←バックナンバー一覧はコチラkawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第11回です。
kawasumi独自理論を好き放題に語ります。
本日のテーマ 「長期バックテストについて」
本日は長期バックテストについて考えたいと思います。
今回はちょっと長いです(^_^;)
バックテストで一番大事なのはヒストリカルデータです。
ヒストリカルデータとは値動きデータです。
M1は1分足の値動きを記録したヒストリカルデータです。
M5は5分足の値動きを記録したヒストリカルデータです。
通常、全ティックでバックテストをすると「1分ごと」にプログラムチェックされます。
最小データがM1なので1分ごとのチェックになります。
しかしリアル運用では「ティックごと」にプログラムチェックされます。
ティックとは1分以下の値動きのことです。
値が少しでも動いたらプログラムチェックするということです。
逆に値動きが無ければプログラムチェックは行われません。
この差がバックテスト結果とフォワード結果の差異となります。
極力バックテストとフォワードの差異が発生しないようにするには
フォワードでもバックテスト同様に1分毎や5分毎にプログラムチェックするようにすればOKです。
M5EAで5分毎にプログラムチェックするのならば
始値でバックテストしても全ティックでバックテストしても理屈的には同じです。
そこで気になるのはTickstoryです。
Tickstoryは2003年6月あたりから現在までのティックデータをダウンロードできるソフトです。
ティックデータをダウンロードできるから99.90％というバックテスト品質になります。
（一部素人でも分かる明らかなデータ異常もありますが・・・・）
長期バックテストをするために欠かせないソフトとなっています。
FXDDヒストリカルは2005年～現在まで提供されています。
アルパリヒストリカルは2000年～破綻する2015年1月15日までアルパリMT4で取得可能でした。
アルパリジャパンだけでなく親会社のアルパリUKデータも使ってたので
2000年～という超長期データをダウンロードできた訳です。
長期アルパリヒストリカルは現在入手不可能です。
私が色んなEAを検証してきて実感するのは
FXDDデータだけで作られたEAはつぶれやすいです。
kawasumi的にいう中期対応EAで落ち着いてしまいます。
逆にTickstoryやアルパリデータを基準に長期対応させたEAは
FXDDデータで確認しても利益を出してくれるEAになります。
もちろんデータが違うのでトレード内容が同じになることはありませんが
大きな流れとして利益方向へ向かいます。
Tickstoryデータやアルパリデータで古いデータは
データが欠損していたり値動きがおかしいと思うから使い物にならない
という発言をされる開発者さんもいるようですが
私は使いものにならないとは思いません。
本当にデータが欠損しているのか？
本当に値動きがおかしいのか？
それは今となっては確認しようがありませんので信用するしか無いのです。
また日本でFXが解禁されたのは1998年です。
クリック365が開始されたのが2005年です。
個人がFXに本格参入できたと推測できるのが2005年ということになります。
（孫さんが無料モデム？ルーター？をばら撒いていたような記憶があります・・・）
コンピューターが普及して世界中の個人が参入し値動き方が変化した可能性もあります。
時代が時代ですので、取引システム障害も頻繁にあったと思います。
システム障害があったからデータが欠損したのかもしれません。
「データが使い物にならない」というのは
単純に2000年～2005年、さらには現在に至るまで
通用するロジックを構築できなかった言い訳ではないでしょうか？
私が長期バックテストで確認しているのは「EAの柔軟性、対応力」です。
トラブルがあろうと
データが少しくらいおかしかろうと
対応できるEAなのか？と。
つい最近の話でいうと
アメリカで為替の不正操作があったそうです。
http://www.sankei.com/economy/news/150521/ecn1505210046-n1.html
このような不正操作って異常な値動きな訳ですよね。
そういう異常データでも対応できますか？
過去のデータにすら対応できないEAが
これから起きるだろうトラブルや不正行為に対応できるとは思えない
というのが私の結論です。
柔軟性、収益力に関して言うとEGOISTが抜群に優れています。
「他通貨ペアでも利益を出せるロジックであり長期対応もしている」EAです。
多通貨ペアの様々な値動きに対応できてるので
現段階で最も潰れにくいEAである判断してます。
今現在のkawasumi認定EA
「Forex Solid」と「EGOIST」だけです。
これらのEAは「システムトレードで喰ってくぞ！」という開発者の気持ちを感じます。
簡単に言えば、5年後も現役で使えるであろうEAです。
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