本日はメガSinka-v2.95のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
システムトレード評価手順
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.バックテストがブローカー取引条件を無視したトレードをしていないかチェック
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなど
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
今回はfxonでの販売開始ということもあり最終的にブローカー選定まで行う予定です。
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ18-0.1固定
メガSinka-v2.95-アルパリ-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（15年割）＝￥13,712
スプ12総損益（15年割）＝￥9,326
スプ18総損益（15年割）＝￥3,979
スプ5最大ドローダウン＝￥17,160
スプ12最大ドローダウン＝￥25,938
スプ18最大ドローダウン＝￥53,844
単純平均総損益＝￥9,005
単純平均ドローダウン＝￥32,314
リスク対期待値＝0.278
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ5
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ12
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ18
メガSinka-v2.95-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝4.56％
スプ12総損益％（15年割）＝2.81％
スプ18総損益％（15年割）＝1.04％
スプ5最大ドローダウン％＝4.29％
スプ12最大ドローダウン％＝6.21％
スプ18最大ドローダウン％＝12.68％
単純平均総損益％＝2.80％
単純平均最大ドローダウン％＝7.72％
リスク対期待値＝0.362
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ18-0.1固定
メガSinka-v2.95-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（13.83年割）＝￥29,025
スプ12総損益（13.83年割）＝￥23,477
スプ18総損益（13.83年割）＝￥17,281
スプ5最大ドローダウン＝￥10,560
スプ12最大ドローダウン＝￥12,264
スプ18最大ドローダウン＝￥13,924
単純平均総損益＝￥23,261
単純平均ドローダウン＝￥12,249
リスク対期待値＝1.899
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ5
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ12
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ18
メガSinka-v2.95-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.83年割）＝12.98％
スプ12総損益％（13.83年割）＝9.32％
スプ18総損益％（13.83年割）＝6.04％
スプ5最大ドローダウン％＝2.66％
スプ12最大ドローダウン％＝3.04％
スプ18最大ドローダウン％＝3.48％
単純平均総損益％＝9.44％
単純平均最大ドローダウン％＝3.06％
リスク対期待値＝3.084
Tickstory直近データ
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ18-0.1固定
メガSinka-ｖ2.95-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.25年割）＝￥26,490
スプ12総損益（7.25年割）＝￥22,304
スプ18総損益（7.25年割）＝￥17,673
スプ5最大ドローダウン＝￥10,560
スプ12最大ドローダウン＝￥8,310
スプ18最大ドローダウン＝￥7,930
単純平均総損益＝￥22,155
単純平均ドローダウン＝￥8,933
リスク対期待値＝2.480
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ5
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ12
MegaSinka-v2.95-USDJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ18
メガSinka-ｖ2.95-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.25年割）＝8.66％
スプ12総損益％（7.25年割）＝6.94％
スプ18総損益％（7.25年割）＝5.23％
スプ5最大ドローダウン％＝2.66％
スプ12最大ドローダウン％＝2.11％
スプ18最大ドローダウン％＝2.05％
単純平均総損益％＝6.94％
単純平均最大ドローダウン％＝2.27％
リスク対期待値＝3.057
まとめ
非常に期待できる内容だと思います。
特に低スプレッド環境では2000年から問題無くトレードできていることが分かります。
またメガSinkaは開発者に都合良すぎるバックテストをさせない工夫がされています。
フォワード運用後にバックテストを行うとフォワードを再現できないEAも多々ありますが、メガSinkaはかなり高い再現性を有しています。つまりそれだけバックテストデータにおいても信頼性が高いと判断できると思います。
メガSinkaになってからトレード回数が少ない点はデメリットです。
それ以外は特に悪いという点は見当たりません。
これからのトレードに要注目ですね！
次回はユーロドルを検証します。
fxonでチェックする
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