本日はメガSinka-v3.33のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.08年割）＝￥37,194
スプ12総損益（14.08年割）＝￥29,908
スプ18総損益（14.08年割）＝￥22,200
スプ5最大ドローダウン＝￥21,680
スプ12最大ドローダウン＝￥19,336
スプ18最大ドローダウン＝￥24,939
単純平均総損益＝￥29,767
単純平均ドローダウン＝￥21,784
リスク対期待値＝1.366
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ5
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ12
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ18
メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.08年割）＝12.82％
スプ12総損益％（14.08年割）＝9.12％
スプ18総損益％（14.08年割）＝5.95％
スプ5最大ドローダウン％＝4.19％
スプ12最大ドローダウン％＝4.62％
スプ18最大ドローダウン％＝5.64％
単純平均総損益％＝9.29％
単純平均最大ドローダウン％＝4.81％
リスク対期待値＝1.931
Tickstory中期7年データ
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.50年割）＝￥30,991
スプ12総損益（7.50年割）＝￥24,828
スプ18総損益（7.50年割）＝￥17,842
スプ5最大ドローダウン＝￥19,550
スプ12最大ドローダウン＝￥19,336
スプ18最大ドローダウン＝￥24,939
単純平均総損益＝￥24,553
単純平均ドローダウン＝￥21,275
リスク対期待値＝1.154
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ5
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ12
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ18
メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.50年割）＝7.71％
スプ12総損益％（7.50年割）＝5.79％
スプ18総損益％（7.50年割）＝3.95％
スプ5最大ドローダウン％＝4.10％
スプ12最大ドローダウン％＝4.57％
スプ18最大ドローダウン％＝5.57％
単純平均総損益％＝5.81％
単純平均最大ドローダウン％＝4.74％
リスク対期待値＝1.225
Tickstory短期2年データ
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝￥48,623
スプ12総損益（2.00年割）＝￥37,488
スプ18総損益（2.00年割）＝￥28,158
スプ5最大ドローダウン＝￥19,550
スプ12最大ドローダウン＝￥18,850
スプ18最大ドローダウン＝￥19,330
単純平均総損益＝￥38,089
単純平均ドローダウン＝￥19,243
リスク対期待値＝1.979
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ5
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ12
MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ18
メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝9.72％
スプ12総損益％（2.00年割）＝7.05％
スプ18総損益％（2.00年割）＝4.92％
スプ5最大ドローダウン％＝4.04％
スプ12最大ドローダウン％＝3.94％
スプ18最大ドローダウン％＝4.66％
単純平均総損益％＝7.23％
単純平均最大ドローダウン％＝4.21％
リスク対期待値＝1.717
まとめ
長期間に渡って安定した期待値を実現！！
長期的にみても中期的にみても短期的にみても、おおよそリスク対期待値1.2～1.9という数値で安定していることが分かります。
爆Sinkaも発売されてメガSinkaとして商品の方向性が明確になったと思われます。
特に最大ドローダウンは4.21％～4.81％となっておりリスク管理が非常に分かりやすい点です。
資金100万でRisk1.0運用なら損失5～6万円を超えてきたらEA停止という判断ができます。
安定した成績を叩き出すEAだからこそ可能な判断です。
毎年4％損失が発生
それでも毎年4.8％～7.6％の最終利益期待
ということは、もし4％損失時点でEA運用開始できればベスト！！
その年はDD回復分も利益計算できることになる！
[4％+4.8％＝8.8％]、[4％+7.6％＝11.6％]の利益が期待できる計算。
2017年現在は最高利益からの相対DDは約1％程度です。
あと3％くらい損失でるかも？？
今から11.6％勝って年末に4％負けるパターンも考えられる。
やっぱシンプルに「やりたい！」と思った瞬間に素直に始めるのが一番良いかもです(^_^)
次回はユーロドルを検証します。
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