前回はティックによるバックテストが完了しました。
そして次はパラメーターを変更したバックテストを行なうのですが
「パラメーターを変更する＝最適化を検討する」
ということになります。
出品者様のデフォルト値が本当に良いパラメータなのか
自分でも確かめるということになります。
またどのくらいの数量で運用すれば良いか実感できるようになります。
- テスト専用に新しくMT4をインストール
- Tickstoryをインストールと過去データの取得・MT4への出力
- MT4にEAやインジケータ等をインストール
- Tickstoryからテスト環境MT4を立ちあげバックテスト
- 最適化検証をする
- ヒスリカルデータの入手と加工 ← 今ここ
- 最適化検証パラメータを設定してバックテスト開始
- 本番環境でのバックテスト
最適化検証とは
パラメーター数値を+1づつして都度バックテスト検証することです。
パラメータA 1～10
パラメータB 1～10
10×10＝100回バックテストします。
手動で検証しても良いのですがMT4には設定値に基いて自動で100回バックテストしてくれる機能があります。
ただし前回紹介したようなティックでバックテストをしていると
1回数時間のバックテストを100回って何週間かかるんだ！？となります。
なので今回はもっと短時間で検証できる方法でバックテストをしていきます。
短時間でバックテストするためにヒストリカルデータを入手する
アルパリジャパンさんよりヒストリカルデータ提供がされています。
データは2011年6月からで1分足データです。
流れとしては
ヒストリカルデータダウンロード
データのインポート
1分足から各足データを作成
バックテスト実施
となります。
ヒストリカルデータダウンロード
>>アルパリジャパンでダウンロードする
インポート方法が掲載されていますが
当ブログでも実践してその手順を掲載したいと思います。
アルパリジャパンさんのデータですが他社のMT4にインポートすることも可能です。
1 ヒストリカルデータ（csv）をダウンロードする
保存場所の指定はありません。
任意の場所に保存してください。
2011年、2012年、2013年、2014年の4つがあることを確認してください。
2 MT4のツール→ヒストリーセンターを開く
3 対象通貨ペア1Mをダブルクリックして開きます
4 データをインポートする
まず2014年csvを選択
「行0」→「行1」にする
私の場合はこの時点で中身がみれませんでした。
OKをクリックして戻る
インポートされていない事を確認
再度インポートを開く。
この時点で中身が確認できました。
OKをクリック
インポート完了を確認。
必要があれば2011年から2014年までを繰り返す
5 1分足チャートを開きデータを確認
2011年から2014までインポートしたので2011年のデータがあればOKです。
更新をしても表示されない場合はやり直しして下さい。
6 MT4デフォルト関数「PeriodConverter」を使って各足用にデータを作成
1分足チャートを開いた状態でPeriodConverterをダブルクリックで起動させます。
パラメータの入力で「任意の時間足」を入力
M5＝5
M15＝15
M30＝30
H1＝60
H4＝240
D1＝1440
W1＝10080
MN＝43200
エキスパートタブにて
PeriodConverter ○○○ record (s) written を確認します。
PeriodConverter関数が「○個のレコードを書きだした」 ってことですねｗ
これでデータの作成は完了です。
7 ストラテジーテスターで「始値のみ」を選んでバックテスト実施
希望した期間でバックテストが出来ているか確認してください。
5分足用のヒストリカルデータhstもちゃんと出来ています。
8 お疲れ様でした！
バックテスト一つとっても面倒な事がたくさんありますが
自分の資金を預けられるのか！？と思えばこそ地道に確認作業をして
なぜ勝てるのか納得していきましょう！！
次回こそパラメータを変更して最適化検証を行います！
