無料EA【Sinka】v2.56 本気資金のRisk値を決める②完結


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本日はSinka-v2.56の検証を行います。

今回は本気資金のRisk値を最終決定します。

今回は私が持っているMyfxMarketsリアルデータで直近バックテストを行います。

その結果で直近で狙える損益を確認します。

 

ドル円

*MyfxMarketsリアルデータはM1データが不足してn/aとなっていますが参考値として全く問題ありません。

Sinka-v2.56-USDJPY-2014.12.21-2016.09.18-スプ8-Risk1.0

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Sinka-v2.56-USDJPY-2014.12.21-2016.09.18-スプ8-Risk1.5

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Sinka-v2.56-USDJPY-2014.12.21-2016.09.18-スプ8-Risk2.0

Sinka-v2.56-USDJPY-2014.12.21-2016.09.18-スプ8-Risk2.0

 

まとめ

イメージしやすいようにRisk値を一般的な企業経営で表現してみました。

豊富な資金力があれば無理にリスクを取る必要はありませんのでRisk1.0以下でOKです。

注意するべきポイントとして

低Risk×低資本=ロット変動できる余裕が無いためにロット固定と同様になるかと思います。

↓ 大企業タイプ

欲張らず利益よりも損をしないことを最優先にした超安全経営です。
あれこれ心配したくない人には絶対おすすめ!

Sinka
設定A
(Risk1.0)
Risk(%)
1回(2ポジ)
最大損失限度
直近損益 直近DD 長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ユーロドル 1.0 3.65% 1.85% 2.14% 2.43%
ドル円 1.0 12.97% 2.25% 2.36% 4.76%
ユーロ円 1.0 16.80% 1.95% 2.75% 8.33%
合計 3.0 33.42% 6.05% 7.25% 15.52%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
7.25%
93% 86% 80% 74% 69%
2003年~
15.52%
84% 71% 60% 51% 43%

↓ 中小企業タイプ

精一杯に大企業の真似をする、追随する堅実な経営です。

Sinka
設定B
(Risk1.5)
Risk(%)
1回(2ポジ)
最大損失限度
直近損益 直近DD 長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ユーロドル 1.5 5.25% 2.90% 3.36% 3.77%
ドル円 1.5 20.46% 3.38% 3.54% 7.42%
ユーロ円 1.5 26.52% 2.97% 4.22% 12.33%
合計 4.5 52.23% 9.25% 11.12% 23.52%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
11.12%
89% 79% 70% 62% 55%
2003年~
23.52%
76% 58% 45% 34% 26%

↓ ベンチャータイプ

リスクを恐れず急成長を目指し利益追求タイプの経営です。

ユーロドルとユーロ円はv2.54でRisk1.5が良いと判断しているのでRisk1.5で計算してます。

Sinka
設定C
(Risk2.0)
Risk(%)
1回(2ポジ)
最大損失限度
直近損益 直近DD 長期DD
2010年~
超長期DD
2003年~
ユーロドル 1.5 5.25% 2.90% 3.36% 3.77%
ドル円 2.0 28.19% 4.53% 4.75% 9.86%
ユーロ円 1.5 26.52% 2.97% 4.22% 12.33%
合計 5.0 59.96% 10.40% 12.33% 25.96%
長期DD 1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
5回目
(残高%)
2010年~
12.33%
88% 77% 67% 59% 52%
2003年~
25.96%
74% 55% 41% 30% 22%

私は設定Bにします!

年間50%利益を実現できたら素敵だなと思います。

現役を引退されている方は資金を溶かさないように設定AやRisk0.5でOKだと思います。

「最悪の最悪」=超長期最大DDを連続で2回喰らった場合をチェックすると良いでしょう。

個人的にはデフォルト設定が最も損益バランスが取れていると思います。

地道に利益を出してくれることを祈ります!!

これからの結果に乞うご期待!

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