能性があるのでユーザーも勉強頑張りましょう！
それでは皆さん、「良いお年をお過ごしください。」
そして新年は良い年になるよう祈ります。
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