本日はメガSinka-v3.07のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(10)
myfxを想定したスプレッド(10)(15)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ10-0.1固定
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ15-0.1固定
メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（13.95年割）＝＄264.25
スプ10総損益（13.95年割）＝＄200.85
スプ15総損益（13.95年割）＝＄142.28
スプ5最大ドローダウン＝＄108.00
スプ10最大ドローダウン＝＄109.50
スプ15最大ドローダウン＝＄123.50
単純平均総損益＝＄202.46
単純平均ドローダウン＝＄113.66
リスク対期待値＝1.781
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ5
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ10
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ15
メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.95年割）＝13.87％
スプ10総損益％（13.95年割）＝8.72％
スプ15総損益％（13.95年割）＝5.25％
スプ5最大ドローダウン％＝2.79％
スプ10最大ドローダウン％＝3.29％
スプ15最大ドローダウン％＝4.24％
単純平均総損益％＝9.28％
単純平均最大ドローダウン％＝3.44％
リスク対期待値＝2.697
Tickstory中期7年データ
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ10-0.1固定
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ15-0.1固定
メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.37年割）＝＄280.43
スプ10総損益（7.37年割）＝＄212.30
スプ15総損益（7.37年割）＝＄155.68
スプ5最大ドローダウン＝＄104.70
スプ10最大ドローダウン＝＄107.20
スプ15最大ドローダウン＝＄123.50
単純平均総損益＝＄216.13
単純平均ドローダウン＝＄111.80
リスク対期待値＝1.933
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ5
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ10
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ15
メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.37年割）＝11.06％
スプ10総損益％（7.37年割）＝7.41％
スプ15総損益％（7.37年割）＝4.90％
スプ5最大ドローダウン％＝2.77％
スプ10最大ドローダウン％＝3.26％
スプ15最大ドローダウン％＝4.24％
単純平均総損益％＝7.79％
単純平均最大ドローダウン％＝3.42％
リスク対期待値＝2.277
Tickstory短期2年データ
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ10-0.1固定
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ15-0.1固定
メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝＄180.92
スプ10総損益（2.00年割）＝＄132.92
スプ15総損益（2.00年割）＝＄91.87
スプ5最大ドローダウン＝＄75.60
スプ10最大ドローダウン＝＄76.10
スプ15最大ドローダウン＝＄76.60
単純平均総損益＝＄135.23
単純平均ドローダウン＝＄76.10
リスク対期待値＝1.777
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ5
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ10
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ15
メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝6.27％
スプ10総損益％（2.00年割）＝4.57％
スプ15総損益％（2.00年割）＝3.26％
スプ5最大ドローダウン％＝1.96％
スプ10最大ドローダウン％＝1.99％
スプ15最大ドローダウン％＝2.11％
単純平均総損益％＝4.70％
単純平均最大ドローダウン％＝2.02％
リスク対期待値＝2.326
まとめ
成績のばらつきが小さくなってます。
今回のアップデートで成績改善されたEURUSDなので注目です！
0.1ロット固定の場合リスク対期待値＝1.777～1.933
通常運用の場合リスク対期待値＝2.277～2.697
どの期間で区切っても平均的な成績を出してくれそうです。
短期2年に注目すると成績改善は明らかです。
MegaSinka-v3.01-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ5
MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ5
利益3倍になり相対DD1.4倍なので遥かに良い改善であることが分かります。
今も昔も変わらず稼げるというのは非常に良いことです。
「今勝つ為の調整をしてくれた」アップデートと言えるでしょう。
次回はユーロ円を検証します。
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