【TPMIX】v5.40 ユーロ円長期バックテスト


本日はTPMIX-v5.40のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

TPMIX-EURJPY
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EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。
*1や2の時点で使えないゴミだと判明すれば高級なゴミを買い取りしたと諦めよう。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)

myfxを想定したスプレッド(12)(18)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

バックテストの効率化として

長期・中期は始値でざっくり確認。短期は全Tickでしっかり確認とします。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

TPMIX-v5.40-EURJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ5-0.1固定

TPMIX-v5.40-EURJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ12-0.1固定

TPMIX-v5.40-EURJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ18-0.1固定

TPMIX-v5.40-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(14.75年割)=¥39,261
スプ12総損益(14.75年割)=¥35,974
スプ18総損益(14.75年割)=¥33,541

スプ5最大ドローダウン=¥11,850
スプ12最大ドローダウン=¥11,920
スプ18最大ドローダウン=¥11,980

単純平均総損益=¥36,258
単純平均ドローダウン=¥11,916

リスク対期待値=3.042

 

TPMIX-v5.40-EURJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ5

TPMIX-v5.40-EURJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ12

TPMIX-v5.40-EURJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ18

TPMIX-v5.40-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(14.75年割)=9.56%
スプ12総損益%(14.75年割)=8.38%
スプ18総損益%(14.75年割)=7.54%

スプ5最大ドローダウン%=1.81%
スプ12最大ドローダウン%=1.82%
スプ18最大ドローダウン%=1.82%

単純平均総損益%=8.50%
単純平均最大ドローダウン%=1.81%
リスク対期待値=4.696

 

Tickstory中期7年データ

TPMIX-v5.40-EURJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ5-0.1固定

TPMIX-v5.40-EURJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ12-0.1固定

TPMIX-v5.40-EURJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ18-0.1固定

TPMIX-v5.40-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(8.16年割)=¥45,091
スプ12総損益(8.16年割)=¥40,940
スプ18総損益(8.16年割)=¥38,812

スプ5最大ドローダウン=¥11,000
スプ12最大ドローダウン=¥11,234
スプ18最大ドローダウン=¥11,484

単純平均総損益=¥41,614
単純平均ドローダウン=¥11,239

リスク対期待値=3.705

 

TPMIX-v5.40-EURJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ5

TPMIX-v5.40-EURJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ12

TPMIX-v5.40-EURJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ18

TPMIX-v5.40-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(8.16年割)=9.11%
スプ12総損益%(8.16年割)=7.96%
スプ18総損益%(8.16年割)=7.45%

スプ5最大ドローダウン%=1.49%
スプ12最大ドローダウン%=1.54%
スプ18最大ドローダウン%=1.58%

単純平均総損益%=8.18%
単純平均最大ドローダウン%=1.53%
リスク対期待値=5.346

 

Tickstory短期2年データ

TPMIX-v5.40-EURJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ5-0.1固定

TPMIX-v5.40-EURJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ12-0.1固定

TPMIX-v5.40-EURJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ18-0.1固定

TPMIX-v5.40-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=¥62,127
スプ12総損益(2.00年割)=¥57,192
スプ18総損益(2.00年割)=¥54,732

スプ5最大ドローダウン=¥9,744
スプ12最大ドローダウン=¥10,234
スプ18最大ドローダウン=¥10,694

単純平均総損益=¥58,017
単純平均ドローダウン=¥10,224

リスク対期待値=5.674

 

TPMIX-v5.40-EURJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ5

TPMIX-v5.40-EURJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ12

TPMIX-v5.40-EURJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ18

TPMIX-v5.40-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=10.38%
スプ12総損益%(2.00年割)=9.47%
スプ18総損益%(2.00年割)=9.02%

スプ5最大ドローダウン%=1.39%
スプ12最大ドローダウン%=1.47%
スプ18最大ドローダウン%=1.51%

単純平均総損益%=9.62%
単純平均最大ドローダウン%=1.45%
リスク対期待値=6.634

 

まとめ

低ドローダウンになって安心になりました。

平均値ドローダウン比較

v5.00 長期3.54% 中期3.48% 短期2.01%

v5.40 長期1.81% 中期1.53% 短期1.45%

誰でもドローダウンは嫌なものです。

最近の一般的な傾向として超高勝率で負けないEAに人気があるようです。

いづれにせよ低ドローダウンは歓迎です!

長期的にも低ドローダウンとなったので資金管理は楽になること間違いありません。

0.1ロット運用の場合は12,000円負けたら一旦停止すれば良いのです。

 

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皆さんが自己アフィリで購入すると私の報酬が発生する余地もありませんけどw

まあ、このブログは既に自分のための確認ブログになっているのでOKでしょう。

 

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購入は自己責任でお願いします。

ではでは、本日もお疲れ様でした!

 

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