本日はメガSinka-v4.06のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.33年割）＝￥33,104
スプ12総損益（14.33年割）＝￥28,077
スプ18総損益（14.33年割）＝￥25,530
スプ5最大ドローダウン＝￥18,550
スプ12最大ドローダウン＝￥18,760
スプ18最大ドローダウン＝￥18,940
単純平均総損益＝￥28,903
単純平均ドローダウン＝￥18,750
リスク対期待値＝1.541
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ5
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ12
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ18
メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.33年割）＝14.07％
スプ12総損益％（14.33年割）＝10.72％
スプ18総損益％（14.33年割）＝9.23％
スプ5最大ドローダウン％＝3.82％
スプ12最大ドローダウン％＝3.99％
スプ18最大ドローダウン％＝4.15％
単純平均総損益％＝11.34％
単純平均最大ドローダウン％＝3.98％
リスク対期待値＝2.849
Tickstory中期7年データ
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.75年割）＝￥33,415
スプ12総損益（7.75年割）＝￥28,502
スプ18総損益（7.75年割）＝￥25,106
スプ5最大ドローダウン＝￥15,369
スプ12最大ドローダウン＝￥16,216
スプ18最大ドローダウン＝￥16,942
単純平均総損益＝￥29,007
単純平均ドローダウン＝￥16,175
リスク対期待値＝1.793
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ5
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ12
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ18
メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.75年割）＝10.68％
スプ12総損益％（7.75年割）＝8.67％
スプ18総損益％（7.75年割）＝7.38％
スプ5最大ドローダウン％＝3.78％
スプ12最大ドローダウン％＝3.94％
スプ18最大ドローダウン％＝4.12％
単純平均総損益％＝8.91％
単純平均最大ドローダウン％＝3.94％
リスク対期待値＝2.261
Tickstory短期2年データ
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝￥30,180
スプ12総損益（2.00年割）＝￥28,272
スプ18総損益（2.00年割）＝￥24,867
スプ5最大ドローダウン＝￥12,030
スプ12最大ドローダウン＝￥12,380
スプ18最大ドローダウン＝￥12,680
単純平均総損益＝￥27,773
単純平均ドローダウン＝￥12,363
リスク対期待値＝2.246
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ5
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ12
MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ18
メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝7.28％
スプ12総損益％（2.00年割）＝6.77％
スプ18総損益％（2.00年割）＝5.88％
スプ5最大ドローダウン％＝3.06％
スプ12最大ドローダウン％＝3.12％
スプ18最大ドローダウン％＝3.19％
単純平均総損益％＝6.64％
単純平均最大ドローダウン％＝3.12％
リスク対期待値＝2.128
まとめ
取引回数が増えましたね。
増えたというか戻ったと言うべきでしょうか。
取引しないEAは「そもそも論として使う価値が無い」訳です。
リスクを取らない＝利益もない、損失もない
「最低限バックテストで勝てること」「取引回数は多い方が良い」ということはご理解頂けるかと思います。
期待値で優先度を決めると
ドル円 ＞ ユーロ円 ＞ ユーロドル となります。
私の実運用でのおすすめは
ドル円 ＞ ユーロ円 ＝ ユーロドル
2：1：1くらいが丁度良いのでは無いでしょうか？
次回は爆Sinkaドル円を検証します。
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