無料EA【メガSinka】v2.78 本気資金のRisk値を決める①


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本日はメガSinka-v2.78のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

評価方法は十分に再検討できていませんが比較したいEAも無くなってしまったので、とりあえず従来通りの方法で評価し過去データと比較できるようにします。

今回①で長期バックテストにてRisk値を振り分け許容最大ドローダウンを見極めます。

次回②でリアルデータバックテストにて直近ターゲット損益を決めます。

 

今回の最重要チェックポイント

今回は「超長期」と「長期」の相対ドローダウンをチェックします。

相対ドローダウンとは最大残高に対して最大○○%ドローダウンしたか?という値です。

超長期は2003年~現在まで

長期は2010年~現在まで

どうして長期が2010年区切りなのかと言うと、ヒストリカルデータをチェックすると明らかに値飛びなどが減少しており相場取引環境に革新が起こりデータの正確性が増したような雰囲気があるからです。要は現代的な取引になった目安になるのが2010年っぽい印象です。

 

ドル円のドローダウンを見極める

超長期2003年~

MegaSinka-v2.78-USDJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ10-Risk0.5

MegaSinka-v2.78-USDJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ10

MegaSinka-v2.78-USDJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ10-Risk1.5

MegaSinka-v2.78-USDJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ10-Risk2.0

MegaSinka-v2.78-USDJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ10-Risk2.5

 

長期2010年~

MegaSinka-v2.78-USDJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ10-Risk0.5

MegaSinka-v2.78-USDJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ10

MegaSinka-v2.78-USDJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ10-Risk1.5

MegaSinka-v2.78-USDJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ10-Risk2.0

MegaSinka-v2.78-USDJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ10-Risk2.5

 

ドル円の結果
  USDJPY
超長期 長期
Risk0.5 損益 71.07% 31.57%
年利目安 5.26% 5.26%
最大DD 2.48% 1.21%
期待値 2.123 4.348
Risk1.0 損益 196.64% 74.34%
年利目安 14.57% 12.39%
最大DD 5.08% 2.46%
期待値 2.867 5.037
Risk1.5 損益 411.12% 130.60%
年利目安 30.45% 21.77%
最大DD 7.61% 3.73%
期待値 4.002 5.836
Risk2.0 損益 777.19% 204.41%
年利目安 57.57% 34.07%
最大DD 10.04% 4.95%
期待値 5.734 6.882
Risk2.5 損益 1385.55% 301.57%
年利目安 102.63% 50.26%
最大DD 12.46% 6.18%
期待値 8.237 8.133

 

ユーロドルのドローダウンを見極める

超長期2003年~

MegaSinka-v2.78-EURUSD-2003.06.02-2016.12.25-スプ10-Risk0.5

MegaSinka-v2.78-EURUSD-2003.06.02-2016.12.25-スプ10

MegaSinka-v2.78-EURUSD-2003.06.02-2016.12.25-スプ10-Risk1.5

MegaSinka-v2.78-EURUSD-2003.06.02-2016.12.25-スプ10-Risk2.0

MegaSinka-v2.78-EURUSD-2003.06.02-2016.12.25-スプ10-Risk2.5

 

長期2010年~

MegaSinka-v2.78-EURUSD-2010.01.01-2016.12.25-スプ10-Risk0.5

MegaSinka-v2.78-EURUSD-2010.01.01-2016.12.25-スプ10

MegaSinka-v2.78-EURUSD-2010.01.01-2016.12.25-スプ10-Risk1.5

MegaSinka-v2.78-EURUSD-2010.01.01-2016.12.25-スプ10-Risk2.0

MegaSinka-v2.78-EURUSD-2010.01.01-2016.12.25-スプ10-Risk2.5

 

ユーロドルの結果
  EURUSD
超長期 長期
Risk0.5 損益 75.34% 40.74%
年利目安 5.58% 6.79%
最大DD 2.39% 1.69%
期待値 2.335 4.018
Risk1.0 損益 210.98% 99.87%
年利目安 15.63% 16.65%
最大DD 4.82% 3.42%
期待値 3.242 4.867
Risk1.5 損益 447.08% 183.47%
年利目安 33.12% 30.58%
最大DD 7.17% 5.15%
期待値 4.619 5.938
Risk2.0 損益 856.47% 299.82%
年利目安 63.44% 49.97%
最大DD 9.45% 6.85%
期待値 6.713 7.295
Risk2.5 損益 1528.86% 462.31%
年利目安 113.25% 77.05%
最大DD 11.72% 8.54%
期待値 9.663 9.022

 

ユーロ円のドローダウンを見極める

超長期2003年~

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ15-Risk0.5

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ15

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ15-Risk1.5

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ15-Risk2.0

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ15-Risk2.5

 

長期2010年~

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ15-Risk0.5

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ15

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ15-Risk1.5

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ15-Risk2.0

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ15-Risk2.5

 

ユーロ円の結果
  EURJPY
超長期 長期
Risk0.5 損益 37.98% 22.11%
年利目安 2.81% 3.69%
最大DD 2.61% 2.26%
期待値 1.078 1.631
Risk1.0 損益 92.55% 50.82%
年利目安 6.86% 8.47%
最大DD 5.35% 4.55%
期待値 1.281 1.862
Risk1.5 損益 166.31% 85.21%
年利目安 12.32% 14.20%
最大DD 8.03% 6.87%
期待値 1.534 2.067
Risk2.0 損益 267.66% 127.45%
年利目安 19.83% 21.24%
最大DD 10.68% 9.06%
期待値 1.856 2.345
Risk2.5 損益 406.04% 178.07%
年利目安 30.08% 29.68%
最大DD 13.14% 11.27%
期待値 2.289 2.633

 

まとめ

  USDJPY EURUSD EURJPY
超長期 長期 超長期 長期 超長期 長期
Risk0.5 損益 71.07% 31.57% 75.34% 40.74% 37.98% 22.11%
年利目安 5.26% 5.26% 5.58% 6.79% 2.81% 3.69%
最大DD 2.48% 1.21% 2.39% 1.69% 2.61% 2.26%
期待値 2.123 4.348 2.335 4.018 1.078 1.631
Risk1.0 損益 196.64% 74.34% 210.98% 99.87% 92.55% 50.82%
年利目安 14.57% 12.39% 15.63% 16.65% 6.86% 8.47%
最大DD 5.08% 2.46% 4.82% 3.42% 5.35% 4.55%
期待値 2.867 5.037 3.242 4.867 1.281 1.862
Risk1.5 損益 411.12% 130.60% 447.08% 183.47% 166.31% 85.21%
年利目安 30.45% 21.77% 33.12% 30.58% 12.32% 14.20%
最大DD 7.61% 3.73% 7.17% 5.15% 8.03% 6.87%
期待値 4.002 5.836 4.619 5.938 1.534 2.067
Risk2.0 損益 777.19% 204.41% 856.47% 299.82% 267.66% 127.45%
年利目安 57.57% 34.07% 63.44% 49.97% 19.83% 21.24%
最大DD 10.04% 4.95% 9.45% 6.85% 10.68% 9.06%
期待値 5.734 6.882 6.713 7.295 1.856 2.345
Risk2.5 損益 1385.55% 301.57% 1528.86% 462.31% 406.04% 178.07%
年利目安 102.63% 50.26% 113.25% 77.05% 30.08% 29.68%
最大DD 12.46% 6.18% 11.72% 8.54% 13.14% 11.27%
期待値 8.237 8.133 9.663 9.022 2.289 2.633

最悪の最悪を想定して持続可能な経営を目指すのがkawasumi的運用の基本なので、超長期の最大ドローダウン%を2回喰らっても残金60%は残したいところ。

どんなEAでも利益が欲しくてハイリスクに設定しがちです。
フォワードでのトレード失敗をきっかけに
アップデートやデバッグされる場合を想定しましょう。
「今が完成品、完璧品と思い込まない」ことも経験から学んだ大事なことです。

・全通貨ペア同じRiskの場合

超長期
2003年~
Risk%
(1ポジ)
年利目安
(参考値)
最大DD
(3通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
USDJPY EURUSD EURJPY 0.5 14% 7% 93% 86% 79%
1.0 37% 15% 85% 72% 61%
1.5 76% 23% 77% 60% 46%
2.0 141% 30% 70% 49% 34%
2.5 246% 37% 63% 39% 25%
長期
2010年~
Risk%
(1ポジ)
年利目安
(参考値)
最大DD
(3通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
USDJPY EURUSD EURJPY 0.5 16% 5% 95% 90% 85%
1.0 38% 10% 90% 80% 72%
1.5 67% 16% 84% 71% 60%
2.0 105% 21% 79% 63% 50%
2.5 157% 26% 74% 55% 41%

3通貨ペアで運用する場合は厳しくみるとRisk1.5が上限ですね。
*年利目安は超長期「複利運用データを単純に年数で割っただけ」なので厳密には正確ではないです。

最終判断は「期待利益と想定損失」のバランスが重要です。

今回は想定損失を確認したので、直近データで期待利益を確認することで管理用データが完成です。

 

ドル円とユーロドルがデータ的には優れているので2通貨ペアはRisk1.5で運用し、ユーロ円はRisk0.5~0.75で運用するという方法も考えられます。

もしくは上げ調子になっている通貨ペアをRisk1.5で運用し、不調期な通貨ペアはRisk0.5で運用するなども考えられます。

Risk1.0を基準に、「上げ調子=Risk+0.5」「下げ調子=Risk-0.5」「データ良い=Risk+0.5」「データ悪い=Risk-0.5」など加点したり減点してRisk値を決めても良いと思われます。

 

次回はリアルデータバックテストで直近利益を確認をします。

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