ユーザーさんから依頼がありましたので「トレードの王様」の検証をします。
「ユーザーのチカラでEA品質を向上させよう！」という活動です。
是非、皆さんからの依頼をお待ちしております。
このEAは「BestTarde USDJPY」と同じ開発者さんですね。
日本時間3：30～8：30にエントリーする朝スキャEAです。
最大ポジ数は5です。
EAの基本構造は「BestTarde USDJPY」と同じみたいですね。
名前変えて、ユーロ円に最適化した商品っぽいです。
このEAもFXDDヒストリカル冬GMT+3、夏GMT+3という特殊データを使って作られているEAみたいです。
アルパリバックテスト
モデリング品質はn/aとなっていますがアルパリ破綻決定直後にダウンロードしたデータです。
M1データから各足を作成すると90％になりますが、それはそれでおかしいと思うので加工してません。
冬GMT+2、夏GMT+3
トレードの王様のスプレッドフィルターは40です。
参考データとして
BestTarde USDJPY-v1-EURJPY-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
ここから「トレードの王様」
トレードの王様-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
トレードの王様-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20
トレードの王様-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ30
トレードの王様-EURJPY-アルパリ結果合成値
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄535.80（6.30万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄1491.85（17.90万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄2061.62（24.73万円相当）
スプ30最大ドローダウン＝＄2749.66（32.99万円相当）
合成ドローダウン＝＄2101.04（25.21万円相当）
リスク対期待値＝0.249
FXDDヒストリカルバックテスト
冬GMT+3、夏GMT+3
トレードの王様-FXDDデータ-2005.01.01-2015.08.23-スプ10
トレードの王様-FXDDデータ-2005.01.01-2015.08.23-スプ20
トレードの王様-FXDDデータ-2005.01.01-2015.08.23-スプ30
トレードの王様-EURJPY-FXDD結果合成値
1年間の運用見込み利益（10年割）＝＄597.55（7.17万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄1407.24（16.88万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄1984.72（23.81万円相当）
スプ30最大ドローダウン＝＄2446.58（29.35万円相当）
合成ドローダウン＝＄1946.18（23.35万円相当）
リスク対期待値＝0.307
Tickstoryバックテスト
データ抜けが発生しないようGMT=0でcsvファイル出力します。
インポート時に表示移動でGMT+3へ修正します。
これで冬GMT+3、夏GMT+3というFXDDヒストリカルと同じGMTデータになります。
トレードの王様-Tickstory+3-2003.08.05-2015.08.23-スプ10
トレードの王様-Tickstory+3-2003.08.05-2015.08.23-スプ20
トレードの王様-Tickstory+3-2003.08.05-2015.08.23-スプ30
トレードの王様-EURJPY-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄558.27（6.69万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄1638.95（19.66万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄1701.55（20.41万円相当）
スプ30最大ドローダウン＝＄1937.37（23.24万円相当）
合成ドローダウン＝＄1759.29（21.11万円相当）
リスク対期待値＝0.316
まとめ
トレードの王様はBestTarde USDJPYをベースに開発されたと推測します。
スプレッド5や10で最適化されたEAだと分かります。
スプレッド30設定になると「アルパリ」と「特殊データ仕様のFXDD、Tickstory」で
成績が大きく変わってくることからGMT処理が未熟で冬GMT+3、夏GMT+3で最適化されたEAだと推測します。
スプレッドが小さいうちは影響はさほどないようです。
バックテストの取引時間を確認しても「冬GMT+3、夏GMT+3」と「冬GMT+2、夏GMT+3」で
取引時間が変わらなければおかしいですが変わっていないことからもGMT処理がおかしいと推測できます。
そしてリアルフォワードでは冬GMT+2、夏GMT+3で運用することになります。
プログラムを全く知らない人でも想像できると思いますが
EAとして「時間制御やサマータイム対応など基本的な品質」を確保して
初めてロジックを開発・検証する環境が整います。
ロボットを作ったとして「まっすぐ進め！」という命令で「まっすぐ進まない」状態でEA開発している状態だと推測します。
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