本日はメガSinka-v4.06のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2003.06.02-2017.10.08-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2003.06.02-2017.10.08-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2003.06.02-2017.10.08-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.33年割）＝＄315.54
スプ12総損益（14.33年割）＝＄284.28
スプ18総損益（14.33年割）＝＄255.29
スプ5最大ドローダウン＝＄183.60
スプ12最大ドローダウン＝＄174.90
スプ18最大ドローダウン＝＄176.10
単純平均総損益＝＄285.03
単純平均ドローダウン＝＄178.20
リスク対期待値＝1.599
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2003.06.02-2017.10.08-スプ5
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2003.06.02-2017.10.08-スプ12
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2003.06.02-2017.10.08-スプ18
メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.33年割）＝9.71％
スプ12総損益％（14.33年割）＝8.49％
スプ18総損益％（14.33年割）＝7.32％
スプ5最大ドローダウン％＝3.70％
スプ12最大ドローダウン％＝3.47％
スプ18最大ドローダウン％＝3.50％
単純平均総損益％＝8.50％
単純平均最大ドローダウン％＝3.55％
リスク対期待値＝2.394
Tickstory中期7年データ
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2010.01.01-2017.10.08-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2010.01.01-2017.10.08-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2010.01.01-2017.10.08-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.75年割）＝＄290.68
スプ12総損益（7.75年割）＝＄252.35
スプ18総損益（7.75年割）＝＄222.50
スプ5最大ドローダウン＝＄107.40
スプ12最大ドローダウン＝＄115.33
スプ18最大ドローダウン＝＄141.80
単純平均総損益＝＄255.17
単純平均ドローダウン＝＄121.51
リスク対期待値＝2.099
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2010.01.01-2017.10.08-スプ5
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2010.01.01-2017.10.08-スプ12
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2010.01.01-2017.10.08-スプ18
メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.75年割）＝7.04％
スプ12総損益％（7.75年割）＝5.96％
スプ18総損益％（7.75年割）＝5.17％
スプ5最大ドローダウン％＝2.12％
スプ12最大ドローダウン％＝2.26％
スプ18最大ドローダウン％＝2.49％
単純平均総損益％＝6.05％
単純平均最大ドローダウン％＝2.29％
リスク対期待値＝2.641
Tickstory短期2年データ
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2015.10.11-2017.10.08-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2015.10.11-2017.10.08-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2015.10.11-2017.10.08-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝＄201.20
スプ12総損益（2.00年割）＝＄177.18
スプ18総損益（2.00年割）＝＄159.23
スプ5最大ドローダウン＝＄105.36
スプ12最大ドローダウン＝＄115.33
スプ18最大ドローダウン＝＄141.80
単純平均総損益＝＄179.20
単純平均ドローダウン＝＄120.83
リスク対期待値＝1.483
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2015.10.11-2017.10.08-スプ5
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2015.10.11-2017.10.08-スプ12
MegaSinka-v4.06-EURUSD-2015.10.11-2017.10.08-スプ18
メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝4.05％
スプ12総損益％（2.00年割）＝3.58％
スプ18総損益％（2.00年割）＝3.23％
スプ5最大ドローダウン％＝1.96％
スプ12最大ドローダウン％＝2.09％
スプ18最大ドローダウン％＝2.47％
単純平均総損益％＝3.62％
単純平均最大ドローダウン％＝2.17％
リスク対期待値＝1.668
まとめ
v4.00と比較して大きな変化はありません
長期・中期で若干の変化はありますが
直近において変化はないので使っていて変化を感じることは無いでしょう。
ユーロドルはv3シリーズからv4シリーズにメジャーアップデートした際に大きく変わりましたので微調整という範囲。v4は使ってみても以前と比べて「悪いポジションを持ちにくくなった」「取引回数が増えた」印象があります。
この調子でドル円と同じくらい期待できる成績になれば、とても嬉しいですねｗ
優先度は ドル円＞ユーロドル です。
ユーロドルはサブとして利用するのが良いです。
次回はユーロ円を検証します。
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