直近の成績
本日は自動最適化クロスエントリーシステムがアップデートしてrev6になりましたので再検証です。
前回はバックテスト自体が信用できない物だったので評価しようがありませんでした。
私の意見を聞いて下さり、アップデートして頂いたので改めて評価してみたいと思います。
まずはバックテストが信頼できるか確認
MT4：アルパリジャパン
価格データ：アルパリジャパンヒストリカルデータ
通貨ペア：USDJPY
↓ クリックでバックテスト詳細が見れます。
期間①：2013年1月2日～2014年11月30日
期間③：2010年1月4日～2014年11月30日
挙動は問題無いようです。
開発者さんと私とで結果に差異はありません。
これでしっかり信頼できますね。
いつも通りの評価方法で検証します。
当ブログバックテスト結果
MT4：アルパリジャパン
価格データ：アルパリジャパンヒストリカルデータ
通貨ペア：USDJPY
＊グラフクリックでバックテスト詳細が見れます。
期間：2000年～2014年（2014年4月でMT4がバックテスト停止）
口座破綻するため初期証拠金を1万USD→10万USDに変更してます。
デフォルト設定ではドル円においては2013年からしか利益を出せません。
期間：2000年～2014年
短期max：21→300 ステップ：5→10（逆張りも想定した設定です）
長期max：75→300 ステップ：5（10に変更し忘れ）
max値を増やして最適化範囲を広げてもあまり効果ない。
max値を300にしたことによりバックテストに時間がかかるようになりました。
最適化ロジックの計算量が増えたためだと思います。
バックテスト考察
・自動最適化クロスエントリーシステムは移動平均線のクロスで売買するロジックである
・自動最適化クロスエントリーシステムは移動平均線のパラメータだけを自動最適化するロジックである
つまりドル円で移動平均クロス売買は通用しないという結果です。
定期的に自動最適化しての結果ですからね。
たまたま今、調子が良いだけ。
じゃあ、パラメータを変更したり最適化したら？
自動最適化を売りにしているEAなので手動で最適化するなら意味がありません。
あとEA最適化をよくやる私から言わせて頂くと
「ダメなロジックは幾ら最適化してもダメ」なんです。
つまり、現状の移動平均クロスのみのロジックを変更する必要があると思います。
最低でも利食い値や損切り値も自動最適化できるようにする必要があると思います。
私がNoah’s Arkを最適化した時も
短期MAパラメータ、長期MAパラメータ、TP、SLを最適化しました。
＊Noah’s Arkも移動平均線クロスで売買する単純なロジックです。
相場には強弱があるので
大人しい相場の時は早めの利食いが有効です。
トレンド相場の時はトレーリングストップなども使い遅めの利食いが有効です。
このように変化する相場に自動最適化で対応できるようにならなければ
単なる面白いアイディアであって、利益を出し続ける優良EAではありません。
最適化後どのデータを使うのか？
・自動最適化クロスエントリーシステムの最適化ロジックは最終損益で一番良かったパラメータを採用します。
そんなの当たり前じゃないか！
利益が出なかったら意味ないだろ！
と、思いますよね？？
利益も大事だけどドローダウンも大事なんです。
例えばこの最適化結果を見てあなたはどの組み合わせを採用したいですか？
選択した組み合わせのパス番号を覚えておいてください。
| パス | 損益 | 総取引数 | PF | 期待利得 | ドローダウン＄ | ドローダウン％ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7476.70 | 6743 | 1.20 | 1.11 | 802.26 | 6.71% |
| 49 | 7667.29 | 6832 | 1.20 | 1.12 | 1074.43 | 9.46% |
| 51 | 6255.94 | 6247 | 1.22 | 1.00 | 781.27 | 4.86% |
| 53 | 7741.66 | 6783 | 1.21 | 1.14 | 1030.32 | 9.06% |
| 69 | 7559.57 | 6708 | 1.21 | 1.13 | 884.21 | 7.24% |
| 83 | 5879.83 | 6327 | 1.19 | 0.93 | 773.27 | 5.08% |
| 106 | 6386.01 | 6389 | 1.20 | 1.00 | 706.75 | 5.51% |
| 156 | 7066.84 | 6455 | 1.22 | 1.09 | 841.27 | 7.08% |
| 158 | 6727.21 | 6356 | 1.22 | 1.06 | 707.74 | 5.99% |
| 201 | 6783.16 | 6404 | 1.22 | 1.06 | 750.26 | 4.88% |
| 209 | 7550.74 | 6670 | 1.21 | 1.13 | 875.61 | 7.68% |
| 220 | 6492.86 | 6253 | 1.23 | 1.04 | 770.15 | 4.73% |
| 241 | 5318.18 | 6419 | 1.17 | 0.83 | 693.71 | 6.30% |
| 248 | 5720.07 | 6254 | 1.20 | 0.91 | 694.90 | 5.86% |
| 258 | 5138.16 | 6376 | 1.17 | 0.81 | 708.53 | 5.57% |
| 267 | 5903.96 | 6358 | 1.21 | 0.93 | 691.36 | 5.84% |
| 290 | 6255.94 | 6247 | 1.22 | 1.00 | 781.27 | 4.86% |
| 320 | 6656.80 | 6403 | 1.22 | 1.04 | 751.49 | 4.93% |
| 333 | 6378.54 | 6247 | 1.22 | 1.02 | 775.15 | 4.79% |
| 335 | 5947.74 | 6327 | 1.20 | 0.94 | 773.27 | 5.06% |
| 353 | 7480.18 | 6709 | 1.21 | 1.11 | 941.19 | 6.22% |
| 375 | 7354.37 | 6486 | 1.23 | 1.13 | 746.77 | 6.55% |
| 387 | 7856.13 | 6832 | 1.20 | 1.15 | 1090.02 | 9.63% |
| 421 | 7568.01 | 6748 | 1.21 | 1.12 | 796.91 | 6.67% |
| 443 | 6400.86 | 6370 | 1.21 | 1.00 | 702.75 | 5.59% |
| 450 | 6685.95 | 6367 | 1.22 | 1.05 | 779.40 | 4.92% |
| 461 | 6557.53 | 6242 | 1.23 | 1.05 | 694.91 | 5.57% |
| 467 | 6374.99 | 6389 | 1.20 | 1.00 | 712.87 | 5.51% |
| 470 | 6651.45 | 6417 | 1.22 | 1.04 | 762.26 | 5.01% |
| 474 | 7533.54 | 6761 | 1.20 | 1.11 | 813.98 | 6.66% |
| 486 | 6464.89 | 6242 | 1.23 | 1.04 | 705.05 | 5.93% |
私がこの最適化結果で選びたいのは「パス421」や「パス375」「パス220」です。
必ずしも1番損益が高い組み合わせが1番良いとは限らないんです。
利益が出るけどドローダウンも高い場合
もしもその後の相場と相性が悪かったらどうでしょう？
かなり損失がでますよね？
損することになっても構いませんが「損は小さい方が良い」です。
まとめ
自動最適化できるパラメータが少なすぎる。
最適化結果は損益でしか評価されていないのでドローダウンが大きくなる可能性がある。
アイディアは良いので開発者さん次第で世界を変えるようなEAに化ける可能性は秘めている。
玄人向けのEA、ユーザーと一緒に研究開発するEAという印象です。
実践投入するクオリティではないと判断します。
単純に移動平均ロジックを自分で評価したい場合には優れたツールです。
開発者さんは誠実な人です。
