無料EA【メガSinka】v2.86 ユーロ円長期バックテスト


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本日はメガSinka-v2.86のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

評価方法は十分に再検討できていませんが比較したいEAも無くなってしまったので、とりあえず従来通りの方法で評価し過去データと比較できるようにします。

 

バックテストについて

今回はEURJPYの調整が完了したようなのでEURJPYを確認します。

MyfxSTD口座を使っている感触としては通常スプは13~17前後です。

日本時間は15~18程度で夕方から夜にかけて13~16程度に変わる印象です。

なので私の評価としてはスプ15、スプ20データを使います。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-0.1固定

メガSinka-v2.86-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥9,410

スプ15最大ドローダウン=¥33,429

スプ20最大ドローダウン=¥40,484

合成ドローダウン=¥36,956

リスク対期待値=0.254

 

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

メガSinka-v2.86-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ15総損益%(15年割)=2.472%
スプ20総損益%(15年割)=1.744%

スプ15最大ドローダウン%=6.75%
スプ20最大ドローダウン%=8.12%

単純平均総損益%=2.108%
単純平均最大ドローダウン%=7.435%
リスク対期待値=0.283

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2003.06.02-2017.02.26-スプ15-0.1固定

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2003.06.02-2017.02.26-スプ20-0.1固定

メガSinka-v2.86-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.75年割)=¥15,576

スプ15最大ドローダウン=¥13,326

スプ20最大ドローダウン=¥19,616

合成ドローダウン=¥16,471

リスク対期待値=0.945

 

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2003.06.02-2017.02.26-スプ15

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2003.06.02-2017.02.26-スプ20

メガSinka-v2.86-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ15総損益%(13.75年割)=4.669%
スプ20総損益%(13.75年割)=3.081%

スプ15最大ドローダウン%=2.89%
スプ20最大ドローダウン%=4.11%

単純平均総損益%=3.875%
単純平均最大ドローダウン%=3.50%
リスク対期待値=1.107

 

Tickstory直近データ

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2010.01.01-2017.02.26-スプ15-0.1固定

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2010.01.01-2017.02.26-スプ20-0.1固定

メガSinka-v2.86-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(7.16年割)=¥19,813

スプ15最大ドローダウン=¥12,110

スプ20最大ドローダウン=¥16,590

合成ドローダウン=¥14,350

リスク対期待値=1.380

 

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2010.01.01-2017.02.26-スプ15

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2010.01.01-2017.02.26-スプ20

メガSinka-v2.86-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ15総損益%(7.16年割)=5.331%
スプ20総損益%(7.16年割)=3.762%

スプ15最大ドローダウン%=2.50%
スプ20最大ドローダウン%=3.28%

単純平均総損益%=4.546%
単純平均最大ドローダウン%=2.89%
リスク対期待値=1.573

 

まとめ

同一条件、同一期間で比較しました。

MegaSinka-v2.84-EURJPY-2003.06.02-2017.02.26-スプ20

MegaSinka-v2.86-EURJPY-2003.06.02-2017.02.26-スプ20

第一印象として「全体的に安定感が良くなった」と思います。

特に超直近でのドローダウンが改善されている点はとても良いです。

私が気にしてた部分もしっかりとカバーしてくれて嬉しいですねw

どんなに良いEAでもドローダウンスタートは気持ちの良いものでは無いので「過去も大事だけど今も大事」なんですよね。

これで3通貨ペア全てmyfxスタンダード口座対応となって安心して使う事ができます。

 

今回はmyfxスタンダード口座を前提としてバックテスト評価していますが、もし国内の低スプレッドを前提にすると今以上に良い評価になること間違いなしです!!

今後が楽しみになってきました。

次回は本気運用のRisk値を決めたいと思います。

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