無料EA【Sinka】v2.73 本気資金のRisk値を決める①


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本日はSinka-v2.73のバックテスト確認を行います。

Sinkaに限らずお使いのEAリスクをどのように管理すれば良いか参考になるかと思います。

長期バックテストにて
Risk値を振り分けて許容最大ドローダウンを見極めます。

その後、短期バックテストにて
直近のターゲット損益を決めたいと思います。

 

今回の最重要チェックポイント

今回は「超長期」と「長期」の相対ドローダウンをチェックします。

相対ドローダウンとは最大残高に対して最大○○%ドローダウンしたか?という値です。

超長期は2003年~現在まで

長期は2010年~現在まで

どうして長期が2010年区切りなのかと言うと、ヒストリカルデータをチェックすると明らかに値飛びなどが減少しており相場取引環境に革新が起こりデータの正確性が増したような雰囲気があるからです。要は現代的な取引になった目安になるのが2010年っぽい印象です。

 

ドル円のドローダウンを見極める

超長期2003年~

Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk0.5

Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk0.5

Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk2.0

Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk2.0

Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk2.5

Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk2.5

 

長期2010年~

Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk0.5

Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk0.5

Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk2.0

Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk2.0

Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk2.5

Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk2.5

 

ドル円の結果
  USDJPY
超長期 長期
Risk0.5 損益 32.20% 14.77%
年利目安 2.39% 2.52%
最大DD 1.60% 1.39%
期待値 1.496 1.810
Risk1.0 損益 77.01% 33.70%
年利目安 5.73% 5.74%
最大DD 3.35% 2.80%
期待値 1.709 2.050
Risk1.5 損益 136.85% 54.84%
年利目安 10.17% 9.34%
最大DD 5.05% 4.25%
期待値 2.015 2.198
Risk2.0 損益 215.28% 79.36%
年利目安 16.01% 13.52%
最大DD 6.77% 5.66%
期待値 2.364 2.389
Risk2.5 損益 318.38% 107.20%
年利目安 23.67% 18.26%
最大DD 8.44% 7.04%
期待値 2.805 2.594

 

ユーロドルのドローダウンを見極める

超長期2003年~

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk0.5

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk0.5

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk2.0

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk2.0

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk2.5

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-Risk2.5

 

長期2010年~

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk0.5

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk0.5

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk2.0

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk2.0

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk2.5

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-Risk2.5

 

ユーロドルの結果
  EURUSD
超長期 長期
Risk0.5 損益 33.20% 17.93%
年利目安 2.47% 3.05%
最大DD 1.40% 0.85%
期待値 1.763 3.594
Risk1.0 損益 83.46% 42.42%
年利目安 6.21% 7.23%
最大DD 2.80% 1.87%
期待値 2.216 3.864
Risk1.5 損益 15.21% 70.83%
年利目安 1.13% 12.07%
最大DD 4.40% 2.87%
期待値 0.257 4.204
Risk2.0 損益 245.58% 105.22%
年利目安 18.26% 17.93%
最大DD 5.89% 3.83%
期待値 3.100 4.680
Risk2.5 損益 370.90% 146.51%
年利目安 27.58% 24.96%
最大DD 7.36% 4.84%
期待値 3.747 5.157

 

ユーロ円のドローダウンを見極める

超長期2003年~

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-Risk0.5

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-Risk0.5

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-Risk1.5

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-Risk1.5

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-Risk2.0

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-Risk2.0

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-Risk2.5

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-Risk2.5

 

長期2010年~

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-Risk0.5

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-Risk0.5

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-Risk1.5

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-Risk1.5

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-Risk2.0

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-Risk2.0

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-Risk2.5

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-Risk2.5

 

ユーロ円の結果
  EURJPY
超長期 長期
Risk0.5 損益 26.27% 15.91%
年利目安 1.95% 2.71%
最大DD 1.51% 1.50%
期待値 1.293 1.807
Risk1.0 損益 62.21% 35.46%
年利目安 4.63% 6.04%
最大DD 3.15% 3.12%
期待値 1.468 1.936
Risk1.5 損益 108.04% 58.18%
年利目安 8.03% 9.91%
最大DD 4.73% 4.60%
期待値 1.698 2.155
Risk2.0 損益 166.86% 84.14%
年利目安 12.41% 14.33%
最大DD 6.28% 6.20%
期待値 1.975 2.312
Risk2.5 損益 240.22% 114.16%
年利目安 17.86% 19.45%
最大DD 7.75% 7.79%
期待値 2.305 2.497

 

まとめ

  USDJPY EURUSD EURJPY
超長期 長期 超長期 長期 超長期 長期
Risk0.5 損益 32.20% 14.77% 33.20% 17.93% 26.27% 15.91%
年利目安 2.39% 2.52% 2.47% 3.05% 1.95% 2.71%
最大DD 1.60% 1.39% 1.40% 0.85% 1.51% 1.50%
期待値 1.496 1.810 1.763 3.594 1.293 1.807
Risk1.0 損益 77.01% 33.70% 83.46% 42.42% 62.21% 35.46%
年利目安 5.73% 5.74% 6.21% 7.23% 4.63% 6.04%
最大DD 3.35% 2.80% 2.80% 1.87% 3.15% 3.12%
期待値 1.709 2.050 2.216 3.864 1.468 1.936
Risk1.5 損益 136.85% 54.84% 15.21% 70.83% 108.04% 58.18%
年利目安 10.17% 9.34% 1.13% 12.07% 8.03% 9.91%
最大DD 5.05% 4.25% 4.40% 2.87% 4.73% 4.60%
期待値 2.015 2.198 0.257 4.204 1.698 2.155
Risk2.0 損益 215.28% 79.36% 245.58% 105.22% 166.86% 84.14%
年利目安 16.01% 13.52% 18.26% 17.93% 12.41% 14.33%
最大DD 6.77% 5.66% 5.89% 3.83% 6.28% 6.20%
期待値 2.364 2.389 3.100 4.680 1.975 2.312
Risk2.5 損益 318.38% 107.20% 370.90% 146.51% 240.22% 114.16%
年利目安 23.67% 18.26% 27.58% 24.96% 17.86% 19.45%
最大DD 8.44% 7.04% 7.36% 4.84% 7.75% 7.79%
期待値 2.805 2.594 3.747 5.157 2.305 2.497

最悪の最悪を想定して持続可能な経営を目指すのがkawasumi的運用の基本なので、超長期の最大ドローダウン%を2回喰らっても残金60%は残したいところ。

どんなEAでも利益が欲しくてハイリスクに設定しがちです。
フォワードでのトレード失敗をきっかけに
アップデートやデバッグされる場合を想定しましょう。
「今が完成品、完璧品と思い込まない」ことも経験から学んだ大事なことです。

・全通貨ペア同じRiskの場合

超長期
2003年~
Risk%
(2ポジ)
年利目安
(参考値)
最大DD
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
USDJPY EURUSD EURJPY 0.5 6.82% 4.51% 95% 91% 87%
1.0 16.56% 9.30% 91% 82% 75%
1.5 19.34% 14.18% 86% 74% 63%
2.0 46.67% 18.94% 81% 66% 53%
2.5 69.11% 23.55% 76% 58% 45%
長期
2010年~
Risk%
(2ポジ)
年利目安
(参考値)
最大DD
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
USDJPY EURUSD EURJPY 0.5 8.28% 3.74% 96% 93% 89%
1.0 19.01% 7.79% 92% 85% 78%
1.5 31.32% 11.72% 88% 78% 69%
2.0 45.78% 15.69% 84% 71% 60%
2.5 62.67% 19.67% 80% 65% 52%

3通貨ペアで運用する場合は厳しくみるとRisk2.0が上限ですね。
*年利目安は超長期「複利運用データを単純に年数で割っただけ」なので厳密には正確ではないです。

最終判断は「期待利益と想定損失」のバランスが重要です。

今回は想定損失を確認したので、直近データで期待利益を確認することで管理用データが完成です。

 

次回はリアルデータバックテストで直近利益を確認をします。

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