無料EA【Sinka】v2.73 ユーロドル長期バックテスト


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本日はSinka-v2.73のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。

2~8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=$614.78

スプ5最大ドローダウン=$324.06

スプ10最大ドローダウン=$392.65

合成ドローダウン=$358.35

リスク対期待値=1.715

 

Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.73-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(15年割)=8.44%
スプ10総損益%(15年割)=5.19%

スプ5最大ドローダウン%=2.47%
スプ10最大ドローダウン%=2.64%

単純平均総損益%=6.815%
単純平均最大ドローダウン%=2.555%
リスク対期待値=2.667

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.45年割)=$702.39

スプ5最大ドローダウン=$298.62

スプ10最大ドローダウン=$355.68

合成ドローダウン=$327.15

リスク対期待値=2.146

 

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ5

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ5

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(13.45年割)=10.17%
スプ10総損益%(13.45年割)=6.20%

スプ5最大ドローダウン%=2.52%
スプ10最大ドローダウン%=2.80%

単純平均総損益%=8.185%
単純平均最大ドローダウン%=2.66%
リスク対期待値=3.077

 

Tickstory直近データ

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.87年割)=$905.14

スプ5最大ドローダウン=$278.28

スプ10最大ドローダウン=$350.09

合成ドローダウン=$314.18

リスク対期待値=2.880

 

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10

Sinka-v2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(5.87年割)=10.85%
スプ10総損益%(5.87年割)=7.22%

スプ5最大ドローダウン%=1.80%
スプ10最大ドローダウン%=1.87%

単純平均総損益%=9.035%
単純平均最大ドローダウン%=1.835%
リスク対期待値=4.923

 

まとめ

ユーロドルも問題なさそうですね。

Sinka-v2.71-EURUSD-2010.01.01-2016.11.13-スプ5

Sinka-v2.71-EURUSD-2010.01.01-2016.11.13-スプ5

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5

Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5

特に大きな変化はありません。

バックテスト上では成績悪化する方向の調整ですが

フォワード再現性確保の方が最重要です。

バックテストトレードを再現できないEAは単なるゴミです。

 

トレールストップ(OrderModify)も大丈夫そうです。

いつかエラー130が再発した時のリトライ動作は一度確認したいけど再発するかな??

↓ LandFX

スクリーンショット 2016-11-21 15.18.14

↓ MyfxMarkets

スクリーンショット 2016-11-21 15.18.44

 

次回はユーロ円長期バックテストについて確認していきます。

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