←バックナンバー一覧はコチラkawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第18回です。
kawasumi独自理論を好き放題に語ります。
本日のテーマ 「OANDAヒストリカルがモデリング品質n/aになる理由」
私はブローカー選定のために各社のMT4データを収集し蓄積しているのですが
OANDAだけ同じ収集方法でモデリング品質がn/aになります。
これは異常です。
基本的に24時間チャートを表示し続けた場合には
回線切断などが無い限りモデリング品質は90％になります。
回線切断があったとしてもチャート更新で不足しているデータを回収できます。
結構、神経質にデータを収集していたので「OANDAはおかしい」と気付きました。
具体的に何がおかしいのかと言うと
土曜日の相場終了後にヒストリカルデータが追加、修正されているようです。
土曜日相場終了後にチャートを更新する前後の画像です。
キーボード矢印←→で画像切替えて比較してみてください。
ドル円M1チャートです。
分かりにくいですがロウソク足が増えていることが確認できます。
これはこの時だけじゃなく、毎週発生しています。
細かく確認するとM1だけじゃなく、M5やM15などでも追加・修正があるようです。
このことによりM1～日足まで？の価格にズレが生じて整合性が失われているようです。
M5以上になるとさすがに「ロウソク足が増える」ということは無いようですが
高値・安値などが修正されています。
この現状から断言できることは
「OANDAフォワードとOANDAヒストリカル（バックテスト）は一致しない」ということです。
というか「価格データをいじるとかやっちゃいけないのでは？」と思います。
裁量トレーダーには関係ないことですが
システムトレーダーにとってはヒストリカルデータはEAの挙動を左右する大事なデータです。
それが変わるということは「信頼できない、OANDA怖い」と私は思います。
唯一OANDAだけが毎週このような現象が発生しているのでやっぱりおかしいのだと思います。
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