無料EA【Sinka】v2.61 本気資金のRisk値を決める②完結


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本日はSinka-v2.61の検証を行います。

今回は本気資金のRisk値を最終決定します。

今回は私が持っているMyfxMarketsリアルデータで直近バックテストを行います。

その結果で直近で狙える損益を確認します。

 

ドル円

*MyfxMarketsリアルデータはM1データが不足してn/aとなっていますが参考値として全く問題ありません。

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk0.5

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk0.5

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk1.0

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk1.0

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk1.5

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk1.5

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk2.0

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk2.0

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk2.5

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk2.5

 

ユーロドル

*MyfxMarketsリアルデータはM1データが不足してn/aとなっていますが参考値として全く問題ありません。

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk0.5

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk0.5

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk1.0

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk1.0

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk1.5

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk1.5

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk2.0

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk2.0

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk2.5

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk2.5

 

ユーロ円

*MyfxMarketsリアルデータはM1データが不足してn/aとなっていますが参考値として全く問題ありません。

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk0.5

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk0.5

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk1.0

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk1.0

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk2.0

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk2.0

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk2.5

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk2.5

 

収益サイクルがあるかも??

各通貨ペアのグラフを見ていると

うまい具合に収益期が 前/中/後 とズレていることが分かります。

3通貨ペアでのポートフォリオとしてバランスが良いかもです。

正確にはデータを重ねて再度グラフ化して確認が必要です。

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk1.0

Sinka-v2.61-USDJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ8-Risk1.0

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk1.0

Sinka-v2.61-EURUSD-2014.12.21-2016.10.16-スプ5-Risk1.0

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk1.0

Sinka-v2.61-EURJPY-2014.12.21-2016.10.16-スプ10-Risk1.0

 

まとめ

イメージしやすいようにRisk値を一般的な企業経営で表現してみました。

豊富な資金力があれば無理にリスクを取る必要はありませんのでRisk1.0以下でOKです。

注意するべきポイントとして

低Risk×低資本=ロット変動できる余裕が無いためにロット固定と同様になるかと思います。

↓ 大企業タイプ

欲張らず利益よりも損をしないことを最優先にした超安全経営です。
あれこれ心配したくない人には絶対おすすめ!

Sinka
設定A
Risk(%)
(2ポジあたり)
最大損失限度
直近損益
(実質22ヶ月)
直近DD
(実質22ヶ月)
長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ドル円 0.5% 3.88% 1.03% 1.44% 2.31%
ユーロドル 0.5% 6.35% 1.30% 1.64% 3.10%
ユーロ円 0.5% 5.32% 1.20% 1.47% 2.26%
合計 1.5% 15.55% 3.53% 4.55% 7.67%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
4.55%
95% 91% 87% 83% 79%
2003年~
7.67%
92% 85% 79% 73% 67%
Sinka
設定a
Risk(%)
(2ポジあたり)
最大損失限度
直近損益
(実質22ヶ月)
直近DD
(実質22ヶ月)
長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ドル円 0.5% 3.88% 1.03% 1.44% 2.31%
ユーロドル 0.5% 6.35% 1.30% 1.64% 3.10%
ユーロ円 0.5% 5.32% 1.20% 1.47% 2.26%
合計 1.5% 15.55% 3.53% 4.55% 7.67%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
4.55%
95% 91% 87% 83% 79%
2003年~
7.67%
92% 85% 79% 73% 67%

 

↓ 中小企業タイプ

精一杯に大企業の真似をする、追随する堅実な経営です。

Sinka
設定B
Risk(%)
(2ポジあたり)
最大損失限度
直近損益
(実質22ヶ月)
直近DD
(実質22ヶ月)
長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ドル円 1.0% 7.95% 2.08% 2.92% 4.76%
ユーロドル 1.0% 13.44% 2.63% 3.35% 6.28%
ユーロ円 1.0% 10.93% 2.52% 3.04% 4.57%
合計 3.0% 32.32% 7.23% 9.31% 15.61%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
9.31%
91% 82% 75% 68% 61%
2003年~
15.61%
84% 71% 60% 51% 43%
Sinka
設定b
Risk(%)
(2ポジあたり)
最大損失限度
直近損益
(実質22ヶ月)
直近DD
(実質22ヶ月)
長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ドル円 1.0% 7.95% 2.08% 2.92% 4.76%
ユーロドル 0.5% 6.35% 1.30% 1.64% 3.10%
ユーロ円 1.0% 10.93% 2.52% 3.04% 4.57%
合計 2.5% 25.23% 5.90% 7.60% 12.43%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
7.60%
92% 85% 79% 73% 67%
2003年~
12.43%
88% 77% 67% 59% 51%

 

↓ ベンチャータイプ

リスクを恐れず急成長を目指し利益追求タイプの経営です。

Sinka
設定C
Risk(%)
(2ポジあたり)
最大損失限度
直近損益
(実質22ヶ月)
直近DD
(実質22ヶ月)
長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ドル円 1.5% 12.27% 3.17% 4.41% 7.11%
ユーロドル 1.5% 20.85% 4.03% 5.10% 9.40%
ユーロ円 1.5% 17.10% 3.81% 4.61% 6.95%
合計 4.5% 50.22% 11.01% 14.12% 23.46%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
14.12%
86% 74% 63% 54% 47%
2003年~
23.46%
77% 59% 45% 34% 26%
Sinka
設定c
Risk(%)
(2ポジあたり)
最大損失限度
直近損益
(実質22ヶ月)
直近DD
(実質22ヶ月)
長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ドル円 1.5% 12.27% 3.17% 4.41% 7.11%
ユーロドル 1.0% 13.44% 2.63% 3.35% 6.28%
ユーロ円 1.5% 17.10% 3.81% 4.61% 6.95%
合計 4.0% 42.81% 9.61% 12.37% 20.34%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
12.37%
88% 77% 67% 59% 52%
2003年~
20.34%
80% 63% 51% 40% 32%

 

↓個人起業タイプ1

1回の失敗が人生に大きく影響します。

Sinka
設定D
Risk(%)
(2ポジあたり)
最大損失限度
直近損益
(実質22ヶ月)
直近DD
(実質22ヶ月)
長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ドル円 2.0% 16.77% 4.22% 5.89% 9.43%
ユーロドル 2.0% 28.76% 5.36% 6.82% 12.42%
ユーロ円 2.0% 23.50% 5.08% 6.14% 9.13%
合計 6.0% 69.03% 14.66% 18.85% 30.98%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
18.85%
81% 66% 53% 43% 35%
2003年~
30.98%
69% 48% 33% 23% 16%
Sinka
設定d
Risk(%)
(2ポジあたり)
最大損失限度
直近損益
(実質22ヶ月)
直近DD
(実質22ヶ月)
長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ドル円 2.0% 16.77% 4.22% 5.89% 9.43%
ユーロドル 1.5% 20.85% 4.03% 5.10% 9.40%
ユーロ円 2.0% 23.50% 5.08% 6.14% 9.13%
合計 5.5% 61.12% 13.33% 17.13% 27.96%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
17.13%
83% 69% 57% 47% 39%
2003年~
27.96%
72% 52% 37% 27% 19%

 

↓個人起業タイプ2

1回の失敗が人生に大きく影響します。

Sinka
設定E
Risk(%)
(2ポジあたり)
最大損失限度
直近損益
(実質22ヶ月)
直近DD
(実質22ヶ月)
長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ドル円 2.5% 21.36% 5.29% 7.29% 11.73%
ユーロドル 2.5% 36.97% 6.77% 8.45% 15.40%
ユーロ円 2.5% 30.47% 6.33% 7.66% 11.40%
合計 7.5% 88.80% 18.39% 23.40% 38.53%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
23.40%
77% 59% 45% 34% 26%
2003年~
38.53%
61% 38% 23% 14% 9%
Sinka
設定e
Risk(%)
(2ポジあたり)
最大損失限度
直近損益
(実質22ヶ月)
直近DD
(実質22ヶ月)
長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ドル円 2.5% 21.36% 5.29% 7.29% 11.73%
ユーロドル 2.0% 28.76% 5.36% 6.82% 12.42%
ユーロ円 2.5% 30.47% 6.33% 7.66% 11.40%
合計 7.0% 80.59% 16.98% 21.77% 35.55%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
21.77%
78% 61% 48% 37% 29%
2003年~
35.55%
64% 42% 27% 17% 11%

 

私は設定Cにします!

最終的な管理用データをv2.56と比較するとトータルでは大きな変化はありませんでした。

各通貨ペアでの成績ばらつきが小さくなり安定感が増しています。

エントリー時間は短くなりましたが、マイナススワップの影響が無くなりました。

取引回数が減少し、トレード1回あたりの利益が大きくなりました。

 

現役を引退されている方は資金を溶かさないようにRisk0.5でOKだと思います。

個人的にはデフォルト設定が最も損益バランスが取れていると思います。

「最悪の最悪」=超長期最大DDを連続で2回喰らった場合を覚悟しておくと良いでしょう。

 

地道に利益を出してくれることを祈ります!!

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