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【Zeke】今週の成績 41週目 -87489円　休むも相場

2016年03月27日 12:49 [今週の成績] コメント(0)

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ポートフォリオ見直しにより完全停止することにしました。

まだまだ油断はできませんが若干、底打ちしてきた感じが出てきましたね。

432,611円でロット数を落としているのでこの金額まで復活したらロット数を戻そうと思います。

もし運用を再開する場合には、今回の最大ドローダウンを含めて運用計画を作成する必要があります。

初めから「ドローダウンは更新されるもの」として準備しておいても良いのかもですね。

またシステムトレードを行う上でドローダウンとの向き合い方を勉強できる良い機会となっています。

どんなEAでもドローダウンを更新する時は必ず来ます。

「ドローダウンを更新する＝調子が悪い時」は無理をせずに休むことが大事です。

「休むも相場」です！

EAのロジック自体にこのような休むという設計が組み込まれていることは少ないので

ユーザーが監視して運用する必要があります。

システムトレードはバックテストなどでデータを収集/活用できるのでデータを使いこなして行きましょう！

長期バックテストと現在ドローダウンを比較すると分かりやすくなります。

なのでバックテスト結果を元に「いくらドローダウンしたらどうする」という運用計画を作成すると安心です。

Zeke-v1.20-FXCM-2014.12.04-2016.02.14-スプ10-pos1

バックテストで確認しても過去最大ドローダウンを更新中です。

ロット数を落とす、運用を停止するなど対応して下さいm(__)m

現在最大ドローダウン46197.45円

Zeke-v1.21-アルパリ-0.1ロット1ポジ設定の場合
FXCMでの取引を想定してEURUSD1万通貨往復手数料60円（0.5ドル）考慮済み

1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄342.87（4.11万円相当）

スプ5最大ドローダウン＝＄259.86（3.11万円相当）*取引回数70回分手数料込み

スプ20最大ドローダウン＝＄319.24（3.83万円相当）*取引回数70回分手数料込み

合成ドローダウン＝＄289.55（3.47万円相当）

リスク対期待値＝1.184

長期バックテスト結果と比較すると

過去最大ドローダウン目安として3.11～3.83万円でしたが

現在最大ドローダウンが4.61万円になっています。

つまり今後どこまでドローダウンするか全く分からない未知の領域に突入しています。

予測が付かない以上はロット数を落とすなどの対応が必須です。

チャートデータは4週分で左から「最新→古い」順です。

fxonフォワードテスト　FxProデモ口座（海外業者）

当ブログフォワードテスト　FXCMデモ口座
週末日本時間土曜4時決済設定

期間	損益	残高	含み損益
2015年 6/11～		500,000円
6/8～6/12 5ポジ0.1ロット	0円	500,000円	0円
6/15～6/19	0円	500,000円	0円
6/22～6/26	+4,836円	504,836円	0円
6/29～7/3	0円	504,836円	0円
7/6～7/10	+5,593円	510,429円	0円
7/13～7/17	+6,717円	517,146円	0円
7/20～7/24	0円	517,146円	0円
7/27～7/31	+3,610円	520,756円	0円
8/3～8/7	+4,054円	524,810円	0円
8/10～8/14	+4,688円	529,498円	0円
8/17～8/21	+8,260円	537,758円	0円
8/24～8/28	+4,050円	541,808円	0円
8/31～9/4	+779円	542,587円	0円
9/7～9/11	+5,502円	548,089円	0円
9/14～9/18	+6,425円	554,514円	0円
9/21～9/25	+3,967円	558,481円	0円
9/28～10/02	0円	558,481円	0円
10/05～10/09	+3,151円	561,632円	0円
10/12～10/16	-8,888円	552,744円	0円
10/19～10/23	+4,720円	557,464円	0円
10/26～10/30 デモとリアルで大きく違う	+1,387円	558,851円	0円
11/2～11/6	+7,145円	565,996円	0円
11/9～11/13 1ポジ0.5ロット	-46,743円	519,253円	0円
11/16～11/20	+4,015円	523,268円	0円
11/23～11/27	-3,808円	519,460円	0円
11/30～12/04	-22,097円	497,363円	0円
12/07～12/11	-21,927円	475,436円	0円
12/14～12/18	-25,862円	449,574円	0円
12/21～12/25	-18,922円	430,652円	0円
12/28～12/31 ドローダウンによりロット数0.25へ	+1,959円	432,611円	0円
01/04～01/08	-8,590円	424,021円	0円
01/11～01/15	+3,794円	427,815円	0円
01/18～01/22	-10,651円	417,164円	0円
01/25～01/29	-15,290円	401,874円	0円
02/01～02/05	-4,151円	397,723円	0円
02/08～02/12	+3,752円	401,475円	0円
02/15～02/19	0円	401,475円	0円
02/22～02/26	0円	401,475円	0円
02/29～03/04	+3,658円	405,133円	0円
03/07～03/11	+3,756円	408,889円	0円
03/14～03/18	+3,622円	412,511円	0円
03/21～03/25	0円	421,511円	0円

当ブログFXCMリアル口座
0.08ロット-5ポジ-週末日本時間土曜4時決済設定

期間	損益	残高	含み損益
2015年 2/2		入金 300,000円
7/27～7/31 5ポジ0.08ロット	+2,849円	302,849円	0円
8/3～8/7	+3,282円	306,131円	0円
8/10～8/14	+4,285円	310,416円	0円
8/17～8/21	+7,614円	318,030円	0円
8/24～8/28	+3,231円	321,261円	0円
8/31～9/4	+624円	321,885円	0円
9/7～9/11	+4,401円	326,286円	0円
9/14～9/18	+5,668円	331,954円	0円
9/21～9/25	+3,162円	335,116円	0円
9/28～10/02	0円	335,116円	0円
10/05～10/09	+1,874円	336,990円	0円
10/12～10/16	-8,254円	328,736円	0円
10/19～10/23	+3,823円	332,559円	0円
10/26～10/30 デモとリアルで大きく違う	-11,088円	321,471円	0円
11/2～11/6	+4,513円	325,984円	0円
11/9～11/13 1ポジ0.08ロットに変更	-16,733円	309,251円	0円
11/16～11/20	+820円	310,071円	0円
11/23～11/27	-570円	309,501円	0円
11/30～12/04	-4,193円	305,308円	0円
12/07～12/11	-4,151円	301,157円	0円
12/14～12/18	-4,125円	297,032円	0円
12/21～12/25 ドローダウンによりロット数0.04へ	-1,499円	295,533円	0円
12/28～12/31	+314円	295,847円	0円
ポートフォリオ見直しにより完全停止