無料EA【Sinka】v2.73 ユーロ円長期バックテスト


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本日はSinka-v2.73のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。

8~15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。

特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か?と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.73-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥20,471

スプ10最大ドローダウン=¥42,082

スプ15最大ドローダウン=¥56,542

合成ドローダウン=¥49,312

リスク対期待値=0.415

 

Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

Sinka-v2.73-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(15年割)=3.38%
スプ15総損益%(15年割)=2.13%

スプ10最大ドローダウン%=5.22%
スプ15最大ドローダウン%=6.77%

単純平均総損益%=2.755%
単純平均最大ドローダウン%=5.995%
リスク対期待値=0.459

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.45年割)=¥35,876

スプ10最大ドローダウン=¥25,617

スプ15最大ドローダウン=¥26,735

合成ドローダウン=¥26,176

リスク対期待値=1.370

 

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15

Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15

Sinka-v2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(13.45年割)=6.20%
スプ15総損益%(13.45年割)=4.62%

スプ10最大ドローダウン%=2.96%
スプ15最大ドローダウン%=3.15%

単純平均総損益%=5.41%
単純平均最大ドローダウン%=3.055%
リスク対期待値=1.770

 

Tickstory直近データ

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.87年割)=¥51,310

スプ10最大ドローダウン=¥25,617

スプ15最大ドローダウン=¥26,377

合成ドローダウン=¥25,997

リスク対期待値=1.973

 

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15

Sinka-v2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(5.87年割)=7.94%
スプ15総損益%(5.87年割)=6.04%

スプ10最大ドローダウン%=2.93%
スプ15最大ドローダウン%=3.12%

単純平均総損益%=6.99%
単純平均最大ドローダウン%=3.025%
リスク対期待値=2.310

 

まとめ

ユーロ円もデバッグ問題ないです。

Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10

Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10

毎度のことですが、あとは実績だけですよ。

実績さえ残せれば素敵なEAになること間違いない!

これからどこまで進化するのかも注目ですね!

 

次回はRisk値を振って許容最大ドローダウンについて確認していきます。

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