無料EA【Sinka】v2.61 ドル円長期バックテスト


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本日はSinka-v2.61のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。

2~8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

Sinka-v2.61-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.61-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.61-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.61-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.61-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥13,787

スプ5最大ドローダウン=¥43,225

スプ10最大ドローダウン=¥53,080

合成ドローダウン=¥48,152

リスク対期待値=0.286

 

Sinka-v2.61-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

Sinka-v2.61-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

Sinka-v2.61-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.61-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.61-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(15年割)=3.72%
スプ10総損益%(15年割)=2.19%

スプ5最大ドローダウン%=5.66%
スプ10最大ドローダウン%=7.71%

単純平均総損益%=2.955%
単純平均最大ドローダウン%=6.685%
リスク対期待値=0.442

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

Sinka-v2.61-USDJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.61-USDJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.61-USDJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.61-USDJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.61-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.33年割)=¥29,452

スプ5最大ドローダウン=¥19,805

スプ10最大ドローダウン=¥24,208

合成ドローダウン=¥22,006

リスク対期待値=1.338

 

Sinka-v2.61-USDJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ5

Sinka-v2.61-USDJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ5

Sinka-v2.61-USDJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ10

Sinka-v2.61-USDJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ10

Sinka-v2.61-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(13.33年割)=8.71%
スプ10総損益%(13.33年割)=5.72%

スプ5最大ドローダウン%=4.17%
スプ10最大ドローダウン%=4.76%

単純平均総損益%=7.215%
単純平均最大ドローダウン%=4.465%
リスク対期待値=1.615

 

Tickstory直近データ

Sinka-v2.61-USDJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.61-USDJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.61-USDJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.61-USDJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.61-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.75年割)=¥34,624

スプ5最大ドローダウン=¥16,870

スプ10最大ドローダウン=¥17,740

合成ドローダウン=¥17,305

リスク対期待値=2.000

 

Sinka-v2.61-USDJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ5

Sinka-v2.61-USDJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ5

Sinka-v2.61-USDJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ10

Sinka-v2.61-USDJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ10

Sinka-v2.61-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(5.75年割)=8.63%
スプ10総損益%(5.75年割)=6.12%

スプ5最大ドローダウン%=2.86%
スプ10最大ドローダウン%=2.92%

単純平均総損益%=7.375%
単純平均最大ドローダウン%=2.89%
リスク対期待値=2.551

 

まとめ

良い意味で成績に大きな変化はありません。

Sinka-v2.56-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ5

sinka-v2-56-usdjpy-2010-01-01-2016-09-18-%e3%82%b9%e3%83%975

Sinka-v2.61-USDJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ5

Sinka-v2.61-USDJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ5

ドル円の売買ロジックはレンジトレードからトレンドフォローに大きな変更がありました。

またマイナススワップが発生しないよう取引制限時間の拡大が行われています。

EAにとっては非常に大きな変更内容でしたが全体的にみて安定していると思います。

細かいデータを確認すると損益増加傾向、ドローダウン減少傾向、PF向上、期待利得向上、回数減少。という印象です。取引制限を拡大しているので回数減少は避けて通れないと納得できます。ただし「回数減少=トレード1回あたりの利益が増えないと以前の成績をキープできない」ということになります。今回はキープもしくは向上しているので良いアップデートだと言えるでしょう。

マイナススワップの影響も無くなりました。

トレールストップで利益確保しやすくなりました。

スキャルピング特有の薄い利益が少しでも育つよう対策がなされました。

「バックテストデータ信頼性」は確実に改善されていますのでフォワードでの結果が楽しみですね!

ESCADAとのトレード時間が被りにくく相性が良くなっていると思います。

 

次回はユーロドル長期バックテストについて確認していきます。

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