本日は爆Sinka-v3.33のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
2018年8月くらいまで勝ち続けることを目指すスキャルピングEA
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ5-0.1固定
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ12-0.1固定
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ18-0.1固定
爆Sinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.08年割）＝￥14,583
スプ12総損益（14.08年割）＝￥12,323
スプ18総損益（14.08年割）＝￥9,123
スプ5最大ドローダウン＝￥48,965
スプ12最大ドローダウン＝￥62,717
スプ18最大ドローダウン＝￥76,934
単純平均総損益＝￥12,009
単純平均ドローダウン＝￥62,872
リスク対期待値＝0.191
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ5
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ12
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ18
爆Sinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.08年割）＝2.14％
スプ12総損益％（14.08年割）＝1.81％
スプ18総損益％（14.08年割）＝1.35％
スプ5最大ドローダウン％＝5.70％
スプ12最大ドローダウン％＝7.47％
スプ18最大ドローダウン％＝8.92％
単純平均総損益％＝1.76％
単純平均最大ドローダウン％＝7.36％
リスク対期待値＝0.239
Tickstory中期7年データ
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ5-0.1固定
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ12-0.1固定
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ18-0.1固定
爆Sinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.50年割）＝￥30,431
スプ12総損益（7.50年割）＝￥28,339
スプ18総損益（7.50年割）＝￥24,907
スプ5最大ドローダウン＝￥13,701
スプ12最大ドローダウン＝￥16,230
スプ18最大ドローダウン＝￥16,482
単純平均総損益＝￥27,892
単純平均ドローダウン＝￥15,471
リスク対期待値＝1.802
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ5
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ12
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ18
爆Sinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.50年割）＝4.45％
スプ12総損益％（7.50年割）＝4.17％
スプ18総損益％（7.50年割）＝3.63％
スプ5最大ドローダウン％＝1.90％
スプ12最大ドローダウン％＝1.93％
スプ18最大ドローダウン％＝2.04％
単純平均総損益％＝4.08％
単純平均最大ドローダウン％＝1.95％
リスク対期待値＝2.092
Tickstory短期2年データ
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ5-0.1固定
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ12-0.1固定
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ18-0.1固定
爆Sinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝￥15,220
スプ12総損益（2.00年割）＝￥13,010
スプ18総損益（2.00年割）＝￥11,397
スプ5最大ドローダウン＝￥12,910
スプ12最大ドローダウン＝￥12,980
スプ18最大ドローダウン＝￥13,080
単純平均総損益＝￥13,209
単純平均ドローダウン＝￥12,990
リスク対期待値＝1.016
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ5
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ12
BaKuSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ18
爆Sinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝2.18％
スプ12総損益％（2.00年割）＝1.90％
スプ18総損益％（2.00年割）＝1.68％
スプ5最大ドローダウン％＝1.21％
スプ12最大ドローダウン％＝1.21％
スプ18最大ドローダウン％＝1.24％
単純平均総損益％＝1.92％
単純平均最大ドローダウン％＝1.22％
リスク対期待値＝1.573
まとめ
中期7年が主役になった調整みたいです
短期2年に関してはメガSinkaの方が良いです(^_^;)
中期7年に関しては爆Sinkaの方が良いです。
長期14年に関してはメガSinkaがベストです。
全体的なバランスという意味では相互補足として良いのかも？？
ナンピンロジックの発動率違い？？
メガSinkaと比較するともう少し改善余地がありそうですが、損益が小さいので改善効果は大きくないと推測できます。だったらドル円の更なる改善やロジック開発を頑張ってもらった方が良いのかもですね。
いづれにせよ「メインというよりサブ」なのは間違いない
ドル円以上にリスクを背負って運用する必要はないと思います。
運用Risk優先度
ドル円 >= ユーロドル >= ユーロ円
ブローカー選定をしようか、どうしよう・・・面倒だな・・・
ストップレベル関係無くなったのでブローカー格差が軽減していることが推測できる。
最も大きな変化を実感できるデータになるかもしれない。
では次回はブローカー選定をお届けします。
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2018年8月くらいまで勝ち続けることを目指すスキャルピングEA
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