本日はメガSinka-v4.09のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
＊1や2の時点で使えないゴミだと判明すれば高級なゴミを買い取りしたと諦めよう。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2003.06.02-2017.11.19-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2003.06.02-2017.11.19-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2003.06.02-2017.11.19-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.09-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.46年割）＝＄385.41
スプ12総損益（14.46年割）＝＄300.73
スプ18総損益（14.46年割）＝＄228.32
スプ5最大ドローダウン＝＄211.08
スプ12最大ドローダウン＝＄232.66
スプ18最大ドローダウン＝＄217.29
単純平均総損益＝＄304.82
単純平均ドローダウン＝＄220.34
リスク対期待値＝1.383
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2003.06.02-2017.11.19-スプ5
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2003.06.02-2017.11.19-スプ12
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2003.06.02-2017.11.19-スプ18
メガSinka-v4.09-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.46年割）＝14.19％
スプ12総損益％（14.46年割）＝9.49％
スプ18総損益％（14.46年割）＝6.32％
スプ5最大ドローダウン％＝3.60％
スプ12最大ドローダウン％＝4.09％
スプ18最大ドローダウン％＝3.91％
単純平均総損益％＝10.00％
単純平均最大ドローダウン％＝3.86％
リスク対期待値＝2.590
Tickstory中期7年データ
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2010.01.01-2017.11.19-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2010.01.01-2017.11.19-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2010.01.01-2017.11.19-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.09-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.88年割）＝＄371.13
スプ12総損益（7.88年割）＝＄278.07
スプ18総損益（7.88年割）＝＄215.75
スプ5最大ドローダウン＝＄211.08
スプ12最大ドローダウン＝＄232.66
スプ18最大ドローダウン＝＄217.29
単純平均総損益＝＄288.31
単純平均ドローダウン＝＄220.34
リスク対期待値＝1.308
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2010.01.01-2017.11.19-スプ5
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2010.01.01-2017.11.19-スプ12
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2010.01.01-2017.11.19-スプ18
メガSinka-v4.09-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.88年割）＝10.00％
スプ12総損益％（7.88年割）＝6.89％
スプ18総損益％（7.88年割）＝5.01％
スプ5最大ドローダウン％＝3.61％
スプ12最大ドローダウン％＝4.03％
スプ18最大ドローダウン％＝3.83％
単純平均総損益％＝7.30％
単純平均最大ドローダウン％＝3.82％
リスク対期待値＝1.910
Tickstory短期2年データ
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2015.11.15-2017.11.19-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2015.11.15-2017.11.19-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2015.11.15-2017.11.19-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.09-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝＄280.95
スプ12総損益（2.00年割）＝＄256.60
スプ18総損益（2.00年割）＝＄238.62
スプ5最大ドローダウン＝＄54.60
スプ12最大ドローダウン＝＄55.30
スプ18最大ドローダウン＝＄55.90
単純平均総損益＝＄258.72
単純平均ドローダウン＝＄55.26
リスク対期待値＝4.681
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2015.11.15-2017.11.19-スプ5
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2015.11.15-2017.11.19-スプ12
MegaSinka-v4.09-EURUSD-2015.11.15-2017.11.19-スプ18
メガSinka-v4.09-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝5.46％
スプ12総損益％（2.00年割）＝5.02％
スプ18総損益％（2.00年割）＝4.67％
スプ5最大ドローダウン％＝0.90％
スプ12最大ドローダウン％＝0.94％
スプ18最大ドローダウン％＝0.99％
単純平均総損益％＝5.05％
単純平均最大ドローダウン％＝0.94％
リスク対期待値＝5.372
まとめ
やはり直近優先での調整となっています。
長期・中期ではリスク対期待値は低下しました。
直近でのリスク対期待値は大幅に改善されました。
取引回数は全体的には減少しましたが、直近での取引回数に大きな減少はありません。
大きく変化したのは2010年以前の取引回数のようです。
ドル円同様に「直近優先」と分かる結果です。
ユーロドルはこれまで「長期は良いが直近がいまいち」というパターンだったので大きな変化です。
「今勝てなければ何の意味も無い」という意志が明確に伝わってきますね(oﾟ▽ﾟ)o
次回はユーロ円を検証します。
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