本日はメガSinka-v4.09のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
＊1や2の時点で使えないゴミだと判明すれば高級なゴミを買い取りしたと諦めよう。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.09-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.46年割）＝￥21,392
スプ12総損益（14.46年割）＝￥19,251
スプ18総損益（14.46年割）＝￥17,045
スプ5最大ドローダウン＝￥12,320
スプ12最大ドローダウン＝￥12,370
スプ18最大ドローダウン＝￥12,580
単純平均総損益＝￥19,229
単純平均ドローダウン＝￥12,423
リスク対期待値＝1.547
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ5
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ12
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ18
メガSinka-v4.09-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.46年割）＝7.08％
スプ12総損益％（14.46年割）＝6.12％
スプ18総損益％（14.46年割）＝5.21％
スプ5最大ドローダウン％＝2.76％
スプ12最大ドローダウン％＝2.76％
スプ18最大ドローダウン％＝3.20％
単純平均総損益％＝6.13％
単純平均最大ドローダウン％＝2.90％
リスク対期待値＝2.113
Tickstory中期7年データ
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.09-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.88年割）＝￥24,910
スプ12総損益（7.88年割）＝￥22,257
スプ18総損益（7.88年割）＝￥19,472
スプ5最大ドローダウン＝￥12,120
スプ12最大ドローダウン＝￥12,120
スプ18最大ドローダウン＝￥12,580
単純平均総損益＝￥22,213
単純平均ドローダウン＝￥12,273
リスク対期待値＝1.809
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ5
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ12
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ18
メガSinka-v4.09-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.88年割）＝7.27％
スプ12総損益％（7.88年割）＝6.34％
スプ18総損益％（7.88年割）＝5.40％
スプ5最大ドローダウン％＝2.77％
スプ12最大ドローダウン％＝2.79％
スプ18最大ドローダウン％＝3.22％
単純平均総損益％＝6.33％
単純平均最大ドローダウン％＝2.92％
リスク対期待値＝2.167
Tickstory短期2年データ
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.09-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝￥32,346
スプ12総損益（2.00年割）＝￥26,301
スプ18総損益（2.00年割）＝￥25,581
スプ5最大ドローダウン＝￥6,580
スプ12最大ドローダウン＝￥7,930
スプ18最大ドローダウン＝￥7,930
単純平均総損益＝￥28,076
単純平均ドローダウン＝￥7,480
リスク対期待値＝3.753
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ5
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ12
MegaSinka-v4.09-EURJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ18
メガSinka-v4.09-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝8.25％
スプ12総損益％（2.00年割）＝6.59％
スプ18総損益％（2.00年割）＝6.41％
スプ5最大ドローダウン％＝1.65％
スプ12最大ドローダウン％＝1.94％
スプ18最大ドローダウン％＝1.94％
単純平均総損益％＝7.08％
単純平均最大ドローダウン％＝1.84％
リスク対期待値＝3.847
まとめ
こちらも直近優先仕様となりました。
長期・中期ではリスク対期待値が低下しました。
短期ではリスク対期待値が1.5倍程度改善されています。
取引回数は減少しましたが、短期でみると取引回数に変化はありません。
長期・中期部分において取引回数が減少しています。
非常に理にかなった調整だと思います。
フォワードでダメな部分＝今現在＝改善するべきは短期データ
という感じでしょうか。
しっかりと現実をみて失敗を受け止め改善していると思います。
次回は爆Sinkaドル円を検証します。
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