本日はメガSinka-v4.00のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順(kawasumi規格)
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年~2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2003.06.02-2017.09.10-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2003.06.02-2017.09.10-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2003.06.02-2017.09.10-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益(14.25年割)=$272.85
スプ12総損益(14.25年割)=$246.85
スプ18総損益(14.25年割)=$223.36
スプ5最大ドローダウン=$141.90
スプ12最大ドローダウン=$136.42
スプ18最大ドローダウン=$141.34
単純平均総損益=$247.68
単純平均ドローダウン=$139.88
リスク対期待値=1.770
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2003.06.02-2017.09.10-スプ5
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2003.06.02-2017.09.10-スプ12
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2003.06.02-2017.09.10-スプ18
メガSinka-v4.00-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益%(14.25年割)=7.61%
スプ12総損益%(14.25年割)=6.72%
スプ18総損益%(14.25年割)=5.90%
スプ5最大ドローダウン%=2.73%
スプ12最大ドローダウン%=2.47%
スプ18最大ドローダウン%=2.55%
単純平均総損益%=6.74%
単純平均最大ドローダウン%=2.58%
リスク対期待値=2.612
Tickstory中期7年データ
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2010.01.01-2017.09.10-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2010.01.01-2017.09.10-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2010.01.01-2017.09.10-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益(7.66年割)=$249.88
スプ12総損益(7.66年割)=$217.36
スプ18総損益(7.66年割)=$186.33
スプ5最大ドローダウン=$101.10
スプ12最大ドローダウン=$102.50
スプ18最大ドローダウン=$139.80
単純平均総損益=$217.85
単純平均ドローダウン=$114.46
リスク対期待値=1.903
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2010.01.01-2017.09.10-スプ5
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2010.01.01-2017.09.10-スプ12
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2010.01.01-2017.09.10-スプ18
メガSinka-v4.00-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益%(7.66年割)=5.73%
スプ12総損益%(7.66年割)=4.91%
スプ18総損益%(7.66年割)=4.23%
スプ5最大ドローダウン%=1.75%
スプ12最大ドローダウン%=1.82%
スプ18最大ドローダウン%=2.44%
単純平均総損益%=4.95%
単純平均最大ドローダウン%=2.00%
リスク対期待値=2.475
Tickstory短期2年データ
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2015.09.13-2017.09.10-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2015.09.13-2017.09.10-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2015.09.13-2017.09.10-スプ18-0.1固定
メガSinka-v4.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益(2.00年割)=$187.58
スプ12総損益(2.00年割)=$168.11
スプ18総損益(2.00年割)=$145.91
スプ5最大ドローダウン=$93.16
スプ12最大ドローダウン=$102.43
スプ18最大ドローダウン=$139.80
単純平均総損益=$167.20
単純平均ドローダウン=$111.79
リスク対期待値=1.495
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2015.09.13-2017.09.10-スプ5
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2015.09.13-2017.09.10-スプ12
MegaSinka-v4.00-EURUSD-2015.09.13-2017.09.10-スプ18
メガSinka-v4.00-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益%(2.00年割)=3.60%
スプ12総損益%(2.00年割)=3.22%
スプ18総損益%(2.00年割)=2.79%
スプ5最大ドローダウン%=1.69%
スプ12最大ドローダウン%=1.86%
スプ18最大ドローダウン%=2.44%
単純平均総損益%=3.20%
単純平均最大ドローダウン%=1.99%
リスク対期待値=1.608
まとめ
メガSinka史上最高の成績です!
過去に何度も言っていますがユーロドルは直近において成績悪化する傾向がありました。
それが今回は直近においても良い感じじゃないか??と思われます。
ドル円ほどではありませんが普通に使っても遜色ない、問題ないレベルだと判断します。
エントリー精度の向上は半端ないレベルなのかもしれませんw
ひとつ大きな壁を乗り越えた印象を受けます。
v4.00への期待が高くなりました。
いつもながらバックテストは完璧なのでフォワードでの実績が伴えば最高です!
楽しみにしていますw
次回はユーロ円を検証します。