無料EA【Sinka】v2.71 ユーロ円長期バックテスト


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本日はSinka-v2.71のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。

8~15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。

特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か?と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.71-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥22,161

スプ10最大ドローダウン=¥38,972

スプ15最大ドローダウン=¥46,312

合成ドローダウン=¥42,642

リスク対期待値=0.519

 

Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

Sinka-v2.71-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(15年割)=3.62%
スプ15総損益%(15年割)=2.46%

スプ10最大ドローダウン%=4.69%
スプ15最大ドローダウン%=5.56%

単純平均総損益%=3.04%
単純平均最大ドローダウン%=5.125%
リスク対期待値=0.593

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.71-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.43年割)=¥37,591

スプ10最大ドローダウン=¥25,316

スプ15最大ドローダウン=¥26,035

合成ドローダウン=¥25,675

リスク対期待値=1.464

 

Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10

Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10

Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ15

Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ15

Sinka-v2.71-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(13.43年割)=6.63%
スプ15総損益%(13.43年割)=4.86%

スプ10最大ドローダウン%=2.90%
スプ15最大ドローダウン%=2.97%

単純平均総損益%=5.745%
単純平均最大ドローダウン%=2.935%
リスク対期待値=1.957

 

Tickstory直近データ

Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.71-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.85年割)=¥52,536

スプ10最大ドローダウン=¥25,316

スプ15最大ドローダウン=¥26,016

合成ドローダウン=¥25,666

リスク対期待値=2.046

 

Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10

Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10

Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ15

Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ15

Sinka-v2.71-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(5.85年割)=8.14%
スプ15総損益%(5.85年割)=6.18%

スプ10最大ドローダウン%=2.88%
スプ15最大ドローダウン%=2.94%

単純平均総損益%=7.16%
単純平均最大ドローダウン%=2.91%
リスク対期待値=2.460

 

まとめ

最も違いを理解しやすいグラフの比較です。

Sinka-v2.69-EURJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.69-EURJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10-0.1固定

長期利益5%悪化、長期最大ドローダウン55%改善

大幅にドローダウンが改善されています!

グラフも綺麗な右肩上がりに近づいています。

 

直近成績において大きな変化はありませんが

・過去の課題をクリア出来たので同じ間違いを繰り返さない。

・同じ相場が来たら次は勝ちやすくなった。

ということになります。

 

ユーロドルとユーロ円は大きく化けましたね!

さらにバックテストやフォワードでもEA品質向上しているので素晴らしいです。

毎度のことですが、あとは実績だけですよ。

実績さえ残せれば素敵なEAになること間違いない!

 

次回はRisk値を振って許容最大ドローダウンについて確認していきます。

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