本日は爆Sinka-v3.00のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
2018年8月くらいまで勝ち続けることを目指すスキャルピングEA
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
今回はfxonでの販売開始ということもあり最終的にブローカー選定まで行う予定です。
外為ファイネストを想定したスプレッド(10)
myfxを想定したスプレッド(15)(20)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ10-0.1固定
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ15-0.1固定
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ20-0.1固定
爆Sinka-v3.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ10総損益（13.91年割）＝￥14,468
スプ15総損益（13.91年割）＝￥10,880
スプ20総損益（13.91年割）＝￥6,857
スプ10最大ドローダウン＝￥48,873
スプ15最大ドローダウン＝￥52,058
スプ20最大ドローダウン＝￥55,848
単純平均総損益＝￥10,735
単純平均ドローダウン＝￥52,259
リスク対期待値＝0.205
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ10
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ15
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ20
爆Sinka-v3.00-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（13.91年割）＝5.95％
スプ15総損益％（13.91年割）＝4.13％
スプ20総損益％（13.91年割）＝2.43％
スプ10最大ドローダウン％＝13.64％
スプ15最大ドローダウン％＝14.37％
スプ20最大ドローダウン％＝15.29％
単純平均総損益％＝4.17％
単純平均最大ドローダウン％＝14.43％
リスク対期待値＝0.288
Tickstory直近7年データ
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ10-0.1固定
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ15-0.1固定
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ20-0.1固定
爆Sinka-v3.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ10総損益（7.33年割）＝￥25,470
スプ15総損益（7.33年割）＝￥20,845
スプ20総損益（7.33年割）＝￥16,649
スプ10最大ドローダウン＝￥8,350
スプ15最大ドローダウン＝￥9,350
スプ20最大ドローダウン＝￥9,550
単純平均総損益＝￥20,988
単純平均ドローダウン＝￥9,083
リスク対期待値＝2.310
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ10
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ15
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ20
爆Sinka-v3.00-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（7.33年割）＝10.36％
スプ15総損益％（7.33年割）＝8.02％
スプ20総損益％（7.33年割）＝6.15％
スプ10最大ドローダウン％＝2.50％
スプ15最大ドローダウン％＝2.72％
スプ20最大ドローダウン％＝2.74％
単純平均総損益％＝8.17％
単純平均最大ドローダウン％＝2.65％
リスク対期待値＝3.083
Tickstory短期2年データ
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ10-0.1固定
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ15-0.1固定
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ20-0.1固定
爆Sinka-v3.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ10総損益（2.00年割）＝￥20,085
スプ15総損益（2.00年割）＝￥17,335
スプ20総損益（2.00年割）＝￥13,005
スプ10最大ドローダウン＝￥6,470
スプ15最大ドローダウン＝￥6,770
スプ20最大ドローダウン＝￥6,550
単純平均総損益＝￥16,808
単純平均ドローダウン＝￥6,596
リスク対期待値＝2.548
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ10
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ15
BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ20
爆Sinka-v3.00-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（2.00年割）＝6.51％
スプ15総損益％（2.00年割）＝5.57％
スプ20総損益％（2.00年割）＝4.12％
スプ10最大ドローダウン％＝1.91％
スプ15最大ドローダウン％＝1.96％
スプ20最大ドローダウン％＝1.91％
単純平均総損益％＝5.40％
単純平均最大ドローダウン％＝1.92％
リスク対期待値＝2.812
まとめ
2010年以降は安定した成績です。
直近7年～短期2年ではリスク対期待値2.50～3.00程度で安定して推移しています。
またスプレッドを振ってもドローダウンはあまり変化せず安定している点から
相対ドローダウン3％で停止させれば良いという判断ができます。
＊全力損切り約3回で相対ドローダウン約3％に相当します。
100万円資金で3万円負けたら「停止する」「ロット減らす」など対処をしましょう。
扱いやすい、分かりやすい結果では無いでしょうか？
次回は本気資金用にRisk値確認を行います。
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2018年8月くらいまで勝ち続けることを目指すスキャルピングEA
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