本日はメガSinka-v3.01のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
システムトレード評価手順
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.バックテストがブローカー取引条件を無視したトレードをしていないかチェック
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続取引など
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
今回はfxonでの販売開始ということもあり最終的にブローカー選定まで行う予定です。
外為ファイネストを想定したスプレッド(10)
myfxを想定したスプレッド(15)(20)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10-0.1固定
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ15-0.1固定
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20-0.1固定
メガSinka-v3.01-アルパリ-0.1ロット設定の場合
スプ10総損益（15年割）＝￥9,323
スプ15総損益（15年割）＝￥6,477
スプ20総損益（15年割）＝￥4,232
スプ10最大ドローダウン＝￥21,008
スプ15最大ドローダウン＝￥22,113
スプ20最大ドローダウン＝￥22,896
単純平均総損益＝￥6,677
単純平均ドローダウン＝￥22,005
リスク対期待値＝0.303
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ15
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20
メガSinka-v3.01-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（15年割）＝3.05％
スプ15総損益％（15年割）＝1.92％
スプ20総損益％（15年割）＝1.17％
スプ10最大ドローダウン％＝6.25％
スプ15最大ドローダウン％＝6.88％
スプ20最大ドローダウン％＝7.76％
単純平均総損益％＝2.04％
単純平均最大ドローダウン％＝6.96％
リスク対期待値＝0.293
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2003.06.02-2017.04.25-スプ10-0.1固定
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2003.06.02-2017.04.25-スプ15-0.1固定
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2003.06.02-2017.04.25-スプ20-0.1固定
メガSinka-v3.01-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ10総損益（13.91年割）＝￥18,733
スプ15総損益（13.91年割）＝￥15,574
スプ20総損益（13.91年割）＝￥11,825
スプ10最大ドローダウン＝￥14,190
スプ15最大ドローダウン＝￥14,920
スプ20最大ドローダウン＝￥15,940
単純平均総損益＝￥15,377
単純平均ドローダウン＝￥15,016
リスク対期待値＝1.024
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2003.06.02-2017.04.25-スプ10
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2003.06.02-2017.04.25-スプ15
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2003.06.02-2017.04.25-スプ20
メガSinka-v3.01-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（13.91年割）＝8.60％
スプ15総損益％（13.91年割）＝6.56％
スプ20総損益％（13.91年割）＝4.59％
スプ10最大ドローダウン％＝4.57％
スプ15最大ドローダウン％＝4.98％
スプ20最大ドローダウン％＝5.24％
単純平均総損益％＝6.58％
単純平均最大ドローダウン％＝4.93％
リスク対期待値＝1.334
Tickstory直近データ
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2010.01.01-2017.04.25-スプ10-0.1固定
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2010.01.01-2017.04.25-スプ15-0.1固定
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2010.01.01-2017.04.25-スプ20-0.1固定
メガSinka-ｖ3.01-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ10総損益（7.33年割）＝￥18,915
スプ15総損益（7.33年割）＝￥15,218
スプ20総損益（7.33年割）＝￥10,714
スプ10最大ドローダウン＝￥14,190
スプ15最大ドローダウン＝￥14,920
スプ20最大ドローダウン＝￥15,940
単純平均総損益＝￥14,949
単純平均ドローダウン＝￥15,016
リスク対期待値＝0.995
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2010.01.01-2017.04.25-スプ10
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2010.01.01-2017.04.25-スプ15
MegaSinka-v3.01-EURJPY-2010.01.01-2017.04.25-スプ20
メガSinka-ｖ3.01-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（7.33年割）＝6.99％
スプ15総損益％（7.33年割）＝5.32％
スプ20総損益％（7.33年割）＝3.55％
スプ10最大ドローダウン％＝4.54％
スプ15最大ドローダウン％＝4.96％
スプ20最大ドローダウン％＝5.26％
単純平均総損益％＝5.28％
単純平均最大ドローダウン％＝4.92％
リスク対期待値＝1.073
まとめ
今現在の相場で勝ちやすいようになりました。
MegaSinka-v2.95-EURJPY-外為ファイネスト-2015.04.26-2017.04.23-スプ7
MegaSinka-v3.01-EURJPY-外為ファイネスト-2015.04.26-2017.04.23-スプ7
今回のアップデートは全体的な成績よりも今勝てることを最も重視して調整されたことが分かります。
直近2年で比較すると約3倍程度収益力が向上しています。
FXにおいては「今現在で勝つことだけが絶対唯一の正義」です。
どうすれば勝てるようになるのか試行錯誤していることが伝わってきます。
私もこれに刺激を受けて次回からはアルパリデータバックテストを辞めて、直近2年バックテストで今現在を評価できるようにしたいと思います。Risk値決めるときに直近2年データで確認してましたがバックテスト分析で評価を数値化して残したいと思います。それにより「昔は良いね」「今も良いね」と判断できるようになるかと思います。
今週、爆Sinkaが発売されるようなのでいち早く情報をお届けする予定です。
その結果と合わせてポートフォリオをどうするか検討予定です。
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