【TPMIX】v5.00 ユーロ円長期バックテスト


本日はTPMIX-v5.00のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

TPMIX-EURJPY
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EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。
*1や2の時点で使えないゴミだと判明すれば高級なゴミを買い取りしたと諦めよう。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)

myfxを想定したスプレッド(12)(18)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

バックテストの効率化として

長期・中期は始値でざっくり確認。短期は全Tickでしっかり確認とします。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

TPMIX-v5.00-EURJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ5-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ12-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ18-0.1固定

TPMIX-v5.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(14.58年割)=¥55,591
スプ12総損益(14.58年割)=¥50,041
スプ18総損益(14.58年割)=¥45,716

スプ5最大ドローダウン=¥19,110
スプ12最大ドローダウン=¥19,747
スプ18最大ドローダウン=¥21,076

単純平均総損益=¥50,449
単純平均ドローダウン=¥19,977

リスク対期待値=2.525

 

TPMIX-v5.00-EURJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ5

TPMIX-v5.00-EURJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ12

TPMIX-v5.00-EURJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ18

TPMIX-v5.00-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(14.58年割)=25.21%
スプ12総損益%(14.58年割)=20.58%
スプ18総損益%(14.58年割)=17.53%

スプ5最大ドローダウン%=3.38%
スプ12最大ドローダウン%=3.58%
スプ18最大ドローダウン%=3.66%

単純平均総損益%=21.10%
単純平均最大ドローダウン%=3.54%
リスク対期待値=5.960

 

Tickstory中期7年データ

TPMIX-v5.00-EURJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ5-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ12-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ18-0.1固定

TPMIX-v5.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(8.00年割)=¥62,582
スプ12総損益(8.00年割)=¥56,811
スプ18総損益(8.00年割)=¥51,208

スプ5最大ドローダウン=¥19,110
スプ12最大ドローダウン=¥19,747
スプ18最大ドローダウン=¥21,076

単純平均総損益=¥56,867
単純平均ドローダウン=¥19,977

リスク対期待値=2.846

 

TPMIX-v5.00-EURJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ5

TPMIX-v5.00-EURJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ12

TPMIX-v5.00-EURJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ18

TPMIX-v5.00-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(8.00年割)=20.60%
スプ12総損益%(8.00年割)=17.86%
スプ18総損益%(8.00年割)=15.32%

スプ5最大ドローダウン%=3.40%
スプ12最大ドローダウン%=3.49%
スプ18最大ドローダウン%=3.56%

単純平均総損益%=17.92%
単純平均最大ドローダウン%=3.48%
リスク対期待値=5.149

 

Tickstory短期2年データ

TPMIX-v5.00-EURJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ5-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ12-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ18-0.1固定

TPMIX-v5.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=¥84,540
スプ12総損益(2.00年割)=¥79,111
スプ18総損益(2.00年割)=¥73,077

スプ5最大ドローダウン=¥10,840
スプ12最大ドローダウン=¥11,050
スプ18最大ドローダウン=¥11,230

単純平均総損益=¥78,909
単純平均ドローダウン=¥11,040

リスク対期待値=7.147

 

TPMIX-v5.00-EURJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ5

TPMIX-v5.00-EURJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ12

TPMIX-v5.00-EURJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ18

TPMIX-v5.00-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=19.04%
スプ12総損益%(2.00年割)=17.67%
スプ18総損益%(2.00年割)=16.16%

スプ5最大ドローダウン%=1.96%
スプ12最大ドローダウン%=2.02%
スプ18最大ドローダウン%=2.06%

単純平均総損益%=17.62%
単純平均最大ドローダウン%=2.01%
リスク対期待値=8.766

 

まとめ

ユーロ円も良さそうです!!

TPMIXとして直近相場を大事にする方向性を感じさせる内容になったかな?と思います。

また「最大1%損失」に対して「最大2%利益」も狙える仕様です。

「負けないための勝率重視(1度の負けが成績に大きく影響する)」から、「小さく負けて大きく勝つ利大損小」タイプへと変わったようです。

 

ドローダウンに注目して考えてみると

「勝率重視タイプの相対ドローダウン3%」と「利大損小タイプの相対ドローダウン3%」は価値や意味が全く違うのかもしれない。

勝率重視タイプは利益がかなり薄いので3%復活するために30回トレードなど必要になるだろう。

利大損小タイプは利益が大きいので3%復活するために2~3回トレードで復活できる可能性があるだろう。

取引回数が多いなら問題ないけど、「取引回数が多いEAではないので勝率重視タイプでは一度負けると厳しい状況になる」ということか。そして過去ナンピンで一緒に負けてたときは2%とか負けるので復活がなお厳しくなっていた。のだろうという私の推測です。

 

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皆さんが自己アフィリで購入すると私の報酬が発生する余地もありませんけどw

まあ、このブログは既に自分のための確認ブログになっているのでOKでしょう。

 

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( ー`дー´)キリッ

 

購入は自己責任でお願いします。

ではでは、本日もお疲れ様でした!

 

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