←バックナンバー一覧はコチラkawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第12回です。
kawasumi独自理論を好き放題に語ります。
本日のテーマ 「EAが使い物にならなくなった？」
本日はEAを停止させるタイミングについて質問を頂きました。
本気で勉強しているからこそ、出てくる質問だと思います！！
ドローダウンが一時的なものなのか
EAが通用しなくなったのか
どの時点で運用を停止するのが妥当なのかよくわかりません。
確かに難しい問題なんですが、
この質問に答えるためには
逆に「あなたは何故そのEAが勝てると判断しましたか？」と問います。
つまり「勝てる！」と判断した材料の中に
「ヤバイ！停止しよう。」と判断する材料があるはずです。
一旦EAの運用を開始すると感情移入してしまい、
勝てなくなっても、もう少し粘ろう、もう少し・・・と調子の良かった栄光の日を思い出すものです。
おっさんが「若い時は良かった。昔は良かった。」と言うのと一緒です。
それを断ち切るにはデータで管理するしかありません。
私は長期バックテストを基本にデータの重要性を訴え続けていますが
勝てる！と判断する材料は「バックテストデータ」です。
既に分かっている過去バックテストですら勝てないEAは未来で勝てるとは思えませんよね？
システムトレードは「過去を分析して未来を予測しよう」という手法です。
未来を予測するためのデータは常に過去データしかないのです。
なので「停止させる」という理由もバックテストデータに求めます。
↓ 私が最近このようなドローダウン情報を数値として示しているのをご存知でしょうか？
外為ファイネスト（実運用）
EGOIST-v2.6で0.04ロット10ポジ設定の場合
10ポジ保有時の必要証拠金＝192,238円
1年間の運用見込み利益（単純割）＝＄1019.45（12.2万円相当）
許容ドローダウン＝＄270.70（3.2万円相当）
最大許容ドローダウン＝＄336.08（4万円相当）
推奨される安全運用資金：＄2083（25万円相当）
↑ この情報は私が長期バックテストしたデータを分かりやすくまとめたものです。
1年間の運用見込み利益＝全期間の収益を検証年数で単純割したものです。
許容ドローダウン＝直近3年くらいで最大のドローダウンを目安にしてます。
最大許容ドローダウン＝長期バックテスト全期間で最大のドローダウンです。
許容ドローダウンを更新した程度では「一時的ドローダウン」と判断します。
最大許容ドローダウンを更新した時は「EAが通用しなくなった」と判断しても構いません。
最大許容ドローダウンを更新するっていうことは
過去12年～15年のデータにはない動きになっているので全く対応できない可能性が高いです。
大事なのは「ルールを自分で決めて守る」ということです。
そのルールはバックテストデータを基本に決めることです。
また「使う」→「停止する」の2択ではなく
「使う」→「減ポジする」→「停止する」という3択、もしくは3段階にすると良いです。
1.勝てると判断してEAを使います。
2.許容ドローダウンを更新したのでロット数を半分にします。
3.最大許容ドローダウンを更新したのでEAの利用を停止します。
2のロット数を減らすのは細分化しても構いません。
3は停止ではなく「最小ロット」または「デモ口座」で運用するでもOKです。
調子が回復してくるまで監視しながら待つということです。
調子が悪ければ除々にロット数を減らし最終的には停止となる。
例えば長期バックテストから最大許容ドローダウンに着目し
最大許容ドローダウン＝＄1000だとしたら
ドローダウン＄200毎にロット数を一定数減らす。
ドローダウンが許容ドローダウン内になったら通常ロット数に戻す。
という方法も考えられます。
運用開始する前に停止させるルールも決めると良いです。
例えば最近の例を挙げると、EGOISTで大きめのドローダウンがありました。
「ここぞ！」とばかりに苦情のコメントが増えています。
でもそれって長期バックテストしてる私からすると
別にバックテストデータ的には十分ありえる範囲で問題無いレベルなのです。
データを確認してない人たちが騒いでいるだけなのです。
fxonのデモ口座データを見て騒いだり、
ハイレバで大損失した！と文句言ってみたり。
私の外為リアル口座ではドローダウンも浅く余裕でプラスになっているのですが・・・・
「EGOISTには外為ファイネストが良いよ！」と
ブローカー選定して導入マニュアルなどを作っていても全然知られていないと分かります。
このブログの認知度がまだまだ低いということですね(^_^;)
まじでデータは大事。
絶賛おすすめ中の外為ポートフォリオ
当ブログフォワードテスト
外為ファイネスト リアル口座ポートフォリオ（EGOIST+ForexSolid)
今現在のkawasumi認定EA
「Forex Solid」と「EGOIST」だけです。
これらのEAは「システムトレードで喰ってくぞ！」という開発者の気持ちを感じます。
簡単に言えば、5年後も現役で使えるであろうEAです。
↓ データ公開してますので是非ご自身で確認してみてください。
↓↓ 「fxonに慣れてない人」や「初めての方」向けのマニュアル用意しました！ ↓↓
今回のようなkawasumi検証記事を自動で受け取りませんか？
