無料EA【メガSinka】v2.78 ユーロ円長期バックテスト


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本日はメガSinka-v2.78のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

評価方法は十分に再検討できていませんが比較したいEAも無くなってしまったので、とりあえず従来通りの方法で評価し過去データと比較できるようにします。

 

バックテストについて

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。

8~15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。

特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か?と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定

メガSinka-v2.78-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥11,316

スプ10最大ドローダウン=¥24,620

スプ15最大ドローダウン=¥33,642

合成ドローダウン=¥29,131

リスク対期待値=0.388

 

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

メガSinka-v2.78-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(15年割)=4.024%
スプ15総損益%(15年割)=1.658%

スプ10最大ドローダウン%=5.22%
スプ15最大ドローダウン%=7.23%

単純平均総損益%=2.841%
単純平均最大ドローダウン%=6.225%
リスク対期待値=0.456

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ15-0.1固定

メガSinka-v2.78-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.50年割)=¥26,053

スプ10最大ドローダウン=¥16,950

スプ15最大ドローダウン=¥23,327

合成ドローダウン=¥20,138

リスク対期待値=1.293

 

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ10

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ15

メガSinka-v2.78-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(13.50年割)=10.06%
スプ15総損益%(13.50年割)=6.81%

スプ10最大ドローダウン%=3.58%
スプ15最大ドローダウン%=5.35%

単純平均総損益%=8.435%
単純平均最大ドローダウン%=4.465%
リスク対期待値=1.889

 

Tickstory直近データ

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ15-0.1固定

メガSinka-v2.78-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(6.00年割)=¥36,487

スプ10最大ドローダウン=¥16,950

スプ15最大ドローダウン=¥21,618

合成ドローダウン=¥19,284

リスク対期待値=1.892

 

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ10

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ15

メガSinka-v2.78-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(6.00年割)=11.33%
スプ15総損益%(6.00年割)=8.47%

スプ10最大ドローダウン%=3.56%
スプ15最大ドローダウン%=4.55%

単純平均総損益%=9.90%
単純平均最大ドローダウン%=4.055%
リスク対期待値=2.441

 

まとめ

グラフ形状が大きく変化しました!

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15

MegaSinka-v2.78-EURJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ15

バックテスト実績においてはあまり変化はありません。

トータルで見るとむしろ少しだけ悪化している数値になります。

ただし直近相場で勝てるよう進化している点は大注目です!

今まではバックテストデータ上では成績が良いが直近相場で横ばい傾向が強くなっていました。不調期に突入しそうな気配が出ていました。しかし今回は尻上がりに成績が良くなっています。過去も今も大事に調整された結果ではないでしょうか?

 

あと年末にチェックポイントを再検討してたので気づきましたが

「ポジションバランス」が改善されています!

v2.73は売り605回、買い1634回、合計2239回

v2.78は売り933回、買い1063回、合計1996回

以前はロングに偏った調整が行われていたようです。

今回のアップデートでトータルバランスが良くなって今後に期待できそうな予感ですw

 

意味があるか分かりませんが

3通貨ペアとも取引回数2000回程度にまとまってきました。

そして改善の積み重ねで初期バージョンよりも圧倒的にグラフ形状も右肩上がりになっています。

2017年はメガSinkaに期待しましょう!!

 

次回はRisk値を振って許容最大ドローダウンについて確認していきます。

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