【TPMIX】v5.00 ユーロドル長期バックテスト


本日はTPMIX-v5.00のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

TPMIX-EURUSD
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EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。
*1や2の時点で使えないゴミだと判明すれば高級なゴミを買い取りしたと諦めよう。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)

myfxを想定したスプレッド(12)(18)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

バックテストの効率化として

長期・中期は始値でざっくり確認。短期は全Tickでしっかり確認とします。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

TPMIX-v5.00-EURUSD-2003.06.02-2018.01.14-スプ5-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURUSD-2003.06.02-2018.01.14-スプ12-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURUSD-2003.06.02-2018.01.14-スプ18-0.1固定

TPMIX-v5.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(14.58年割)=$274.27
スプ12総損益(14.58年割)=$251.22
スプ18総損益(14.58年割)=$223.25

スプ5最大ドローダウン=$95.80
スプ12最大ドローダウン=$103.80
スプ18最大ドローダウン=$156.10

単純平均総損益=$249.58
単純平均ドローダウン=$118.56

リスク対期待値=2.105

 

TPMIX-v5.00-EURUSD-2003.06.02-2018.01.14-スプ5

TPMIX-v5.00-EURUSD-2003.06.02-2018.01.14-スプ12

TPMIX-v5.00-EURUSD-2003.06.02-2018.01.14-スプ18

TPMIX-v5.00-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(14.58年割)=9.40%
スプ12総損益%(14.58年割)=8.19%
スプ18総損益%(14.58年割)=6.92%

スプ5最大ドローダウン%=2.12%
スプ12最大ドローダウン%=2.36%
スプ18最大ドローダウン%=3.22%

単純平均総損益%=8.17%
単純平均最大ドローダウン%=2.56%
リスク対期待値=3.191

 

Tickstory中期7年データ

TPMIX-v5.00-EURUSD-2010.01.01-2018.01.14-スプ5-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURUSD-2010.01.01-2018.01.14-スプ12-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURUSD-2010.01.01-2018.01.14-スプ18-0.1固定

TPMIX-v5.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(8.00年割)=$334.69
スプ12総損益(8.00年割)=$318.98
スプ18総損益(8.00年割)=$289.83

スプ5最大ドローダウン=$89.86
スプ12最大ドローダウン=$82.46
スプ18最大ドローダウン=$102.89

単純平均総損益=$314.50
単純平均ドローダウン=$91.73

リスク対期待値=3.428

 

TPMIX-v5.00-EURUSD-2010.01.01-2018.01.14-スプ5

TPMIX-v5.00-EURUSD-2010.01.01-2018.01.14-スプ12

TPMIX-v5.00-EURUSD-2010.01.01-2018.01.14-スプ18

TPMIX-v5.00-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(8.00年割)=9.96%
スプ12総損益%(8.00年割)=9.35%
スプ18総損益%(8.00年割)=8.23%

スプ5最大ドローダウン%=2.02%
スプ12最大ドローダウン%=1.94%
スプ18最大ドローダウン%=2.51%

単純平均総損益%=9.18%
単純平均最大ドローダウン%=2.15%
リスク対期待値=4.269

 

Tickstory短期2年データ

TPMIX-v5.00-EURUSD-2016.01.10-2018.01.14-スプ5-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURUSD-2016.01.10-2018.01.14-スプ12-0.1固定

TPMIX-v5.00-EURUSD-2016.01.10-2018.01.14-スプ18-0.1固定

TPMIX-v5.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=$450.03
スプ12総損益(2.00年割)=$433.23
スプ18総損益(2.00年割)=$418.83

スプ5最大ドローダウン=$33.90
スプ12最大ドローダウン=$34.60
スプ18最大ドローダウン=$35.20

単純平均総損益=$434.03
単純平均ドローダウン=$34.56

リスク対期待値=12.558

 

TPMIX-v5.00-EURUSD-2016.01.10-2018.01.14-スプ5

TPMIX-v5.00-EURUSD-2016.01.10-2018.01.14-スプ12

TPMIX-v5.00-EURUSD-2016.01.10-2018.01.14-スプ18

TPMIX-v5.00-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=10.93%
スプ12総損益%(2.00年割)=10.46%
スプ18総損益%(2.00年割)=10.07%

スプ5最大ドローダウン%=0.78%
スプ12最大ドローダウン%=0.78%
スプ18最大ドローダウン%=0.78%

単純平均総損益%=10.48%
単純平均最大ドローダウン%=0.78%
リスク対期待値=13.435

 

まとめ

ドル円と同じく短期が改善されています!!

ユーロドルは短期で悪化する傾向が強い通貨ペアでしたので劇的に変化していることが分かります。

フォワードでは先週1/25にSL損切りが発生しているのでリスク対期待値は9.00程度と見るのが良いと思います。

 

1回のSL損切り(1%損失)から復活するためには

1~5回のTP利確。もしくは9回トレードで回復できると予測されます。

ユーロドルは全体的に取引回数が少ないですが

利益幅も改善されているので、しっかり回復も見込める仕様となっています。

 

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皆さんが自己アフィリで購入すると私の報酬が発生する余地もありませんけどw

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( ー`дー´)キリッ

 

購入は自己責任でお願いします。

ではでは、本日もお疲れ様でした!

 

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