【TPMIX】v4.06 ドル円長期バックテスト


本日はTPMIX-v4.06のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

その場に適切なスキャルピングをするEA
TPMIX-USDJPY
TPMIX-USDJPY | fx-on.com

 

EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)

myfxを想定したスプレッド(12)(18)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ5-0.1固定

TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ12-0.1固定

TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ18-0.1固定

TPMIX-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(14.41年割)=¥52,301
スプ12総損益(14.41年割)=¥42,974
スプ18総損益(14.41年割)=¥34,711

スプ5最大ドローダウン=¥13,916
スプ12最大ドローダウン=¥19,710
スプ18最大ドローダウン=¥20,720

単純平均総損益=¥43,328
単純平均ドローダウン=¥18,115

リスク対期待値=2.391

 

TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ5

TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ12

TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ18

TPMIX-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(14.41年割)=26.25%
スプ12総損益%(14.41年割)=18.15%
スプ18総損益%(14.41年割)=12.62%

スプ5最大ドローダウン%=3.17%
スプ12最大ドローダウン%=3.92%
スプ18最大ドローダウン%=4.10%

単純平均総損益%=19.00%
単純平均最大ドローダウン%=3.73%
リスク対期待値=5.093

 

Tickstory中期7年データ

TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ5-0.1固定

TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ12-0.1固定

TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ18-0.1固定

TPMIX-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(7.83年割)=¥41,644
スプ12総損益(7.83年割)=¥35,871
スプ18総損益(7.83年割)=¥30,093

スプ5最大ドローダウン=¥13,916
スプ12最大ドローダウン=¥14,630
スプ18最大ドローダウン=¥16,162

単純平均総損益=¥35,869
単純平均ドローダウン=¥14,902

リスク対期待値=2.406

 

TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ5

TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ12

TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ18

TPMIX-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(7.83年割)=12.36%
スプ12総損益%(7.83年割)=10.10%
スプ18総損益%(7.83年割)=8.00%

スプ5最大ドローダウン%=2.81%
スプ12最大ドローダウン%=2.90%
スプ18最大ドローダウン%=3.15%

単純平均総損益%=10.15%
単純平均最大ドローダウン%=2.95%
リスク対期待値=3.440

 

Tickstory短期2年データ

TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ5-0.1固定

TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ12-0.1固定

TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ18-0.1固定

TPMIX-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=¥67,278
スプ12総損益(2.00年割)=¥60,108
スプ18総損益(2.00年割)=¥54,590

スプ5最大ドローダウン=¥13,670
スプ12最大ドローダウン=¥14,160
スプ18最大ドローダウン=¥14,600

単純平均総損益=¥60,658
単純平均ドローダウン=¥14,143

リスク対期待値=4.288

 

TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ5

TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ12

TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ18

TPMIX-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=16.23%
スプ12総損益%(2.00年割)=14.21%
スプ18総損益%(2.00年割)=12.73%

スプ5最大ドローダウン%=2.81%
スプ12最大ドローダウン%=2.89%
スプ18最大ドローダウン%=2.98%

単純平均総損益%=14.39%
単純平均最大ドローダウン%=2.89%
リスク対期待値=4.979

 

まとめ

とても良い結果だと思います!!

メガSinkaがベースとなっているようなのでグラフ形状はメガSinkaに似た形になってますね。

メガSinkaは2時間決済EAですが
60分決済EA、240分決済EAを追加されたものがTPMIXとなっています。

取引回数が大幅に増えたことで複利運用効果が大きくなっている点は注目です。

また固定ロットにおいてもリスク期待値は改善されていますので基礎力もしっかり改善したと言えそうです。

 

最大ドローダウンの低さは最も評価しても良いと思います。

メガSinka単独で運用した場合と比較しても最大ドローダウンに大きな違いはありません。

損するリスクは変わらないまま、利益期待値が大きくなっているということです。

 

3ヶ月間は自己アフィリで安く購入できるみたいなので検討してみてはいかがでしょうか?

皆さんが自己アフィリで購入すると私の報酬が発生する余地もありませんがw

まあ、このブログは既に自分のための確認ブログになっているのでOKでしょう。

 

ということでは私はTPMIXに切り替えます!

購入は自己責任でお願いします。

ではでは、本日もお疲れ様でした!

 

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  • kouma

    バックテストお疲れ様です。
    自分も購入を検討しているのですが、TPMIXに切り替えたということはメガsinkaで3通貨運用よりもTPMIXでドル円のみ運用した方がいいという判断でしょうか。

    • fxkawasumi

      koumaさん
      お疲れさまです。
      うまく伝わって無かったみたいですね(^_^;)
      メガSinka-ドル円をTPMIX-ドル円に切り替えました。
      メガSinka-ユーロ円とユーロドルは現状維持です。

      ■2017/10/30からのポートフォリオ
      TPMIX-ドル円
      メガSinka-ユーロドル
      メガSinka-ユーロ円
      爆Sinka-ドル円
      爆Sinka-ユーロドル
      爆Sinka-ユーロ円

      私は伝える側の人間だと思っているので「推しの開発者商品は購入して検証してみた」という感じです。v4シリーズになってから成績が改善している事実はあるのでメガSinkaのアップデートに期待しても良いと思います。
      「メガSinkaが良いのであればTPMIXは間違いなく良いはず」

      未来はどうなるか分かりませんが、最低限バックテストは完璧な仕上がりだと思いますよ。
      バックテストがゴミなEAはフォワードでも確実にゴミになってます。
      FXなんて一寸先は闇です。
      最後はご自身が後悔しない方向を選びましょう(o゚▽゚)o


kawasumi選出 カンブリア宮殿格言とか

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