←バックナンバー一覧はコチラkawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第2回です。
kawasumi独自理論を好き放題に語ります。
本日のテーマ 「カーブフィッティング云々について」
まずカーブフィッティングとは「過去相場に対して過剰に最適化すること」だそうです。
「カーブフィッティングを避けるためにリーマン相場以降を採用してます」とか
「カーブフィッティングを避けるために最適化しないようにしてます。」とか
説明を見ることが多々あります。
じゃあ、その理論でどんな相場でも生き残れるんですね？って話です。
私が確認してみると、単に「2005年から」とか「2010年から」の相場に対して最適化しているに過ぎません。
「直近相場で勝てるよう、直近相場に最適化しました。」ってことです。
それを明確に説明しているのは「BandCrossさん」や「カワセ係長さん」です。
直近相場で勝てないEAはどうしたって売れませんからね(^_^;)
過剰最適化するとどうしていけないのか？
一般的に説明されているのは
過去と未来は違うから過去相場に過剰最適化すると結果が出ないということです。
kawasumi的に言うとそんなのは嘘です。
システムトレードは過去相場を学習して未来を予測しトレードしよう！っていう手法です。
なので「最適化しない＝過去を無視する」ってことなので全く意味がありません。
ではなぜ大抵の場合、過剰最適化で失敗するのか？
それは使うデータが悪いからです。
特に営業時間や高値安値はブローカーによって特徴がハッキリでます。
A：答え
運用を想定するブローカーで、リアル口座データを使って最適化する必要があるのです。
どこのデータかも分からないものを使って最適化しても全く意味がないのです。
ただし現状リアルデータを長期間に渡って提供してくれいるブローカーは無いので
リアルデータを入手できない以上、過剰最適化しないように気をつける訳です。
リーマン相場を避けて開発する気持ちも分からなくはない
トレンドフォロー型EAの場合は顕著に影響がでますが
リーマン相場を含めて最適化すると
リーマン相場でがっつり収益が上がるように最適化されやすくなります。
つまり大相場でしか活躍できないEAになる訳です。
そうならないようにしたい・・・・気持ちは分かります。
でもリーマンみたいな相場は歴史的に必ずあるんです。
避けて通れない道なんです。
最適化方法を工夫するなりして
リーマン相場も通常相場も官製相場も乗り越えるEAに仕上げるべきなんです。
過去経験した相場は全て学習して
同じ相場が来た時に勝てるようにロジックを組むのがシステムトレードです。
頑張って開発してくださいm(__)m
カーブフィッティングしたEAは全て悪なのか？
それは違います。
寿命は短いと思いますが利用する価値はあります！
直近相場に最適化しているという点に注目！
直近相場では無類の強さを発揮します。
低ドローダウン、高勝率など特徴が無いかチェックしましょう。
勝率○％を切ったら停止する
最大ドローダウンいくらを更新したら停止する
というようにEA利用前にEA停止ルールを決めておきましょう。
逆に特徴がないEAは危険です。
成績が悪くなった時、何を理由に停止するべきなのか分かりません(^_^;)
ダラダラと利用を継続してしまい損失を拡大する可能性があります。
BandCrossでの停止ルール検討例
グラフクリックで詳細を確認できます。
悪い見本：2000.02.03-2005.12.30
良い見本：2011.05.02-2014.02.28
| 最大ドローダウン(＄) | 勝率 | |
| 悪い見本 | 8403.86 | 74.23％ |
| 良い見本 | 617.21 | 86.03％ |
| 差 | 7786.65 | 11.80% |
良い見本からリアル運用実績が離れるほど危険な訳です。
このデータで私的に一番良さそうだなと思うのは「最大ドローダウン管理」です。
「良い時」と「悪い時」の「差」が大きい程、明確な程、管理指標として使えます。
運用例1：バラつきを考慮して700＄ドローダウンしたら停止しよう！
運用例2：10万円入金して0.1ロット運用で放置しよう！
良い時もあれば、悪い時もあるので
悪い時にどう対応するのか事前に決めることが非常に重要です。
まとめ
どのデータを使って開発・最適化しているのかが超重要。
もし長期リアルデータを入手できれば過剰最適化しても全く問題ないと判断します。
カーブフィッティングしているEAは確実に停止条件を決めてから使う！
場合によっては購入する前に、悪い時のデータも公開要求をすること！
↑ 私の経験上、本当に都合の悪いデータは公開されていません。
どんなEAなのか分かって利用することが大事ですが
ご自身でかなり勉強してないと分からないと思います。
少しでも私が皆さんのお力になれるよう頑張って分かりやすくお伝えできればと思います。
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