【ブレイクスキャルシステム】ドル円長期バックテスト

2015年09月28日 16:29 [ブレイクスキャルシステム] コメント(0)

ユーザーさんから依頼がありましたので「ブレイクスキャルシステム」の検証をします。

「ユーザーのチカラでEA品質を向上させよう！」という活動です。

是非、皆さんからの依頼をお待ちしております。

前回検証記事：【ブレイクスキャルシステム】ユーロドル長期バックテスト

ブレイクスキャルシステムを簡単に説明すると

レンジ相場などのボックスブレイクを狙った手法です。

逆指値でエントリーを狙う→ボックス上限や下限を狙う

ブレイクしたら大抵の場合、勢いが付くのでそのまま勢いに乗ってスキャってしまおうという作戦です。

バックテストの設定について

ユーロドル検証時と同じ設定です。

詳しい内容はユーロドル検証を参照してください。

・Position_Lifetime = 24

→ポジションをホールドする最大時間です（単位：15分）
デフォルト値は15分☓24＝6時間の設定です

・MarketCloseFilter = false→true

→trueに設定すると、マーケットクローズ前にエントリーしないようにします。

・NoEntryHours = 6→8

マーケットクローズからこの時間前（デフォルトだと6時間）より新規注文を行いません。

・Difference_from_EET = 0→-2（Tickstoryのみ）

アルパリバックテスト（USDJPY）

データ：アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しJPとの整合性を統一したもの

Break Scal System-r15-USDJPY-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

Break Scal System-r15-USDJPY-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

ブレイクスキャルシステム-アルパリ結果合成値

1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄13.86（0.01万円相当）

スプ5最大ドローダウン＝＄721.39（8.65万円相当）

スプ10最大ドローダウン＝＄2828.78（33.94万円相当）

合成ドローダウン＝＄1775.08（21.30万円相当）

リスク対期待値＝0

Tickstoryバックテスト(USDJPY)

Break Scal System-r15-USDJPY-Tickstory-2003.06.02-2015.09.20-スプ10

ブレイクスキャルシステム-Tickstory結果

1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄-122.88（-1.47万円相当）

スプ10最大ドローダウン＝＄2494.23（29.93万円相当）

リスク対期待値＝0

カスタムバックテスト

今回はユーザーさんからカスタムでの検証依頼がありましたので行います。

AccurateModeの使用とM5での検証です。

・AccurateMode = false

　→trueにすることで、エントリー精度をあげたモードに変更できます。1時間足などに変更してご利用ください。
ただし、エントリー回数がかなり減ることになりますので、Scal_Pipsパラメータを上げて一回の利確幅を大きくしたり、ストップロス値も合わせて修正する必要などがあります。
本モードを作動させる場合は、バックテストを行った上でご利用ください。