←バックナンバー一覧はコチラkawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第7回です。
kawasumi独自理論を好き放題に語ります。
本日のテーマ 「EA寿命と相場変化について」
本日はEA寿命について考えます。
今回も分かりやすくお伝えできるか非常に心配です(^_^;)
まず始めにfxonで販売されるEAは基本的に売買ロジックは公開されていません。
「開発した売買ロジックで特許を取得」しない限り手法を公開するとパクられるからです。
なのでユーザーとしては客観的に売買ロジックについて評価することはできません。
ざっくりとしたEA設計思想は解説があるのでヒントは得られますが・・・・
では、どのようにしてEA寿命を予測するのか？
私のチェックポイント
1.どの期間を対象に設計されたEAなのか？
2.相場の周期変化リズムはどうか？
この2点をチェックするとEAを利用する上で注意するべきポイントが見えてきます。
1.どの期間を対象に設計されたEAなのか？
これは常日頃から私が言い続けていることですが
分かっているデータ、保有しているデータ全ての期間を対象に設計するべきです。
私が保有しているデータは2000年～2015年のアルパリデータです。
あとTickstoryデータを活用して2003年～2015年を確認してます。
2014年相場だけで勝てるEAを作成するのは比較的簡単です。
その場合の寿命は6ヶ月～12ヶ月と推測します。
過去1年間の相場を分析して作成したEAなので
分析した期間1年以内の寿命であると私は考えます。
2007年～2014年の7年間に対して作成されたEAならば
1年～3年程度が寿命と私は考えます。
2000年～2014年の14年間に対して作成されたEAならば
1年～5年、最長7年程度が寿命と私は考えます。
【分析した期間】 ＞ 【EA寿命】 です。
そして出来るだけ長期相場に対応できている方がロジックとして優秀のは確実。
すぐに想像できるかと思いますが、
過去と同じような相場が繰り返された場合は確実に対応できるからです。
2.相場の周期変化リズムはどうか？
これは私の経験則からくるところが非常に大きいです。
景気循環というものはご存知でしょうか？
キチン循環、ジュグラー循環、クズネッツ循環、コンドラチェフ循環
と呼ばれるようなものです。
またはトレード手法などでも使われる言葉で
波、リズム、サイクルなど
私はこれらを特別意識して生きてきた訳ではありませんが
システムトレードに関わる人生になってから数年で嫌でも意識させられました。
私がシステムトレードを開始してから3年程度は同じEAで順調に利益を出していました。
ところが4年目、急に成績が悪くなってしまったんですね。
結果を言うと「相場変化が発生した」ということなのですが
大局としての相場変化はおおよそ4～6年程度で発生してそうなんです。
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アメリカ同時多発テロ3.11 2001年から6年後 →サブプライムローン問題
サブプライムローン問題2007年から5年後
リーマン・ショック2008年から4年後 →アベノミクス
アベノミクス2012年12月から4年後 →2016年何かが起こる？
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都合の良いイベントをピックアップしてるだけなのかもしれませんが
相場の転換点になっていると思われます。
「約5年程度同じ相場が続いて、次の相場が来る」の繰り返し。
なのでEAは5年以内に寿命が来やすいという私の持論です。
5年周期というものがあるとすれば
直近3年程度に最適化しているEAは長くても2年という寿命です。
5年 – 3年＝2年
5年という周期
周期発生の目安となるようなイベント
これらを意識するとECBの緩和政策でユーロ絡みの通貨ペアにとっては
「新しい周期」に突入したのではないでしょうか？
まとめ
【分析した期間】 ＞ 【EA寿命】
そして出来るだけ長期相場に対応できている方がロジックとして優秀のは確実。
→ 基本的なEA本来の寿命、性能を意識する。
「約5年程度同じ相場が続いて、次の相場が来る」の繰り返し。
なのでEAは5年以内に寿命が来やすいという私の持論。
→ 意識せざる負えない大きなイベントはチェックする。
政治に大きく影響するイベントがある時はEAの成績に変化が無いか十分に注意するべき！
新しい相場に突入した時は、EAメンテナンス、アップデートが確実に必要なタイミング。
↑ 開発者や上級者が意識しておくと良い
初心者の方でもすぐに分かるように「停止ルール」を用意すると良い。
今現在のkawasumi認定EA
「Forex Solid」と「EGOIST」だけです。
これらのEAは「システムトレードで喰ってくぞ！」という開発者の気持ちを感じます。
簡単に言えば、5年後も現役で使えるであろうEAです。
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