本日はメガSinka-v3.07のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順(kawasumi規格)
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年~2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益(13.95年割)=¥28,957
スプ12総損益(13.95年割)=¥23,006
スプ18総損益(13.95年割)=¥16,941
スプ5最大ドローダウン=¥10,560
スプ12最大ドローダウン=¥12,262
スプ18最大ドローダウン=¥14,072
単純平均総損益=¥22,968
単純平均ドローダウン=¥12,298
リスク対期待値=1.867
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ5
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ12
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ18
メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益%(13.95年割)=13.02%
スプ12総損益%(13.95年割)=9.12%
スプ18総損益%(13.95年割)=5.92%
スプ5最大ドローダウン%=2.66%
スプ12最大ドローダウン%=3.05%
スプ18最大ドローダウン%=3.52%
単純平均総損益%=9.35%
単純平均最大ドローダウン%=3.07%
リスク対期待値=3.045
Tickstory中期7年データ
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益(7.37年割)=¥27,079
スプ12総損益(7.37年割)=¥22,904
スプ18総損益(7.37年割)=¥18,214
スプ5最大ドローダウン=¥10,560
スプ12最大ドローダウン=¥11,900
スプ18最大ドローダウン=¥11,430
単純平均総損益=¥22,732
単純平均ドローダウン=¥11,296
リスク対期待値=2.012
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ5
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ12
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ18
メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益%(7.37年割)=9.00%
スプ12総損益%(7.37年割)=7.25%
スプ18総損益%(7.37年割)=5.49%
スプ5最大ドローダウン%=2.64%
スプ12最大ドローダウン%=2.98%
スプ18最大ドローダウン%=2.88%
単純平均総損益%=7.24%
単純平均最大ドローダウン%=2.83%
リスク対期待値=2.558
Tickstory短期2年データ
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益(2.00年割)=¥50,819
スプ12総損益(2.00年割)=¥43,347
スプ18総損益(2.00年割)=¥35,452
スプ5最大ドローダウン=¥7,000
スプ12最大ドローダウン=¥7,050
スプ18最大ドローダウン=¥7,170
単純平均総損益=¥43,206
単純平均ドローダウン=¥7,073
リスク対期待値=6.108
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ5
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ12
MegaSinka-v3.07-USDJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ18
メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益%(2.00年割)=14.80%
スプ12総損益%(2.00年割)=12.39%
スプ18総損益%(2.00年割)=9.86%
スプ5最大ドローダウン%=1.80%
スプ12最大ドローダウン%=1.82%
スプ18最大ドローダウン%=1.82%
単純平均総損益%=12.35%
単純平均最大ドローダウン%=1.81%
リスク対期待値=6.878
まとめ
やっぱり安定感は抜群ですね!!
長期的に見ても安定していますし、短期的に見ても尻上がりに良くなってます。
バックテストは完璧です!
フォワードは公式リアル口座フォワードが公開されいます。
あらゆるデータにこだわっていることが伝わってきます。
言うのは簡単ですが、ちゃんと実行するところが良いと思いますw
アップデート対応も良いですし。
初めては「爆Sinka」で単品運用。
気に入ったら「メガSinka」をプラスする。
という感じで使ってみて実際に感じてみるのが良いかもです。
次回はユーロドルを検証します。