本日はメガSinka-v4.06のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.33年割）＝￥36,743
スプ12総損益（14.33年割）＝￥31,567
スプ18総損益（14.33年割）＝￥27,205
スプ5最大ドローダウン＝￥13,490
スプ12最大ドローダウン＝￥14,281
スプ18最大ドローダウン＝￥15,247
単純平均総損益＝￥31,838
単純平均ドローダウン＝￥14,339
リスク対期待値＝2.220
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ5
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ12
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ18
メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.33年割）＝13.00％
スプ12総損益％（14.33年割）＝10.13％
スプ18総損益％（14.33年割）＝8.15％
スプ5最大ドローダウン％＝2.79％
スプ12最大ドローダウン％＝3.01％
スプ18最大ドローダウン％＝3.30％
単純平均総損益％＝10.42％
単純平均最大ドローダウン％＝3.03％
リスク対期待値＝3.438
Tickstory中期7年データ
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.75年割）＝￥28,390
スプ12総損益（7.75年割）＝￥25,450
スプ18総損益（7.75年割）＝￥22,686
スプ5最大ドローダウン＝￥13,140
スプ12最大ドローダウン＝￥14,281
スプ18最大ドローダウン＝￥15,247
単純平均総損益＝￥25,508
単純平均ドローダウン＝￥14,222
リスク対期待値＝1.793
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ5
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ12
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ18
メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.75年割）＝7.17％
スプ12総損益％（7.75年割）＝6.28％
スプ18総損益％（7.75年割）＝5.43％
スプ5最大ドローダウン％＝2.73％
スプ12最大ドローダウン％＝2.98％
スプ18最大ドローダウン％＝3.22％
単純平均総損益％＝6.29％
単純平均最大ドローダウン％＝2.97％
リスク対期待値＝2.117
Tickstory短期2年データ
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝￥44,064
スプ12総損益（2.00年割）＝￥40,775
スプ18総損益（2.00年割）＝￥36,137
スプ5最大ドローダウン＝￥11,780
スプ12最大ドローダウン＝￥12,060
スプ18最大ドローダウン＝￥13,665
単純平均総損益＝￥40,325
単純平均ドローダウン＝￥12,501
リスク対期待値＝3.225
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ5
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ12
MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ18
メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝9.87％
スプ12総損益％（2.00年割）＝9.00％
スプ18総損益％（2.00年割）＝7.83％
スプ5最大ドローダウン％＝2.29％
スプ12最大ドローダウン％＝2.33％
スプ18最大ドローダウン％＝2.38％
単純平均総損益％＝8.90％
単純平均最大ドローダウン％＝2.33％
リスク対期待値＝3.819
まとめ
またも全ての期間で期待値改善を確認！！
v4.00になってから調子上げて来ていますがv4.06はさらに良さそうです(oﾟ▽ﾟ)o
v4.00を使って実感したのは「データ上の損益も大事」だけど「データでは見えないエントリー精度も大事」だと理解しました。データは良いのに勝てないEAがある場合はバグはもちろんのこと、エントリー精度も疑ってみましょう。
これからはバックテストを行い結果をチャートに表示してエントリー精度を目視確認ですね(^_^;)
「損切り上手」「塩漬け上手」なだけのEAになってたら危険・・・・ｗ
v4.06楽しみです！！
とりあえず月曜からはv4.06に切り替えます。
次回はユーロドルを検証します。
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