本日はメガSinka-v3.33のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.08年割）＝＄209.33
スプ12総損益（14.08年割）＝＄168.28
スプ18総損益（14.08年割）＝＄140.58
スプ5最大ドローダウン＝＄99.00
スプ12最大ドローダウン＝＄100.40
スプ18最大ドローダウン＝＄101.82
単純平均総損益＝＄172.73
単純平均ドローダウン＝＄100.40
リスク対期待値＝1.720
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ5
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ12
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ18
メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.08年割）＝5.83％
スプ12総損益％（14.08年割）＝4.38％
スプ18総損益％（14.08年割）＝3.51％
スプ5最大ドローダウン％＝2.09％
スプ12最大ドローダウン％＝2.07％
スプ18最大ドローダウン％＝2.20％
単純平均総損益％＝4.57％
単純平均最大ドローダウン％＝2.12％
リスク対期待値＝2.155
Tickstory中期7年データ
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.50年割）＝＄235.73
スプ12総損益（7.50年割）＝＄191.45
スプ18総損益（7.50年割）＝＄162.14
スプ5最大ドローダウン＝＄88.90
スプ12最大ドローダウン＝＄89.60
スプ18最大ドローダウン＝＄90.20
単純平均総損益＝＄196.44
単純平均ドローダウン＝＄89.56
リスク対期待値＝2.193
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ5
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ12
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ18
メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.50年割）＝5.79％
スプ12総損益％（7.50年割）＝4.53％
スプ18総損益％（7.50年割）＝3.74％
スプ5最大ドローダウン％＝2.10％
スプ12最大ドローダウン％＝1.87％
スプ18最大ドローダウン％＝1.88％
単純平均総損益％＝4.68％
単純平均最大ドローダウン％＝1.95％
リスク対期待値＝2.400
Tickstory短期2年データ
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝＄65.41
スプ12総損益（2.00年割）＝＄42.21
スプ18総損益（2.00年割）＝＄23.60
スプ5最大ドローダウン＝＄83.85
スプ12最大ドローダウン＝＄81.74
スプ18最大ドローダウン＝＄84.78
単純平均総損益＝＄43.74
単純平均ドローダウン＝＄83.45
リスク対期待値＝0.524
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ5
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ12
MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ18
メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝1.27％
スプ12総損益％（2.00年割）＝0.78％
スプ18総損益％（2.00年割）＝0.35％
スプ5最大ドローダウン％＝2.08％
スプ12最大ドローダウン％＝1.83％
スプ18最大ドローダウン％＝1.89％
単純平均総損益％＝0.80％
単純平均最大ドローダウン％＝1.93％
リスク対期待値＝0.414
まとめ
最大DDが非常に安定しています。
長期的にも中期的にも短期的にも最大DDは1.93％～2.12％と安定しています。
そのためドル円と同じく資金管理が非常に楽です。
資金100万でRisk1.0運用なら損失2.5万～3.0万円を超えてきたらEA停止という判断ができます。
ユーロドルは利益にバラツキがあるようです
短期2年での利益が非常に少なくなっていることが分かります。
原因は歴史的に年間値幅が小さいことでは無いか？と推測できます。
近年は過去17年間の中で1位2位を争うほど小さい値幅となっております。
値動きが無ければトレード収益は期待できません。
値動きが活発になってくると利益を出してくれそうな予感です。
次回はユーロ円を検証します。
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