先日カーブフィッティングについて私の考えをまとめましたが
BandCrossの停止ルールについて触れました。
「最も悪い時期」と「最も良い時期」を比較してみると
最大ドローダウンに大きな違いがありましたので、最大ドローダウンを更新すると危険と決めました。
今までは暫定的に勝率で管理していましたが
厳密に検証確認してみた結果、BandCrossはドローダウン管理の方が良い結果でした。
今週からは勝率管理は廃止しようと思います。
ちなみに勝率で見ると既に危険と判断できるレベルです。
先週もお話しましたが、
ECBの緩和政策は確実に相場へ影響を与えます。
つまり相場の流れが変わります。
相場の流れが変わる=稼げなくなる可能性がある ってことです。
ドローダウン管理による停止ルールはしっかり守る覚悟を決めましょう。
許容できる最大ドローダウン
0.1ロット毎に約600USドル(約72000円相当)
長期間に最適化されてないEAなので毛嫌いしてましたがドローダウン管理で危険が分かります。
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期間 | 損益 | 残高 | 含み損益 |
2015年 1/19~ |
500,000円 | ||
1/19~1/23 | +5,048円 | 505,048円 | 円 |
1/26~1/30 | +23,090円 | 528,138円 | -10,249円 |
2/2~2/6 | +1,556円 | 529,694円 | -15,605円 |
2/9~2/13 | -19,104円 | 510,590円 | +1,366円 |
2/16~2/20 | +19,242円 | 529,832円 | +404円 |
2/23~2/27 | -20,910円 | 508,922円 | -7,869円 |
3/2~3/6 | -25,525円 | 483,397円 | 0円 |
3/9~3/13 | -10,753円 | 472,644円 | 0円 |
*残高42万円までは正常範囲
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