←バックナンバー一覧はコチラkawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第30回です。
kawasumi独自理論を好き放題に語ります。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
本日のテーマ 「これが机上論バックテストだ！」
ご無沙汰しております。
久しぶりにシステムトレードについて語りたいと思います。
「危険だと判断できるEA」があるのでお伝えするべきだろうと思ったからです。
EA名は伏せておきますが見極め方を伝授します。
kawasumiの考え方
まず何度も繰り返しとなりますが、
1.システムトレードとは「過去データを分析して勝ちパターンを発見し未来で勝ちたい！」という手法です。
2.MT4バックテストでは実際には売買できない机上論トレードも行ってしまう。
つまり、過去分析を机上論トレードによって間違った結果をバックテストしているEAがあります。
できもしないトレードをバックテストで行い、右肩上がりのグラフを作り、間違ったデータでEA販売を行う。
これってユーザーは望んでないですよね？
「結局、フォワードで勝てるかどうか分からないんだからバックテストはどうでも良いよ」とは私は思えません。
無知過ぎる開発者も居ますので十分に注意しましょう。
問題1 最も危険な机上論バックテストEA
このバックテストデータでおかしな部分はどこでしょう？
これはOANDAヒストリカルで全ティックバックテストされています。モデリング品質はn/aです。
答え1： 1分間に何度トレードしているのでしょうね？？売って買って注文変更バンバンしていますが、これは実際にフォワードで動作するんですか？ブローカーは注文を受け付けてくれるんですか？？cpu負荷も高そうですね～。MT4はティックデータを保存できないので全ティックでバックテストしても最低1分足バックテストです。大丈夫ですか？？このデータｗｗｗ
答え2：OANDAの00：00はロールオーバー時間にあたります。つまりスプレッド超拡大時間です。こんなの確実に無理なんですよ。OANDAでも00：00近辺はスプレッド暴れるって知らないの？？fxonのスプレッド比較見れば一目瞭然。
答え3：このようなEAを使ってフォワード運用を行います。その後フォワードトレードがEAロジック通りのトレードだったのか確認するためにバックテストを行います。全く同じデータなのに1分足バックテストになるのでトレードを再現できないことが確実でロジックの成否が確認できません。確認できないロジックをどうして信用するんでしょうか？？
答え4：こんなにシビアな動作を求めるEAは100人使って100人とも異なる結果になる可能性が高いです。フラッシュトレードと呼ばれるようなものに類似し、注文発注時間差などで結果が大きく変わるでしょう。ティックエントリー動作EAで多くのクレームがある要因ですね。
答え5：このように基本的なバックテスト分析もできない、さらには自分は使ってないブロガーが無責任に推薦する場合が多くあります。これは分かりやすく自分のアフィリエイト（自分の利益）が欲しいだけです。釣り記事書くだけ。毎日、内容の無い3記事きっちり更新しているfxon有名釣りブロガーもあります。売れた商品を煽る「後追い乗っかりアフィリブログ」などもあるので注意しましょう。
このようなバックテストデータを見かけたら絶対に買わないことをお薦めします。
発見する方法
1分間に何回トレードしているか見る。
複数動作していればティック動作しているEA間違いないです。特に複数エントリーは下手をすると無限トレードになる可能性がありとても危険な行為となります。
ロールオーバー時間にトレードしてないか検索する。
注文変更も同様に注意です。
SL値についてもショートはAskに反応しますのでスプレッド負けに注意が必要です。
GMT+2の場合、fxonバックテストデータページでブラウザ検索を使い「00:0」で検索して下さい。
ショートカットキー [ctrl]+[F]
おおよそ[00:00~00:10]まではスプレッド超拡大時間だと思ってOKです。
[00:00]で検索すると[00:00だけ]の結果になってしまうので[00:0]で検索して00:00~00:09を検索しましょう。
GMTによりロールオーバー時間が変わってくる点は注意してください。
問題2 嘘ではないが注意したいフォワードデータ
このデモフォワード結果で注意したい部分はどこでしょう？
答え1：スワップが全く反映されてないということです。OANDAデモサーバーは冬GMT+2夏GMT+3ですから通常00:00はロールオーバー時間となります。一般的なブローカーではプラス・マイナススワップが発生します。ただしOANDAはスワップ毎秒計算なのです。ロールオーバー関係なしです。これを一般的なスワップ毎日で計算しているブローカーで使ったらどうなりますか？？普通は[プラススワップ＜マイナススワップ]なのでfxonフォワードのように利益が上がらない可能性が出てきます。
このようなフォワードデータは朝スキャやナンピン塩漬けEAにとってとても都合が良いでしょう。
使ってみたら何だか思うように利益が上がらないぞ？という原因かもしれません。
「じゃあ、OANDAで使えば良いんだろ？」と言われそうですが、OANDAプロリアル口座ではスワップ毎秒で発生します。OANDAデモ口座でもスワップ毎秒で発生することを確認しました。が、fxonのフォワード計測ではスワップが反映されてないと推測できます。理由は金利計算がある場合1円単位で発生するのが普通ですがfxonのフォワード計測ではそれが無い。端数がキレイすぎるのです。OANDAのスワップはInterestと表示されます。
ちなみにfxonリアル口座のみんなのMT4では・・・
「調整」という部分でスワップ毎秒が計算されています。
・fxon-OANDAデモフォワードではスワップを反映しない
・みんなのMT4-OANDAリアル口座ではスワップを反映する
これでは正確なフォワードではありませんよね？？
誤解を招くようなデータでは無いかと思います。
発見する方法
1.OANDAかどうかチェックすること
2.ロールオーバーしているかチェックする
3.朝スキャロジックであることを疑ってみる
4.ナンピン塩漬けロジックであることを疑ってみる
5.長時間保有で薄利の場合はスワップ負けも疑ってみる
最後までお読み頂きありがとうございました。
知れば簡単にチェックできる内容です。
皆様のお役に立てれば幸いです。
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