本日はメガSinka-v2.95のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
システムトレード評価手順
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.バックテストがブローカー取引条件を無視したトレードをしていないかチェック
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなど
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
今回はfxonでの販売開始ということもあり最終的にブローカー選定まで行う予定です。
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)
myfxを想定したスプレッド(10)(15)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2000.02.02-2015.01.15-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2000.02.02-2015.01.15-スプ10-0.1固定
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2000.02.02-2015.01.15-スプ15-0.1固定
メガSinka-v2.95-アルパリ-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（15年割）＝＄217.51
スプ10総損益（15年割）＝＄193.27
スプ15総損益（15年割）＝＄149.75
スプ5最大ドローダウン＝＄251.77
スプ10最大ドローダウン＝＄286.58
スプ15最大ドローダウン＝＄334.83
単純平均総損益＝＄186.84
単純平均ドローダウン＝＄291.06
リスク対期待値＝0.641
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2000.02.02-2015.01.15-スプ5
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2000.02.02-2015.01.15-スプ10
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2000.02.02-2015.01.15-スプ15
メガSinka-v2.95-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝8.15％
スプ10総損益％（15年割）＝6.81％
スプ15総損益％（15年割）＝4.78％
スプ5最大ドローダウン％＝5.97％
スプ10最大ドローダウン％＝7.10％
スプ15最大ドローダウン％＝8.35％
単純平均総損益％＝6.58％
単純平均最大ドローダウン％＝7.14％
リスク対期待値＝0.921
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2003.06.02-2017.04.01-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2003.06.02-2017.04.01-スプ10-0.1固定
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2003.06.02-2017.04.01-スプ15-0.1固定
メガSinka-v2.95-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（13.83年割）＝＄279.72
スプ10総損益（13.83年割）＝＄226.41
スプ15総損益（13.83年割）＝＄186.75
スプ5最大ドローダウン＝＄125.63
スプ10最大ドローダウン＝＄162.53
スプ15最大ドローダウン＝＄185.33
単純平均総損益＝＄230.96
単純平均ドローダウン＝＄157.83
リスク対期待値＝1.463
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2003.06.02-2017.04.01-スプ5
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2003.06.02-2017.04.01-スプ10
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2003.06.02-2017.04.01-スプ15
メガSinka-v2.95-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.83年割）＝11.47％
スプ10総損益％（13.83年割）＝8.31％
スプ15総損益％（13.83年割）＝6.39％
スプ5最大ドローダウン％＝3.01％
スプ10最大ドローダウン％＝3.89％
スプ15最大ドローダウン％＝4.41％
単純平均総損益％＝8.72％
単純平均最大ドローダウン％＝3.77％
リスク対期待値＝2.312
Tickstory直近データ
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2010.01.01-2017.04.01-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2010.01.01-2017.04.01-スプ10-0.1固定
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2010.01.01-2017.04.01-スプ15-0.1固定
メガSinka-ｖ2.95-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.25年割）＝＄290.78
スプ10総損益（7.25年割）＝＄251.76
スプ15総損益（7.25年割）＝＄208.35
スプ5最大ドローダウン＝＄104.90
スプ10最大ドローダウン＝＄104.60
スプ15最大ドローダウン＝＄113.30
単純平均総損益＝＄250.29
単純平均ドローダウン＝＄107.60
リスク対期待値＝2.326
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2010.01.01-2017.04.01-スプ5
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2010.01.01-2017.04.01-スプ10
MegaSinka-v2.95-EURUSD-2010.01.01-2017.04.01-スプ15
メガSinka-ｖ2.95-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.25年割）＝9.29％
スプ10総損益％（7.25年割）＝7.72％
スプ15総損益％（7.25年割）＝6.14％
スプ5最大ドローダウン％＝2.54％
スプ10最大ドローダウン％＝2.54％
スプ15最大ドローダウン％＝2.77％
単純平均総損益％＝7.71％
単純平均最大ドローダウン％＝2.61％
リスク対期待値＝2.954
まとめ
全体的なデータは非常に良いです。
ただし今現在は2000年付近の相場価格変動率と同等レベルであり取引が低調になっているようです。
ブレグジットショックもトランプショックも過去相場と比較すると大したことないイベントだったと言えます。相場価格変動率が上昇してくるまでは目先低調のままかもしれません。
低調でも低スプレッドブローカーであれば地道に利益を積み重ねる可能性が高いでしょう。
「価格変動が小さい」ということは売買しても利益も損も出にくい(^_^;)
過去チャートを踏まえてデータを見ると理解が深まりますね(oﾟ▽ﾟ)o
次回はユーロ円を検証します。
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