本日は爆Sinka-v4.07のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
2018年8月くらいまで勝ち続けることを目指すスキャルピングEA
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ5-0.1固定
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ12-0.1固定
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ18-0.1固定
爆Sinka-v4.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.41年割）＝＄305.08
スプ12総損益（14.41年割）＝＄263.08
スプ18総損益（14.41年割）＝＄226.62
スプ5最大ドローダウン＝＄232.47
スプ12最大ドローダウン＝＄262.43
スプ18最大ドローダウン＝＄316.52
単純平均総損益＝＄264.92
単純平均ドローダウン＝＄270.47
リスク対期待値＝0.979
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ5
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ12
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ18
爆Sinka-v4.07-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.41年割）＝7.94％
スプ12総損益％（14.41年割）＝6.42％
スプ18総損益％（14.41年割）＝5.22％
スプ5最大ドローダウン％＝4.06％
スプ12最大ドローダウン％＝4.74％
スプ18最大ドローダウン％＝5.67％
単純平均総損益％＝6.52％
単純平均最大ドローダウン％＝4.82％
リスク対期待値＝1.352
Tickstory中期7年データ
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ5-0.1固定
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ12-0.1固定
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ18-0.1固定
爆Sinka-v4.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.83年割）＝＄408.10
スプ12総損益（7.83年割）＝＄386.48
スプ18総損益（7.83年割）＝＄349.42
スプ5最大ドローダウン＝＄124.42
スプ12最大ドローダウン＝＄141.49
スプ18最大ドローダウン＝＄188.23
単純平均総損益＝＄381.33
単純平均ドローダウン＝＄151.38
リスク対期待値＝2.519
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ5
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ12
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ18
爆Sinka-v4.07-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.83年割）＝9.66％
スプ12総損益％（7.83年割）＝9.05％
スプ18総損益％（7.83年割）＝7.89％
スプ5最大ドローダウン％＝2.24％
スプ12最大ドローダウン％＝2.53％
スプ18最大ドローダウン％＝3.49％
単純平均総損益％＝8.86％
単純平均最大ドローダウン％＝2.75％
リスク対期待値＝3.221
Tickstory短期2年データ
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ5-0.1固定
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ12-0.1固定
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ18-0.1固定
爆Sinka-v4.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝＄236.12
スプ12総損益（2.00年割）＝＄230.50
スプ18総損益（2.00年割）＝＄229.10
スプ5最大ドローダウン＝＄83.50
スプ12最大ドローダウン＝＄86.42
スプ18最大ドローダウン＝＄90.02
単純平均総損益＝＄231.90
単純平均ドローダウン＝＄86.64
リスク対期待値＝2.676
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ5
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ12
BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ18
爆Sinka-v4.07-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝4.23％
スプ12総損益％（2.00年割）＝4.15％
スプ18総損益％（2.00年割）＝4.13％
スプ5最大ドローダウン％＝1.50％
スプ12最大ドローダウン％＝1.48％
スプ18最大ドローダウン％＝1.54％
単純平均総損益％＝4.17％
単純平均最大ドローダウン％＝1.50％
リスク対期待値＝2.780
まとめ
中期7年での改善を確認しました。
長期・短期ではリスク期待値が悪化しました。
爆Sinkaは長期目線を捨てた調整が売りなので長期悪化は問題なし。
短期悪化は宜しくないですね。。。
中期と短期のバランス調整に課題がありそうです。
「中期を活かすか」「短期を活かすか」いろいろやってこの結果なのかな？
とはいえ、短期が極端に悪化している訳ではないので
あまり変わってない感じとも言えるかも？？
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2018年8月くらいまで勝ち続けることを目指すスキャルピングEA
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